میانگین متحرک ساده باعث برجسته شدن روندها می شود

جان دیوچیچ یک سرمایه‌گذار خودآموز است که از نوجوانی شروع به آزمایش در بازار کرد که موضوعاتش شامل استراتژی‌های معاملاتی و روش‌های نموداری است.

Chip Stapleton دارنده مجوز سری 7 و سری 66، دارنده آزمون CFA سطح 1 است و در حال حاضر دارای مجوز زندگی، تصادف و سلامت در ایندیانا است. او 8 سال تجربه در امور مالی، از برنامه ریزی مالی و مدیریت ثروت گرفته تا امور مالی شرکتی و FP& A دارد.

میانگین های متحرک شاخص های فنی هستند که سرمایه گذاران اغلب در بازار سهام از آنها استفاده می کنند. میانگین متحرک (MA) نشان‌دهنده مجموع قیمت‌های پایانی یک اوراق بهادار در طول دوره‌های مشخصی است که سپس بر تعداد کل دوره‌ها تقسیم می‌شود. میانگین متحرک به عنوان یک نمودار خطی نشان داده می شود که بر روی عملکرد قیمت سهام قرار می گیرد.

هنگامی که یک میانگین متحرک محاسبه و بر روی نمودار ترسیم می شود، می تواند یک ابزار قدرتمند تشخیص روند بصری باشد. اگر میانگین متحرک در حال افزایش باشد، می تواند سیگنالی باشد که یک سهم در روند صعودی قرار دارد. برعکس، زمانی که میانگین متحرک در حال کاهش است، می تواند نشان دهد که یک سهم در روند نزولی قرار دارد. بیایید به این شاخص نگاه کنیم و اینکه چگونه می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا روندهای سود بیشتر را دنبال کنند.

شما اغلب در مورد سه نوع میانگین متحرک می شنوید: ساده، نمایی و خطی. بهترین مکان برای شروع، درک اساسی ترین آنها است: میانگین متحرک ساده (SMA).

• میانگین های متحرک شاخص های فنی هستند که اغلب توسط سرمایه گذاران در بازار سهام استفاده می شود.
• میانگین متحرک نشان دهنده مجموع قیمت های پایانی یک اوراق بهادار در طول دوره های مشخصی است و سپس بر تعداد کل دوره ها تقسیم می شود.
• استفاده از میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه با هم نشان دهنده سیگنال های معاملاتی قدرتمند در بازار است.
• به طور معمول، عبور از میانگین 50 روزه سهام بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه، سیگنال اصلی این است که سهام روند صعودی خود را آغاز کرده است.
• برعکس، تقاطع 50 روزه یک سهم به زیر MA 200 روزه آن می تواند نشانه روند نزولی باشد و اغلب به آن تلاقی مرگ می گویند.

خطوط روند

بدون درک روندها نمی توان درک کاملی از میانگین های متحرک وجود داشت. یک روند صرفاً قیمتی است که در جهت خاصی به حرکت خود ادامه می دهد. تنها سه روند واقعی وجود دارد که اوراق بهادار می توانند دنبال کنند:

• روند صعودی یا روند صعودی به این معنی است که قیمت در حال افزایش است.
• یک روند نزولی یا روند نزولی به این معنی است که قیمت در حال کاهش است.
• یک روند جانبی، که در آن قیمت به سمتی حرکت می کند.

نکته مهمی که باید در مورد روندها به خاطر بسپارید این است که قیمت ها به ندرت در یک خط مستقیم حرکت می کنند. بنابراین ، از خطوط متوسط حرکت برای کمک به یک معامله گر آسانتر استفاده می شود.

حرکت متوسط ساخت

تعریف کتاب درسی از میانگین متحرک ، با استفاده از یک دوره زمانی مشخص ، قیمت متوسط برای امنیت است. بیایید به عنوان نمونه میانگین متحرک بسیار محبوب 50 روزه را بدست آوریم. میانگین متحرک 50 روزه با گرفتن قیمت بسته شدن برای 50 روز گذشته از هرگونه امنیت و اضافه کردن آنها به هم محاسبه می شود. نتیجه حاصل از محاسبه افزودنی پس از آن با تعداد دوره ها تقسیم می شود ، در این حالت 50. برای ادامه محاسبه میانگین متحرک به صورت روزانه ، قدیمی ترین تعداد را با جدیدترین قیمت پایانی جایگزین کرده و همان ریاضی را انجام دهید.

مهم نیست که چه مدت یا کوتاه از یک میانگین متحرک به دنبال ترسیم هستید ، محاسبات اساسی یکسان باقی می مانند. این تغییر در تعداد قیمت های بسته شده شما استفاده می شود. بنابراین ، به عنوان مثال ، میانگین متحرک 200 روزه ، قیمت پایانی برای 200 روز خلاصه شده و سپس با 200 تقسیم شده است. شما انواع میانگین های متحرک را مشاهده خواهید کرد ، از میانگین های حرکت دو روزه به میانگین های متحرک 250 روزه.

یادآوری این نکته حائز اهمیت است که برای محاسبه میانگین متحرک باید تعداد مشخصی از قیمت های بسته شدن داشته باشید. اگر یک امنیت کاملاً جدید باشد یا فقط یک ماهه باشد ، شما قادر به انجام میانگین متحرک 50 روزه نخواهید بود زیرا تعداد کافی از نقاط داده را نخواهید داشت.

همچنین ، توجه به این نکته حائز اهمیت است که ما در محاسبات از قیمت های پایانی استفاده کرده ایم ، اما میانگین حرکت با استفاده از قیمت های ماهانه ، قیمت های هفتگی ، قیمت های باز یا حتی قیمت های داخل می تواند محاسبه شود.

نمودار بالا نمونه ای از میانگین متحرک ساده در نمودار سهام شرکت Google (NASDAQ: GOOG) است. خط آبی نشان دهنده قیمت سهام است ، در حالی که خط نارنجی میانگین حرکت 50 روزه را نشان می دهد.

نمودار نشان می دهد که این روند بعد از ماه مه 2020 و به سال 2021 شروع به حرکت بالاتر کرد. قیمت سهام Google چند بار زیر میانگین حرکت 50 روزه کاهش یافته است (به رنگ قرمز برجسته شده است) و بالاتر از 50 روز در پنج حرکت مهم () شکست. برجسته به رنگ سبز).

هنگامی که قیمت از زیر میانگین متحرک عبور می کند ، نشان می دهد که خرس ها کنترل قیمت را کنترل می کنند و احتمالاً دارایی حرکت خود را پایین تر ادامه می دهد. برعکس ، یک صلیب بالاتر از میانگین متحرک نشان می دهد که گاوها کنترل می شوند و قیمت ممکن است حرکت خود را در روزها یا هفته های آینده ادامه دهد.

با استفاده از میانگین های متحرک برای ورودی های تجاری

بسیاری از معامله گران از میانگین متحرک برای شناسایی روند فعلی و به عنوان یک استراتژی ورود و خروج استفاده می کنند. یکی از ساده ترین استراتژی ها متکی بر عبور از دو یا چند میانگین متحرک است. سیگنال اولیه زمانی داده می شود که میانگین کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت بالاتر یا کمتر شود. دو یا چند میانگین متحرک به شما امکان می دهد روند بلندمدت را در مقایسه با میانگین متحرک کوتاه مدت مشاهده کنید. همچنین روشی آسان برای تعیین اینکه آیا روند در حال افزایش است یا در شرف معکوس شدن است.

یک میانگین متحرک بلند مدت و کوتاه مدت در Google Inc. تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2020

نمودار بالا از دو میانگین متحرک استفاده می‌کند، یکی بلندمدت (50 روزه، با خط نارنجی نشان داده شده است) و دیگری کوتاه‌مدت (15 روز، که با خط زرد نشان داده شده است). این همان نمودار گوگل است که در نمودار اول نشان داده شده است، اما با دو میانگین متحرک برای نشان دادن تفاوت بین دو طول.

متوجه خواهید شد که میانگین متحرک 50 روزه برای تطبیق با تغییرات قیمت کندتر است زیرا از نقاط داده بیشتری در محاسبات خود استفاده می کند. از سوی دیگر، میانگین متحرک 15 روزه به سرعت به تغییرات قیمت پاسخ می دهد، زیرا هر مقدار به دلیل افق زمانی نسبتا کوتاه، وزن بیشتری در محاسبه دارد.

در این مورد، با استفاده از یک استراتژی متقاطع، باید مراقب باشید که میانگین 15 روزه از میانگین متحرک 50 روزه به عنوان ورودی برای یک موقعیت کوتاه عبور کند. برعکس، باید مراقب باشید که میانگین 15 روزه از میانگین متحرک 50 روزه عبور کند تا وارد یک موقعیت خرید شوید.

حمایت و مقاومت

تکیه گاه و مقاومت یا سقف و کف در تحلیل تکنیکال به همین موضوع اشاره دارد.

• پشتیبانی زمانی ایجاد می شود که قیمت روند نزولی داشته باشد. یک نقطه ای وجود دارد که در آن فشار فروش کاهش می یابد و خریداران مایل به ورود هستند. به عبارت دیگر، یک طبقه ایجاد می شود.
• مقاومت زمانی اتفاق می افتد که قیمت روند صعودی داشته باشد. زمانی فرا می رسد که قدرت خرید کاهش می یابد و فروشندگان وارد عمل می شوند. این یک سقف ایجاد می کند.

در هر صورت، میانگین متحرک ممکن است بتواند یک سطح حمایت یا مقاومت اولیه را نشان دهد. به عنوان مثال، اگر یک اوراق بهادار در یک روند صعودی تثبیت شده به سمت پایین تر حرکت کند، دیدن حمایت سهام در میانگین متحرک بلندمدت 200 روزه تعجب آور نخواهد بود. از سوی دیگر، اگر قیمت روند پایین‌تری داشته باشد، بسیاری از معامله‌گران منتظر جهش سهام از مقاومت میانگین‌های متحرک اصلی (SMAهای 50 روزه، 100 روزه، 200 روزه) هستند.

نمودار بالا GOOG را با میانگین متحرک 200 روزه (خط بنفش) به همراه میانگین متحرک 50 و 15 روزه نشان می دهد. ما می‌توانیم شاهد باشیم که قیمت سهام در 200 روز در اواخر سپتامبر و اوایل اکتبر 2020 حمایت (جهش) پیدا می‌کند.

استفاده از میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه با هم نشان دهنده سیگنال های معاملاتی قدرتمند در بازار است. به طور معمول، عبور از میانگین 50 روزه سهام بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه، سیگنال اصلی این است که سهام روند صعودی خود را آغاز کرده است. برعکس، زمانی که 50 روز سهام از میانگین متحرک 200 روزه عبور می کند، این می تواند نشانه یک روند نزولی جدید باشد و اغلب از آن به عنوان تلاقی مرگ یاد می شود.

نمودار بالا نشان می دهد که میانگین متحرک 50 روزه GOOG از 200 روزه خود در ژوئن 2020 عبور کرد که منجر به روند صعودی شد. با این حال، توجه به این نکته مهم است که میانگین‌های متحرک نشان‌دهنده قیمت‌های بسته شدن تاریخی هستند و لزوماً عملکرد آینده قیمت را پیش‌بینی نمی‌کنند. گاهی اوقات، میانگین‌های متحرک می‌توانند در شرایطی که قیمت سهام حرکت نوسانی را بالا یا پایین‌تر انجام دهد و میانگین‌های متحرک هنوز به حرکت در قیمت سهام نرسیده‌اند، بازار را عقب بیاندازند.

خط پایین

میانگین های متحرک ابزار قدرتمندی هستند. یک میانگین متحرک ساده به راحتی قابل محاسبه است، که به آن اجازه می دهد تا نسبتاً سریع و آسان به کار گرفته شود. بزرگترین نقطه قوت میانگین متحرک توانایی آن در کمک به معامله گر در شناسایی روند فعلی یا تشخیص یک روند معکوس است. میانگین های متحرک همچنین می توانند سطح حمایت یا مقاومت را برای امنیت شناسایی کنند یا به عنوان یک سیگنال ورود یا خروج ساده عمل کنند. نحوه استفاده از میانگین متحرک کاملاً به شما بستگی دارد.