در این مقاله ، ما نمونه ای از تجارت جفت را طی خواهیم کرد و نشان می دهیم که چگونه می توانیم از ALPACA API برای اجرای استراتژی خود استفاده کنیم.

alpaca alpaca

فهرست مطالب

معاملات جفت چیست؟

معاملات جفت استراتژی است که شامل فروش همزمان یک دارایی در هنگام خرید دیگری است. این نوعی داوری به نام داوری آماری یا ARB stat به طور خلاصه است.

داوری سنتی جایی است که یک معامله گر به دنبال شکاف قیمت در همان دارایی است. به عنوان نمونه ، سهام در بورس ایالات متحده می تواند ارزان تر از همان سهام در بورس کانادا باشد (پس از تعدیل نرخ ارز البته).

در این حالت ، یک معامله گر می تواند سهام ایالات متحده را خریداری کند و سهام کانادا را کوتاه بفروشد و سپس منتظر بماند تا شکاف قیمت نزدیک شود تا سود مرتب را جمع کند.

تجارت جفت از همان مفهوم پیروی می کند. تفاوت در اینجا این است که دو دارایی مختلف به جای یک دارایی یکسان معامله می شوند.

مؤلفه مهم معاملات جفت ، یافتن دو دارایی است که نوسانات قیمت بسیار مشابهی دارند.

نمودار زیر نمونه خوبی از یک جفت است که نوع رفتار قیمت مناسب برای تجارت جفت را نشان می دهد.

نمودار دو ETF ، ENZL و EWA را ردیابی می کند. Enzl یک شاخص محبوب در نیوزیلند را ردیابی می کند در حالی که EWA از یک فهرست استرالیا پیروی می کند.

به نظر می رسد که هر دو دارایی بیشتر از همه در پشت سر هم حرکت می کنند اما هر از گاهی واگرایی می کنند. ما به دنبال این خواهیم بود که معاملات را برای استفاده از این ناکارآمدی های قیمت در انتظار بازگشت به میانگین استفاده کنیم.

با توجه به یادداشت شخصی ، من (Jignesh) بیش از 8 سال است که در حال تجارت در بازارها هستم. در این مدت ، من فرصتی برای ارزیابی بسیاری از استراتژی های مختلف معاملاتی داشتم. من شخصاً جفت معاملات را در لیست استراتژی های تجاری ترجیحی قرار داده ام و آن را به استراتژی هایی که به تجارت صرفاً جهت دار متکی هستند ، ترجیح می دهم.

اگر استراتژی هایی مانند معاملات جفت را به اندازه من دوست دارید و به دنبال الهام بیشتر هستم ، وبلاگ Algotrading101 را که در آن مرتباً راهنماهای تجارت الگوریتمی را می نویسم ، بررسی کنید.

به 30000 دانش آموز در برنامه تجارت الگوریتمی و برنامه مربیگری بپیوندید که واقعاً به شما اهمیت می دهد.

Course Investopedi a-reconde d-Michael Laurenson ، 5 ستاره

چرا باید یک استراتژی معاملاتی جفت را اجرا کنم؟

مزیت یک استراتژی معاملاتی جفت این است که باعث می شود میزان قرار گرفتن در معرض نوسانات عادی بازار را به شدت کاهش دهد. اگر بازارها به شدت پایین تر حرکت کنند ، احتمال دارد که ضرر در پای طولانی تجارت جفت را با سود حاصل از پای کوتاه جبران کنید.

همچنین در نظر بگیرید که Alpaca فرصتی را در این فضا برای معامله گران خرده فروشی باز کرده است. بسیاری از استراتژی های داوری شامل گسترش های کوچکی هستند که فقط توسط موسسات قابل معامله هستند زیرا آنها کمیسیون های خرده فروشی را پرداخت نمی کنند. اما از آنجا که ALPACA تجارت بدون کمیسیون را ارائه می دهد ، این دیگر مانع معامله گران خرده فروشی نیست.

چرا نباید یک استراتژی معاملاتی جفت را اجرا کنم؟

روی کاغذ ، معاملات جفت عالی به نظر می رسد. اما مواردی وجود دارد که باید از آنها آگاه باشید. نکته مهم این است که همیشه یافتن سهام مناسب برای یک استراتژی آسان نیست. بخش اول یافتن دو سهام است که از نزدیک با هم حرکت می کنند. اما پس از آن سهام نیز باید هر از گاهی از یکدیگر منحرف شوند تا یک فرصت تجاری ارائه دهند.

نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که تجارت جفت می تواند احساس امنیتی کاذب را فراهم کند. تجارت جفت خوب می تواند باعث ایجاد قوام و ریسک کم شود.

اما دیدن رابطه بین دو دارایی به طور ناگهانی تغییر نمی کند. نمونه ای از این ارتباط بین طلا و سهام است. برای مدت طولانی ، آنها مخالف یکدیگر بودند. اما از تابستان سال 2019 ، آنها همبستگی مثبتی داشته اند.

از آنجا که اوضاع می تواند به سرعت در بازارها تغییر کند ، همیشه ایده خوبی است که از دست دادن توقف استفاده کنید. ما نشان خواهیم داد که چگونه این کار را کمی بیشتر در مقاله انجام دهیم.

چگونه می توانم با alpaca شروع کنم؟

ما از کتابخانه Python Alpaca برای کدگذاری استراتژی خود استفاده خواهیم کرد.

مشتری پایتون برای API تجارت Alpaca. با ایجاد یک حساب کاربری در GitHub در توسعه Alpacahq/Alpaca-trade-api-python کمک کنید.

ساده ترین راه برای نصب آن با استفاده از PIP است.

مرحله بعدی به دست آوردن کلیدهای API ALPACA و تعیین نحوه ذخیره آنها است. با ورود به داشبورد حساب Alpaca می توانید کلیدها را دریافت کنید. یک جعبه در سمت چپ بالای صفحه وجود خواهد داشت که به شما امکان می دهد کلیدهای خود را مشاهده کنید.

یک روش متداول برای ذخیره کلیدهای خود به عنوان متغیرهای محیط است. به این ترتیب ، اگر کد خود را در جایی مانند GitHub منتشر کنید ، هیچ فرصتی برای آشکار کردن کلیدهای خود وجود ندارد.

این کتابخانه به طور خودکار محیط را برای متغیرهای مختلف بررسی می کند. لینک زیر جزئیات نام متغیر را برای استفاده از متغیرهای محیط ALPACA به تفصیل ارائه می دهد

مشتری پایتون برای API تجارت Alpaca. با ایجاد یک حساب کاربری در GitHub در توسعه Alpacahq/Alpaca-trade-api-python کمک کنید.

اگر می خواهید دستورالعمل های دقیق تری در مورد به دست آوردن کلیدهای API خود از ALPACA و نحوه ذخیره آنها به عنوان متغیرهای محیط داشته باشید ، راهنمای API معاملات گام به گام Alpaca را در وبلاگ Algotrading101 بررسی کنید.

ALPACA API به شما امکان می دهد از پایتون برای اجرای استراتژی های تجارت الگوریتمی در ALPACA ، یک کارگزار تجارت بدون کمیسیون استفاده کنید که بر تجارت خودکار متمرکز است.

این مقاله همچنین دستورالعمل های مفصلی را برای سایر جنبه های ALPACA API مانند سفارشات شلیک و دریافت داده دارد.

چگونه می توان یک استراتژی معاملاتی جفت را با ALPACA API کدگذاری کرد؟

چند مرحله اساسی در تنظیم استراتژی معاملات جفت ما وجود دارد.

اول ، ما باید ارتباطی به سرور Alpaca برقرار کنیم ، برخی از داده های تاریخی را بگیریم و یک WebSocket را برای داده های زنده تنظیم کنیم.

سپس ما برای تعیین بهترین زمان برای ورود و خروج از تجارت ، محاسباتی را در مورد داده های تاریخی خود انجام خواهیم داد.

سرانجام ، اگر این استراتژی تجارت را انجام دهد ، ما آن را رصد خواهیم کرد تا مشخص شود چه موقع باید از آن خارج شود.

قبل از شروع کار ، باید توجه داشته باشیم که مثال تجاری این زوج برای اهداف آموزشی است. ما توصیه نمی کنیم که این استراتژی را در یک محیط زنده اجرا کنید. هدف این است که چگونگی عملکرد استراتژی تجارت یک جفت با استفاده از ALPACA API را روشن کنیم.

بیایید با کد خود شروع کنیم.

قسمت اول تنظیم اساسی ما است. ما در حال وارد کردن کتابخانه هایی هستیم که از آنها استفاده خواهیم کرد و برخی از URL های مورد نیاز برای فوری API استراحت و WebSocket را اعلام می کنیم.

در مرحله بعدی یک تابع سفارشی ساده است که از API برای تعیین زمان باز شدن بازار در مرحله بعدی استفاده می کند. اگر بازار باز نباشد ، فیلمنامه تا زمان باز شدن می خوابد.

ما از Data WebSocket Data Alpaca استفاده خواهیم کرد ، بنابراین باید چند عملکرد پاسخ به تماس ایجاد کنیم. ما فقط به آخرین قیمت احتیاج داریم و این داده ها را در آخرین ردیف یک داده پانداس به نام data_df می نویسیم. این DataFrame هنوز ایجاد نشده است ، اما ما به زودی آن را به آن خواهیم رساند.

WebSocket در یک موضوع شروع شده است و آماده شروع داده های قیمت است.

اکنون که کلاس API REST را فوری کرده ایم و WebSocket را شروع کرده ایم ، ما آماده هستیم تا به قسمت اصلی فیلمنامه خود برویم.

یک حلقه اصلی استفاده می شود تا اسکریپت بتواند به طور مداوم (شاید روی یک سرور) بدون نیاز به توقف و راه اندازی مجدد آن با باز یا بسته شدن بازار اجرا شود. همچنین چند حلقه تو در تو وجود دارد که بعداً به آنها خواهیم رسید که وظایف خاصی مانند تأیید اعتبار یک ورودی تجاری یا تعیین زمان خروج را انجام می دهند.

اولین کاری که ما انجام خواهیم داد این است که تابع سفارشی خود را فراخوانی می کنیم که منتظر باز شدن بازار است. پس از باز شدن بازار، می‌توانیم اطلاعات نوار روزانه تاریخی را برای هر دو سهم در جفت معامله خود جویا شویم.

ما 20 روز گذشته را بررسی خواهیم کرد تا ببینیم حداکثر واگرایی در آن دوره چقدر بوده است. یکی از ویژگی های خوب کتابخانه Alpaca این است که به طور خودکار یک Pandas DataFrame را به شی ای که هنگام جستجوی داده های تاریخی برگردانده می شود، متصل می کند. این همان چیزی است که DataFrame ما برای EWA به نظر می رسد.

ما فقط به قیمت های بسته شدن علاقه مند هستیم و می خواهیم بتوانیم قیمت های بسته شدن را بین EWA و ENZL مقایسه کنیم. ما می توانیم از تابع concat() از کتابخانه Pandas برای ایجاد یک DataFrame جدید فقط با این داده ها استفاده کنیم.

DataFrame جدید data_df نامیده می شود و اگر فقط دم را چاپ کنیم به این شکل به نظر می رسد.

به یاد دارید که قبلاً از متغیر data_df در کد زیر بخش WebSocket استفاده کردیم؟به طور پیش فرض، API Alpaca حتی اگر بسته نشده باشد، کندل امروز را برمی گرداند.

ما از کندل امروزی در محاسبات خود استفاده نمی کنیم زیرا ناقص است. در عوض، ما وبسوکت را به طور مداوم قیمت امروز را در آخرین خط DataFrame به روز خواهیم کرد. این محاسباتی را که برای تعیین ورودی خود در آینده انجام خواهیم داد، ساده می کند.

در حال حاضر، قیمت را صفر کرده ایم. به این ترتیب می‌توانیم برخی از بررسی‌های ساده خطا را انجام دهیم تا مطمئن شویم که WebSocket قبل از بررسی معاملات کار می‌کند.

بعد ما محاسبات گسترش خود را انجام می دهیم. اولین مرحله تبدیل کل DataFrame برای نمایش درصد تغییرات روزانه است. سپس می‌توانیم مقادیر یک سهام (EWA) را از دیگری (ENZL) کم کنیم تا نشان دهیم چقدر واگرا شده‌اند. در نهایت، حداکثر واگرایی مطلق را در 20 روز گذشته می گیریم و آن را به عنوان یک متغیر ذخیره می کنیم.

توجه داشته باشید که آخرین خط DataFrame را حذف کرده‌ایم تا داده‌های ناقص در محاسبه گسترش ما لحاظ نشود.

این همان چیزی است که spread_df ما به نظر می رسد اگر فقط دم را چاپ کنیم.

اگر گسترش را رسم کنیم، می بینیم که شبیه یک سری زمانی ثابت است.

راهنمای معامله گر کمی: 1) یک استراتژی طراحی کنید. 2) محیط برنامه نویسی را تنظیم کنید. 3) داده ها را جمع آوری کنید. 4) بک تست. 5) استراتژی خود را به کار بگیرید

در نهایت، قبل از پرش به بخش بعدی کد خود، یک بررسی سریع انجام می دهیم تا ببینیم آیا WebSocket شروع به به روز رسانی قیمت ها کرده است.

اگر WebSocket در حال به‌روزرسانی قیمت‌ها باشد، می‌توانیم ادامه دهیم و ببینیم آیا واگرایی فعلی بیشتر از حداکثر واگرایی است که ما محاسبه کردیم.

ما فقط به 2 خط آخر data_df DataFrame خود نیاز داریم که قیمت بسته شدن دیروز و قیمت های فعلی را نشان می دهد. برای بررسی گسترش می توان از همان روش قبلی استفاده کرد. اگر اسپرد مطلق فعلی بزرگتر از حداکثر واگرایی تعیین شده در قبل باشد، می توانیم وارد معامله شویم.

قبل از ورود به معامله، باید اندازه موقعیت صحیح هر دارایی را تعیین کنیم و همچنین سود برداشت و ضرر خود را محاسبه کنیم. در ادامه مقاله به جزئیات بیشتر این جنبه ها خواهیم پرداخت.

اگر معامله ای در این نقطه انجام شود، متغیر trade_taken را روی True قرار می دهیم و از این حلقه خارج می شویم. در غیر این صورت، اسکریپت به مدت 1 ثانیه می‌خوابد و برای ادامه نظارت برای ورودی، به ابتدای حلقه باز می‌گردد.

در اینجا یک چک سریع نیز وجود دارد تا ببینید آیا بازار هنوز باز است یا خیر. اگر بازار بسته شود ، می توانیم از این قسمت خارج شویم و به شروع حلقه اصلی برگردیم. به یاد بیاورید که خط اول عملکرد سفارشی ما را که اسکریپت را به خواب می برد تا بازار بعدی باز کند.

ما به بخش پایانی فیلمنامه منتقل می شویم که پس از انجام تجارت ، چه کاری باید انجام دهد. در اینجا ما بررسی می کنیم که PNL در حال اجرا خود را مشاهده می کنیم و از تجارت خارج می شویم در صورتی که ضرر متوقف شود یا سود کسب کند.

یک بار دیگر ، ما یک بیانیه IF برای بررسی و اطمینان از باز بودن بازار داریم. اگر اینگونه نباشد ، از بالا شروع می شود و دوباره شروع می شود و به خواب می رود تا بازار بعدی باز شود.

از آنجا که متغیر trade_taken در این مرحله به درستی تنظیم شده است ، از طریق بخش ای که هنگام بازگشایی بازار برای ورود به تجارت بررسی نمی شود ، اجرا نمی شود. درعوض ، برای بررسی خروج ها به حلقه Trade_Taken برمی گردد.

چگونه معاملات خود را اندازه می دهیم؟

هنگام قرار دادن در یک تجارت جفت ، هر دو طرف تجارت باید به همان اندازه به دلار وزن شوند. اگر هر دو دارایی همان قیمت را داشتند که مستقیماً به جلو باشد.

به عنوان مثال ، اگر سهام ABC با 20 دلار معامله شود و سهام XYZ با 20 دلار معامله شود ، ما فقط می توانیم 1000 سهم ABC و 1000 سهم کوتاه از XYZ را طولانی کنیم. سپس می خواهیم 20،000 دلار در معرض طولانی قرار بگیریم و 20،000 دلار در معرض کوتاه قرار بگیریم.

در مورد EWA و ENZL ، این دو دارایی یکسان نیستند. EWA تقریباً 20 دلار معامله می کند و Enzl با 60 دلار معاملات می کند. این بدان معناست که ما باید 3 سهم از EWA را برای هر 1 سهم از Enzl که طولانی می شویم کوتاه کنیم.

به عبارت دیگر ، ما 1000 سهم از EWA و 333 سهام Long از Enzl (1000/3) را کوتاه می کنیم. ما این کار را با گرفتن مبلغی که می خواهیم سرمایه گذاری کنیم و آن را بر اساس قیمت سهم تقسیم می کنیم ، استخراج می کنیم.

EWA -> $20,000 / $20 (share price) = 1000 ENZL ->20،000 دلار / 60 دلار (قیمت سهم) = 333

در اینجا موقعیت ما به نظر می رسد:

Short EWA 1000 سهام @ 20 دلار برای هر سهم: -20،000 دلار Long Enzl 333 سهام @ 60 برای هر سهم: 19،980 دلار

اگر EWA پس از تجارت 5 ٪ افزایش یابد و آنزل 6 ٪ افزایش یابد ، این همان چیزی است که PNL ما به نظر می رسد:

ضرر EWA: 1000 دلار (0. 05 x 2000) سود enzl: 1199 دلار (0. 06 x 19980) سود خالص: 199 دلار (سود 1199 دلار - ضرر 1000 دلار)

بسته به استراتژی شما روش های دیگری برای اندازه گیری موقعیت ها وجود دارد. یک گزینه دیگر برای اندازه گیری موقعیت ها بر اساس بتا سهام است.

بتا اندازه گیری نوسانات یا ریسک سیستماتیک از امنیت یا نمونه کارها در مقایسه با بازار به طور کلی است. در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه استفاده می شود.

Investopedia ویل کنتون

ایده در اینجا این است که اگر بتا بین دو سهام متفاوت باشد ، معقول است که وزن بیشتری در سهام بتا پایین تر و وزن کمتری در سهام بتا بالاتر داشته باشید. اگر هدف مطابقت با بتا است ، باید هنگام انتخاب دارایی های مناسب برای تجارت جفت و روش انجام محاسبات گسترده ، این مورد را در نظر گرفت.

رویکرد دیگر هدف قرار دادن حداکثر از دست دادن بالقوه است. در مثال ما می دانیم که میانگین انحراف در گسترش کمی زیر 2 ٪ است. ما همچنین می خواهیم ضرر و زیان خود را به 2 ٪ از اندازه حساب خود محدود کنیم.

این بدان معناست که ما می توانیم از اندازه کامل حساب خود در پای بلند خود استفاده کنیم و برای تأمین اعتبار پای کوتاه به اهرم اعتماد کنیم. به این ترتیب ، اگر گسترش 2 ٪ علیه ما باشد ، می توانیم تجارت را ببندیم و ضرر با 2 ٪ از اندازه حساب ما برابر باشد. اگر فقط می خواستیم 1 ٪ از اندازه حساب خود را ریسک کنیم ، می توانستیم نیمی از مانده حساب خود را به پای بلند اختصاص دهیم.

در نهایت، اندازه موقعیت را می توان بر اساس همبستگی است. اگر دو سهم دارید که به طور مشابه حرکت می کنند، اما یک سهم به طور مداوم از دیگری بهتر است به عنوان مثال، وزن را می توان برای دستکاری اسپرد به یک سری زمانی ثابت تنظیم کرد.

چگونه استاپ ضرر یا سود بگیرم؟

در معاملات جفتی، نمی‌توانیم استاپ زیان ثابتی تعیین کنیم یا سود بگیریم. اگر حد ضرر 2 درصدی از قیمت فعلی را برای هر دو سهم تعیین کنیم، ممکن است سناریویی وجود داشته باشد که هر دو سهم 2 درصد سقوط کنند. در آن صورت، سود ما در یک سهم، ضرر سهام دیگر را جبران می‌کند که دلیلی برای خروج نیست.

فقط در صورتی که PnL ما 2 درصد از اندازه حسابمان کاهش یابد، می‌خواهیم از معامله خارج شویم.

برای ردیابی PnL خود، به نظارت بر داده های WebSocket ورودی ادامه می دهیم و از فرمول زیر برای محاسبه PnL خود استفاده می کنیم.

(قیمت ENZL * تعداد سهام) - ( قیمت EWA * تعداد سهام)

به یاد بیاورید که ما در این مثال ENZL طولانی و کوتاه EWA هستیم. یعنی اگر نتیجه معادله بالا مثبت باشد در سود هستیم. اگر منفی باشد ضرر داریم.

به‌جای استفاده از معادله بالا، می‌توانیم API را با استفاده از تابع get_position() نظرسنجی کنیم تا PnL خود را بفهمیم. با این حال، استفاده از WebSocket روشی بهتر از پرس و جوی مداوم API است.

چگونه می توانم یک استراتژی تجارت جفت موفق بسازم؟

امیدواریم این مقاله الهام بخش شما باشد تا به دنبال توسعه استراتژی تجارت جفت خود باشید.

اگر به دنبال نکاتی در مورد طراحی استراتژی تجارت جفت خود هستید، لینک زیر حاوی اطلاعات مفید زیادی است - تجارت جفت - راهنمای دنیای واقعی.

استراتژی تجارت جفتی (آینده سهام انگلستان در مقابل ETF). تجارت جفتی یک استراتژی معاملاتی است که شامل خرید یک دارایی و کوتاه کردن دارایی دیگر است.

این به جزئیات بیشتری در مورد اینکه کدام نوع دارایی بهتر عمل می‌کند، روش‌های مختلف برای تعیین وزن به جفت‌های شما می‌پردازد، و همچنین موارد خاصی را مورد بحث قرار می‌دهد تا در ایجاد استراتژی به شما کمک کند.

استراتژی کاملی که این آموزش به آن ارجاع می دهد را می توانید در مخزن GitHub زیر پیدا کنید:

تجارت جفتی با آلپاکا - ایجاد شده از طرف AlgoTrading101. com برای alpaca. markets/learn - PythonForex/alpaca-pairs-trading

درباره AlgoTrading101

AlgoTrading101 یک دوره تجارت الگوریتمی آنلاین توصیه شده توسط Investopedia با بیش از 30000 عضو است.

ما هیچ "استراتژی کاری" را قول نمی دهیم. هدف ما ارائه مدل های ذهنی لازم، دانش تجاری و مهارت های کمی برای موفقیت به عنوان یک معامله گر است.

یک دوره جامع تجارت الگوریتمی مبتنی بر برنامه با بیش از 25000 دانشجو از 165 کشور. چگونه تجارت الگوریتمی را یاد بگیریم - ما باید بر 6 مؤلفه کلیدی تسلط داشته باشیم: طراحی ربات معاملاتی، تئوری های بازار، کدنویسی، مدیریت داده، مدیریت ریسک و اجرای زنده.

تجارت بدون کمیسیون به این معنی است که هیچ کارمزدی برای حساب‌های کارگزاری نقدی شخصی Alpaca وجود ندارد که اوراق بهادار فهرست‌شده ایالات متحده را از طریق API معامله می‌کنند. ممکن است هزینه های مربوط به SEC و FINRA اعمال شود.

فناوری و خدمات توسط AlpacaDB ارائه می‌شود. خدمات کارگزاری توسط Alpaca Securities LLC (alpaca. markets)، عضو FINRA/SIPC ارائه می‌شود. Alpaca Securities LLC یک شرکت تابعه کاملاً متعلق به AlpacaDB، Inc است.

اگر از توییتر استفاده می کنید، می توانید ما را پیدا کنید @AlpacaHQ.

جیگنش داودا |AlgoTrading101

من مشتاق بازارها و برنامه نویسی هستم. تجزیه و تحلیل بازار من توسط بسیاری از وب سایت های مالی برتر منتشر شده است و من چندین راهنمای برنامه نویسی را در AlgoTrading101. com پست کرده ام.

شما هم ممکن است دوست داشته باشید

استفاده از Replit برای ساخت ربات معاملاتی بیت کوین

خواهیم دید که چگونه می توانیم از Repit برای نوشتن یک ربات معاملات کاغذی که بیت کوین را با استفاده از API Alpaca معامله می کند ، استفاده کنیم. می توانید کدی را که در زیر می نویسیم از این الگوی Replit چنگال بزنید.

استراتژی معاملات جفت شده و تجزیه و تحلیل شده با استفاده از بیت کوین و سهام Coinbase

در بخش های بعدی ، ما به داده های تاریخی می پردازیم تا نوعی تجارت خنثی بازار به نام تجارت جفت را تجزیه و تحلیل کنیم. سپس ما از تجزیه و تحلیل داده های بازار برای تدوین یک استراتژی معاملاتی در بازارهای رمزنگاری و سهام استفاده خواهیم کرد.

پست های برجسته

6 استراتژی معاملاتی روز رمزنگاری برای دانستن

کیف پول های رمزنگاری توضیح داده شده: حضانت در مقابل کیف پول غیر حضوری

کدگذاری یک ربات معاملات cryptocurrency با alpaca در پایتون

با استفاده از API Crypto Alpaca ، آنالوگ Crypto ETF خود را بسازید

تحقیق ، پشتی و تجارت از یک نوت بوک Jupyter در Google Colab

© 2022 Alpaca Securities LLC کلیه حقوق محفوظ است.© 2022 Alpaca Crypto LLC کلیه حقوق محفوظ است.© 2022 Alpacadb ، Inc. کلیه حقوق محفوظ است.

خدمات Cryptocurrency توسط Alpaca Crypto LLC ("Alpaca Crypto") ، یک تجارت خدمات پول ثبت شده Fincen (NMLS # 2160858) در دسترس است ، و یک شرکت تابعه کاملاً متعلق به Alpacadb ، Inc. Alpaca عضو SIPC یا FINRA نیست. ارزهای رمزپایه سهام نیستند و سرمایه گذاری های رمزنگاری شما توسط FDIC یا SIPC محافظت نمی شود. لطفاً برای اطلاعات بیشتر به کتابخانه افشای اطلاعات مراجعه کنید.

این یک پیشنهاد ، درخواست پیشنهاد یا مشاوره برای خرید یا فروش اوراق بهادار یا ارزهای رمزنگاری نیست ، یا یک حساب کارگزاری یا حساب cryptocurrency را در هر حوزه قضایی که به ترتیب اوراق بهادار Alpaca یا Crypto Alpaca به ترتیب ثبت شده یا مجوز ثبت نشده اند ، باز یا مجوز می کنند.

!مشاهده افشای مهم

افشای

خدمات کارگزاری توسط Alpaca Securities ، عضو FINRA/SIPC ، یک شرکت تابعه کاملاً متعلق به Alpacadb ، Inc ارائه شده است.

فناوری و خدمات توسط Alpacadb ، Inc.

خدمات کارگزاری به مشتریانی ارائه می شود که می توانند کد سرمایه گذاری خودکار را بنویسند و سرمایه گذاری های خود را مستقر کنند. خدمات کارگزاری ALPACA فقط به مشتریانی ارائه می شود که موافقت خود را به صورت الکترونیکی امضا می کنند و با دریافت پیام ، تأیید و بیانیه ها به صورت الکترونیکی موافقت می کنند. آیا آلپاکا برای من مناسب است؟

این یک پیشنهاد ، درخواست پیشنهاد یا مشاوره برای خرید یا فروش اوراق بهادار یا ارزهای رمزنگاری نیست ، یا یک حساب کارگزاری یا حساب cryptocurrency را در هر حوزه قضایی که به ترتیب اوراق بهادار Alpaca یا Crypto Alpaca به ترتیب ثبت شده یا مجوز ثبت نشده اند ، باز یا مجوز می کنند.

API معاملات مقاله توسط Alpacadb ، Inc. ارائه می شود و به پول واقعی احتیاج ندارد یا به کاربر اجازه می دهد تا در اوراق بهادار واقعی در بازار معامله کند. ارائه استفاده از API معاملات کاغذی پیشنهادی یا درخواست برای خرید یا فروش اوراق بهادار ، اوراق بهادار یا محصولات آتی از هر نوع ، یا هر نوع مشاوره ، توصیه یا استراتژی سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری ، داده شده یا به هر روشی که توسط ALPACADB تأیید شده باشد ، نیست. شرکت یا هر شرکت وابسته Alpacadb ، Inc. و اطلاعاتی که از طریق API معاملات کاغذی در دسترس است ، پیشنهاد یا درخواست از هر نوع حوزه قضایی نیست که Alpacadb ، Inc. یا هر وابسته ALPACADB ، Inc. (به طور جمعی ، "Alpaca")مجاز به انجام کار نیست.

باید بدانید که استفاده یا اعطای دسترسی شخص ثالث به اطلاعات حساب شما یا انجام تراکنش‌های حساب شما در جهت شما صرفاً در معرض خطر شماست. Alpaca در برابر از دست دادن استفاده یا هرگونه آسیب یا ضرر مستقیم، غیرمستقیم یا تبعی ناشی از رضایت، صریح یا ضمنی شما برای شخص ثالثی که به حساب یا اطلاعات شما دسترسی دارد، از جمله دسترسی ارائه شده از طریق سایر برنامه ها، سیستم های شخص ثالث، تضمین نمی کند.، یا سایت ها

قیمت‌های بازار، داده‌ها و سایر اطلاعات موجود از طریق Alpaca از نظر کامل بودن یا دقت تضمین نمی‌شوند و بدون اطلاع قبلی تغییر می‌کنند. پاسخ سیستم و زمان دسترسی به حساب ممکن است به دلیل عوامل مختلفی از جمله حجم معاملات، شرایط بازار، عملکرد سیستم و عوامل دیگر متفاوت باشد. شرح کامل‌تری از تأثیری که این عوامل ممکن است داشته باشند را می‌توان در بخش ریسک‌های سیستم‌های معاملات خودکار ما یافت.

همه سرمایه‌گذاری‌ها شامل ریسک هستند و عملکرد گذشته یک اوراق بهادار یا محصول مالی، نتایج یا بازده آتی را تضمین نمی‌کند. به خاطر داشته باشید که اگرچه تنوع ممکن است به گسترش ریسک کمک کند، اما در بازار نزولی سودی را تضمین نمی کند یا در برابر ضرر محافظت نمی کند. وقتی در اوراق بهادار یا سایر محصولات مالی سرمایه گذاری می کنید، همیشه پتانسیل از دست دادن پول وجود دارد. سرمایه گذاران باید قبل از سرمایه گذاری، اهداف و ریسک های سرمایه گذاری خود را به دقت در نظر بگیرند.

خطراتی منحصر به فرد برای الگوریتم های معاملاتی خودکار وجود دارد که باید درباره آنها بدانید و برای آنها برنامه ریزی کنید. شما باید یک روش یا سیستم نظارت مستمر یا هشدار را تنظیم کنید تا در صورت وجود یک نقص مکانیکی، مانند مشکلات اتصال، قطع برق، خرابی رایانه یا اشتباه سیستم، به شما اطلاع دهد. همچنین باید مواردی را که سیستم معاملاتی خودکار شما ناهنجاری هایی را تجربه می کند که می تواند منجر به سفارش های اشتباه، گم شده یا تکراری شود، نظارت کنید. شرح کامل تری از این خطرات و سایر خطرات را می توان در بخش پرسش و پاسخ ما یافت.

سفارش‌های مشروط ممکن است به دلیل اتکا به پردازش ماشه، داده‌های بازار و سایر سیستم‌های داخلی و خارجی، ریسک را افزایش دهند. چنین سفارش هایی تا زمانی که شرایط مشخصی برآورده نشده باشد به بازار ارسال نمی شوند. در طول این مدت، ممکن است مسائلی مانند قطع شدن سیستم با فناوری های پایین دستی یا اشخاص ثالث رخ دهد. سفارشات مشروط که در نزدیکی بازار بسته می شوند ممکن است در آن روز اجرا نشوند. علاوه بر این، شریک اجرایی ما ممکن است کنترل‌هایی را بر سفارش‌های مشروط اعمال کند تا معاملات اشتباهی را که باعث ایجاد سفارش‌های پایین‌دستی می‌شوند، محدود کند. ممکن است Alpaca Securities همیشه فوراً از چنین تغییراتی در کنترل‌های خارجی مطلع نشود، که ممکن است منجر به اجرا نشدن برخی از دستورات مشروط شود. به این ترتیب، نظارت بر سفارشات مشروط برای منطقی بودن بسیار مهم است. دستورات مشروط، دستوراتی هستند که دستورات اجرای آن‌ها بر اساس بهترین تلاش‌ها پس از شروع است. علاوه بر این، سفارشات مشروط ممکن است در معرض خطرات افزایش یافته دستورات توقف و سفارشات بازار که در بالا ذکر شد، باشند. با توجه به افزایش ریسک احتمالی استفاده از سفارش‌های مشروط، مشتری موافقت می‌کند که Alpaca Securities نمی‌تواند در قبال خسارات، خسارات یا هزینه‌های فرصت از دست رفته مرتبط با مشکلات داده‌های بازار، مشکلات سیستم و خطای کاربر، از جمله عوامل دیگر، مسئول شناخته شود. با استفاده از سفارشات مشروط، مشتری خطرات ذکر شده در بالا را درک کرده و می پذیرد. Alpaca Securities استفاده از حساب‌های کاغذی را تشویق می‌کند تا با پیچیدگی‌های مرتبط با این سفارش‌ها راحت‌تر شوید.

ETF ها می توانند خطرات مشابه مالکیت مستقیم سهام ، از جمله خطرات بازار ، بخش یا صنعت را در بر بگیرند. برخی از ETF ممکن است شامل ریسک بین المللی ، ریسک ارزی ، ریسک کالا و ریسک نرخ بهره باشد. قیمت معاملات ممکن است نشان دهنده ارزش خالص دارایی اوراق بهادار اساسی نباشد.

همه حساب ها به عنوان حساب های حاشیه ای با هدف محدود باز می شوند. باید بدانید که معاملات حاشیه شامل هزینه های بهره و خطرات ، از جمله پتانسیل از دست دادن بیشتر از واریز یا نیاز به واریز وثیقه اضافی در بازار در حال سقوط است. قبل از استفاده از حاشیه ، مشتریان باید با توجه به اهداف سرمایه گذاری خاص ، تجربه ، تحمل ریسک و وضعیت مالی ، این نوع استراتژی معاملاتی را برای آنها مناسب بدانند. برای اطلاعات بیشتر به بیانیه افشای حاشیه Alpaca و توافق نامه حاشیه مراجعه کنید. این افشاگری ها حاوی اطلاعاتی در مورد سیاست های وام های اوراق بهادار Alpaca ، هزینه های بهره و خطرات مرتبط با حساب های حاشیه ای است.

تجارت بدون کمیسیون به این معنی است که هیچ هزینه کمیسیون برای اوراق بهادار ALPACA وجود ندارد که حساب کارگزاری شخصی خود را هدایت کند که ایالات متحده آمریکا اوراق بهادار را از طریق API ذکر کرده است. هزینه های نظارتی مربوطه ممکن است اعمال شود.

Cryptocurrency از نظر ماهیت بسیار سوداگرانه است ، شامل درجه بالایی از خطرات مانند نوسانات قیمت بی ثبات بازار ، دستکاری در بازار ، سقوط فلش و خطرات امنیت سایبری است. cryptocurrency تنظیم نمی شود یا در اکثر کشورها به آرامی تنظیم می شود. تجارت cryptocurrency می تواند منجر به از دست دادن بزرگ ، فوری و دائمی ارزش مالی شود. شما باید قبل از شرکت در تجارت cryptocurrency دانش و تجربه مناسبی داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

خدمات cryptocurrency توسط Alpaca Crypto ، یک تجارت خدمات پول ثبت شده Fincen (NMLS # 2160858) در دسترس است و یک شرکت تابعه کاملاً متعلق به Alpacadb ، Inc. Alpaca Crypto عضو SIPC یا FINRA نیست. ارزهای رمزپایه سهام نیستند و سرمایه گذاری های رمزنگاری شما توسط FDIC یا SIPC محافظت نمی شود. لطفاً برای اطلاعات بیشتر به کتابخانه افشای اطلاعات مراجعه کنید.