الگوهای فصلی مصرف جهانی نفت: پیامدهای سیاست بلند مدت انرژی

تکامل پویای الگوهای فصلی در مصرف جهانی نفت توسط تعاملات پیچیده بین مصرف کنندگان منطقه ای دیکته می شود. اگرچه این الگوی جهانی در گذشته پایدار و قابل پیش بینی بود، اخیراً دستخوش تغییرات شگرفی شده است که هنوز به خوبی درک نشده است. این مقاله با تجزیه و تحلیل تعادل الگوهای فصلی منطقه‌ای «تصادفی» و «ضد جهتی» که دامنه متغیر زمانی نسبت به روندهای بلندمدت خود دارند، به ادبیات رفتارهای مصرف نفت کمک می‌کند. نشان داده شده است که تغییرات فصلی اخیر جهانی عمدتاً ناشی از روندهای تقاضای بلندمدت در بازارهای در حال رشد سریع و تا حدی کمتر به دلیل تغییرات خاص در دامنه فصلی مناطق بوده است. تحلیل ما به طور کلی با سیاست انرژی مرتبط است زیرا فصلی بودن مصرف جهانی و منطقه ای نفت پیامدهای مهمی برای قیمت گذاری نفت، تصمیمات سرمایه گذاری، پوشش ریسک، ژئوپلیتیک و امنیت انرژی دارد.

نقل قول پیشنهادی

دانلود متن کامل از ناشر

از آنجایی که دسترسی به این سند محدود است، ممکن است بخواهید نسخه دیگری از آن را جستجو کنید.

منابع ذکر شده در IDEAS

1. Mirantes, Andrés García & Población, Javier & Serna, Gregorio, 2013. "رفتار فصلی تصادفی بازدهی راحتی کالاهای انرژی" Energy Economics, Elsevier, vol. 40 (C)، صفحات 155-166.
2. Zhaoyang Kong & Xiucheng Dong & Zhongbing Zhou، 2015. "عدم تعادل فصلی در واردات گاز طبیعی در کشورهای عمده شمال شرق آسیا: تغییرات، دلایل، چشم انداز ها و اقدامات متقابل، "Sustainability, MDPI, vol. 7 (2)، صفحات 1-22، فوریه.
3. فرانسس، فیلیپ هانس و کونست، رابرت ام.، 2007. "تحلیل پانل سری های زمانی فصلی: آیا فصلی بودن در تولید صنعتی در سراسر اروپا همگرا می شود؟"، مدلسازی اقتصادی، الزویر، جلد. 24 (6)، صفحات 954-968، نوامبر.
4. Engle, R. F. & Granger, C. W. J. & Hylleberg, S. & Lee, H. S., 1993. " تابع مصرف ژاپنی ", Journal of Econometrics, Elsevier, vol. 55 (1-2)، صفحات 275-298.
5. Haven, Emmanuel & Liu, Xiaoquan & Shen, Liya, 2012. "De-noising price option with the wavelet," European Journal of Operational Research, Elsevier, vol. 222 (1)، صفحات 104-112.
6. خلفاوی، آر و بوتاهر، ام و بوباکر، ح.، 2015. "تحلیل سرریزهای نوسانات و پوشش ریسک بین بازارهای نفت و سهام: شواهدی از تجزیه و تحلیل موجک"، اقتصاد انرژی، الزویر، جلد. 49 (C)، صفحات 540-549.
7. کرامر ، چارلز ، 1994. "فصلی کلان اقتصادی و اثر ژانویه" ، مجله دارایی ، انجمن دارایی آمریکا ، جلد. 49 (5) ، صفحات 1883-1891 ، دسامبر.
8. Aloui ، Chaker & Jammazi ، Rania ، 2015. "وابستگی و ارزیابی ریسک برای قیمت نفت و اوراق بهادار نرخ ارز: یک رویکرد مبتنی بر موجک ،" Physica A: مکانیک آماری و کاربردهای آن ، Elsevier ، Vol. 436 (ج) ، صفحات 62-86.
9. Naccache ، Théo ، 2011. "چرخه قیمت نفت و موجک" ، اقتصاد انرژی ، Elsevier ، جلد. 33 (2) ، صفحات 338-352 ، مارس.
10. Yu ، Lean & Wang ، Shouyang & Lai ، Kin Keung ، 2008. "پیش بینی قیمت نفت خام با یک پارادایم یادگیری گروه عصبی مبتنی بر EMD ،" اقتصاد انرژی ، Elsevier ، جلد. 30 (5) ، صفحات 2623-2635 ، سپتامبر.
11. Reforedo ، Juan C. & Rivera-Castro ، Miguel A. ، 2013. "یک رویکرد تجزیه موجک به قیمت نفت خام و وابستگی نرخ ارز ،" مدل سازی اقتصادی ، Elsevier ، جلد. 32 (ج) ، صفحات 42-57.
12. Sanchez-Obeda ، Eugenio FCO.& Berzosa ، ANA ، 2007. "مدل سازی و پیش بینی مصرف گاز نهایی با استفاده نهایی صنعتی ،" اقتصاد انرژی ، Elsevier ، جلد. 29 (4) ، صفحات 710-742 ، ژوئیه.
13. مایکل Ye & John Zyren & Joanne Shore ، 2003. "ارتجاعی کوتاه مدت تقاضای نسبی برای موجودی نفت ،" پیشرفت های بین المللی در تحقیقات اقتصادی ، اسپرینگر ؛ انجمن بین المللی اقتصادی اقیانوس اطلس ، جلد. 9 (1) ، صفحات 87-87 ، فوریه.
14. Joanna Janczura & Rafał Weron ، 2012. "تخمین کارآمد از مدل های سوئیچینگ رژیم مارکوف: برنامه ای برای قیمت های نقطه برق ،" ASTA پیشرفت در تحلیل آماری ، اسپرینگر ؛ انجمن آماری آلمان ، جلد. 96 (3) ، صفحات 385-407 ، ژوئیه.

• Joanna Janczura & Rafal Weron ، 2011. "تخمین کارآمد مدل های سوئیچینگ رژیم مارکوف: برنامه ای برای قیمت های نقطه برق ،" تحقیقات HSC گزارش HSC/11/02 ، مرکز هوگو اشتاینهاوس ، دانشگاه فناوری Wroclaw.

• Lukas Vacha & Jozef Barunik ، 2012. "همبستگی کالاهای انرژی تجدید نظر شده: شواهدی از تجزیه و تحلیل انسجام موجک ،" مقالات 1201. 4776 ، arxiv. org.

• Joanna Janczura & Rafal Weron ، 2011. "تخمین کارآمد مدل های سوئیچینگ رژیم مارکوف: برنامه ای برای قیمت های نقطه برق ،" تحقیقات HSC گزارش HSC/11/02 ، مرکز هوگو اشتاینهاوس ، دانشگاه فناوری Wroclaw.

• Janczura ، Joanna & Trueck ، Stefan & Weron ، Rafal & Wolff ، Rodney ، 2012. "شناسایی سنبله ها و اجزای فصلی در داده های قیمت نقطه برق: راهنمایی برای مدل سازی قوی ،" مقاله MPRA 3927 ، کتابخانه دانشگاه مونیخ ، آلمان.

استناد

1. کارلو آندریا بولینو و فیلیپ گالکین، 2021. "امنیت انرژی و تنوع پرتفولیو: دیدگاه‌های متعارف و جدید،" انرژی، MDPI، جلد. 14 (14)، صفحات 1-24، ژوئیه.
2. Martin Beer & Radim Rybár & Jana Rybárová & Andrea Seňová & Vojtech Ferencz، 2021. "تحلیل عددی بخاری های خورشیدی متمرکز برای انباشته کننده های حرارتی قطعه بندی شده،" Energies, MDPI, vol. 14 (14)، صفحات 1-20، ژوئیه.

بیشتر موارد مرتبط

1. Nowotarski, Jakub & Tomczyk, Jakub & Weron, Rafał, 2013. "برآورد قوی و پیش بینی مولفه فصلی بلندمدت قیمت لحظه ای برق" Energy Economics, Elsevier, vol. 39 (C)، صفحات 13-27.

• Nowotarski، Jakub & Tomczyk، Jakub & Weron، Rafal، 2012. "برآورد قوی و پیش بینی مولفه فصلی بلندمدت قیمت لحظه ای برق،" MPRA Paper 42563، کتابخانه دانشگاه مونیخ، آلمان.
• Jakub Nowotarski & Jakub Tomczyk & Rafal Weron، 2012. "برآورد قوی و پیش‌بینی مولفه فصلی بلندمدت قیمت‌های لحظه‌ای برق،" گزارش‌های تحقیقاتی HSC HSC/12/06، مرکز هوگو استاینهاوس، دانشگاه صنعتی Wroclaw.

• Rafal Weron & Michal Zator، 2014. "یادداشتی در مورد استفاده از فیلتر هودریک-پرسکات در بازارهای الکتریسیته"، گزارش های تحقیقاتی HSC HSC/14/04، مرکز هوگو استاینهاوس، دانشگاه صنعتی Wroclaw.

• فاروک، فیزل و مسیح، منصور، 2014. "آیا سود (بازده) در صندوق های قابل معامله در بورس مطابق با شریعت وجود دارد؟ تمایل چند مقیاسی، "مقاله MPRA 58869، کتابخانه دانشگاه مونیخ، آلمان.

• Luís Francisco Aguiar-Conraria & Teresa Maria Rodrigues & Maria Joana Soares، 2013. " شوک های نفتی و یورو به عنوان یک منطقه ارزی بهینه "، NIPE Working Papers 01/2013، NIPE - Universidade do Minho.

بیشتر در مورد این مورد

کلید واژه ها

طبقه بندی JEL:

• D4 - اقتصاد خرد - - ساختار بازار، قیمت گذاری و طراحی
• Q3 - اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی; محیط زیست و اقتصاد زیست محیطی - - منابع تجدید ناپذیر و حفاظت
• R1 - اقتصاد شهری، روستایی، منطقه ای، مستغلات و حمل و نقل - - اقتصاد عمومی منطقه ای

آمار

اصلاحات

تمامی مطالب این سایت توسط ناشران و نویسندگان مربوطه ارائه شده است. شما می توانید به تصحیح خطاها و حذفیات کمک کنید. هنگام درخواست اصلاح، لطفاً دسته این مورد را ذکر کنید: RePEc:eee:jpolmo:v:42:y:2020:i:3:p:536-556. اطلاعات کلی در مورد نحوه تصحیح مطالب در RePEc را ببینید.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، چکیده ، کتابشناختی یا بارگیری اطلاعات ، تماس با :. اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: http://www. elsevier. com/locate/inca/505735.

اگر این مورد را تألیف کرده اید و هنوز در Repec ثبت نشده اید ، ما شما را تشویق می کنیم که این کار را در اینجا انجام دهید. این اجازه می دهد تا نمایه خود را به این مورد پیوند دهید. همچنین به شما امکان می دهد استناد های احتمالی را به این مورد بپذیرید که ما در مورد آن نامشخص هستیم.

اگر Citec مرجع کتابشناختی را به رسمیت شناخت اما یک مورد را در repec به آن پیوند نداد ، می توانید به این فرم کمک کنید.

اگر از موارد گمشده ای که به این یکی گفته می شود اطلاع دارید ، می توانید با اضافه کردن منابع مربوطه به همان روش فوق ، برای هر مورد ارجاع ، به ما در ایجاد آن پیوندها کمک کنید. اگر شما یک نویسنده ثبت نام شده از این مورد هستید ، ممکن است بخواهید برگه "استناد" را در مشخصات سرویس Repec نویسنده خود بررسی کنید ، زیرا ممکن است برخی از استناد به انتظار تأیید وجود داشته باشد.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، چکیده ، کتابشناسی یا دانلود ، تماس با ما: کاترین لیو (ایمیل موجود در زیر). اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: http://www. elsevier. com/locate/inca/505735.

لطفاً توجه داشته باشید که اصلاحات ممکن است چند هفته طول بکشد تا از طریق خدمات مختلف repec فیلتر شود.