10 بهترین استراتژی معاملاتی نوسان که کار می کنند |(با پشتی ، نمونه ها و احتمال زیاد!)

در این مقاله ، ما چند استراتژی معاملاتی نوسان را که می دانیم کار می کنیم ، یا حداقل هنگام نوشتن این مقاله کار خواهیم کرد. دانستن اینکه آیا یک استراتژی معاملاتی نوسان به جلو ادامه خواهد یافت ، از آنجا که بازارها همیشه تغییر می کنند غیرممکن است. با این حال ، استراتژی های معاملاتی نوسان که ما قصد داریم با شما به اشتراک بگذاریم ، با استفاده از رفتار در بازار که مدت طولانی ادامه داشته است ، یک پایه محکم و کار داریم ، به همین دلیل ما معتقدیم که این استراتژی ها شانس خوبی برای پیشرفت دارند.

در اینجا 4 از بهترین استراتژی های معاملاتی نوسان آورده شده است:

• استراتژی RSI2 Connors
• دو برابر
• ترس را با Vix بخرید
• خرید بازپرداخت در بازار

ادامه خواندن برای پشتی و قوانین.

اگر تا به حال سعی کرده اید با استفاده از احساس روده خود ، تجارت را به بازار بسپارید ، این احتمال وجود دارد که شما خیلی موفق نبوده اید. توانایی احساس آنچه در مورد بازار انجام می شود ، توانایی ای است که تعداد کمی از ما از ما در اختیار داریم.

در حقیقت ، تعداد کمی از این توانایی را دارند که می توان گفت حتی سعی در دستیابی به آن بی معنی است.

با این حال ، این بدان معنا نیست که هر معامله گر محکوم به شکست است! با استفاده از یک استراتژی تجاری که به درستی مورد آزمایش قرار گرفته و از طریق آزمایش استحکام سخت مورد بررسی قرار گرفته است ، هر معامله گر شانس واقع بینانه ای برای سودآوری در بازار دارد!

با این حال ، قبل از اینکه این استراتژی ها را به شما نشان دهیم ، دو دسته بزرگ استراتژی های معاملاتی نوسان را پوشش خواهیم داد. ما همچنین استراتژی هایی را ارائه خواهیم داد که فکر می کنیم منطق را به روشی زیبا نشان می دهد. فقط بخاطر داشته باشید که اینها فقط نمونه هایی هستند و ممکن است کار نکنند.

استراتژی های دیگر را می توان در زیر عنوان "استراتژی های معاملاتی نوسان که کار می کنند" یافت.

چه چیزی باعث ایجاد یک استراتژی معاملاتی خوب می شود؟

در حالی که بسیاری از مردم بر این باورند که یک استراتژی تجاری نوسان خوب موضوعی است که شامل منطق پیشرفته و تعداد بیشماری از قوانین و شرایط است ، آنها نمی توانند اشتباه تر باشند! بهترین استراتژی های تجاری مواردی هستند که از شرایط کمی و ترجیحاً ساده استفاده می کنند. با شرایط بیشتر ، شما خطر اتصالات منحنی را اجرا می کنید ، که به طور خلاصه به معنای متناسب بودن قوانین خود به جای رفتار واقعی در بازار ، به سر و صدا در بازار تصادفی متناسب است.

برخی از بهترین استراتژی های معاملاتی نوسان ما از دو شرایط (!) تشکیل شده است.

به عنوان مثال ، نگاهی به این استراتژی معاملاتی نوسان داشته باشید. این شامل بیش از 2 شرط با منطق ساده ای نیست که همه می توانند آن را درک کنند و تجارت را با یک خروج از زمان ساده از آن خارج می کنند. این شرایط ورود حتی بهینه نیست ، زیرا آنها از منطق بیشتر/کوچکتر استفاده می کنند!

استراتژی تجارت نوسان

چرا بیشتر استراتژی های معاملاتی نوسان که به صورت آنلاین یافت می شود بی ارزش است

اگر "استراتژی های معاملاتی در حال چرخش" را به غیر از این مقاله Google کنید ، احتمالاً چند مورد دیگر را پیدا خواهید کرد که قوانین روشن را ارائه می دهند که ادعا می کنند در بازارها کار می کنند.

حقیقت غم انگیز این است که استراتژی های بسیار کمی مانند این کار وجود دارد ، و عمدتا دو دلیل برای آن وجود دارد:

1. استراتژی معاملاتی نوسان به سادگی هیچ شایستگی ندارد و صرفاً دیدگاه کسی در مورد آنچه بازار باید انجام دهد است.
2. این استراتژی فقط شامل شرایط خرید است.

بدون لبه

دلیل اول بسیار رایج است و می توان در مورد محبوب ترین مفاهیم در تجارت گفت. شمعدان ، الگوهای نمودار و استراتژی های معاملاتی محبوب ؛با چند استثنا ، هیچ یک از آنها هنگام استفاده به روش سنتی کار نمی کنند.

این بدان معنا نیست که آنها بی ارزش هستند! ما از آنها در تجارت خود بسیار استفاده می کنیم ، اما بیشتر اوقات به روش های غیر متعارف و خلاقانه ، که تعداد کمی از مردم تجارت می کنند. به طور کلیهرچه یک استراتژی یا تمایل به بازار شناخته شود ، از آنجا که همه در حال تعقیب همان لبه هستند ، کمتر مؤثر می شود!

یک سیستم کامل نیست

دلیل دوم به سادگی این است که استراتژی تجارت کامل نیست. وقتی بسیاری از معامله گران روی ورودی ها تمرکز می کنند ، اغلب فراموش می کنند که حتی در مورد خروج فکر کنند. در حقیقت ، فقط با تغییر شرایط خروج ، یک سیستم سودآور می تواند به یک سیستم از دست دادن تبدیل شود!

آیا چیز خوبی برای یافتن آنلاین وجود ندارد؟

خوب ، مطمئناً وجود دارد ، اما برای یک مبتدی که هیچ اشاره ای به مرجع ندارد ، مطمئناً آسان نیست. به همین دلیل ما به شما توصیه می کنیم هرگز یک استراتژی نوسان را که به صورت آنلاین خوانده اید برای یک استراتژی کاری انجام ندهید. درعوض ، از آن به عنوان الهام استفاده کنید ، مطمئناً ما توانسته ایم استراتژی هایی را از ایده هایی بسازیم که به خودی خود بی ارزش بودند ، اما این موفق شد ایده ای را برانگیزد که در نهایت ما را به سمت راست سوق دهد.

با گفتن همه اینها ، بیایید با نگاهی به رایج ترین انواع استراتژی های معاملاتی نوسان ، استراتژی های معاملاتی نوسان را کشف کنیم!

میانگین استراتژی های نوسان برگشت

میانگین برگشت یا رگرسیون به میانگین ، مفهومی است که برای اولین بار توسط فرانسیس گالتون مشاهده شد. به طور خلاصه ، این توضیح می دهد که چگونه وقایع شدید به احتمال زیاد از وقایع عادی تر دنبال می شوند. یا به عبارت دیگر ، این همه چیز حتی با گذشت زمان از بین می رود.

در دنیای تجارت و به ویژه معاملات نوسان ، این مفهومی است که ما از آن استفاده می کنیم - و از همه مهمتر - این کار می کند! تمایل یک بازار برای واکنش بیش از حد و سپس تصحیح آن حرکت ، در بسیاری از بازارها قابل مشاهده است ، اما به ویژه در سهام و شاخص های سهام مشهود است.

یکی از دلایلی که به نظر می رسد استراتژی های میانگین برگشت در این بازارها به خوبی کار می کنند ، این است که آنها به شدت تحت تأثیر حرص و آز و ترس قرار می گیرند. اگرچه این در مورد هر بازاری که توسط انسان معامله می شود صادق است ، می توان گفت این بازارها علائم بیشتری از آن را نسبت به سایرین نشان می دهند. این امر به این دلیل است که بورس سهام به شدت توسط بازرگانان خرده فروشی و شرکت کنندگان در بازار بسیار بی تجربه معامله می شود ، که تمایل دارند بیشتر با احساسات خود بازی کنند تا قوانین تحت حمایت شواهد.

نتیجه این امر این است که بازار به درستی قیمت گذاری نشده است. درعوض ، این بازتاب تقاضای و عرضه فعلی است که به نوبه خود بازتاب روحیه شرکت کنندگان در بازار است.

اکنون ، از آنجا که بازار تمام وقت به درستی قیمت گذاری نشده است ، ما موظفیم نوسانات را در یک جهت بدست آوریم که خیلی دور باشد ، و سپس آنها با نوسانات در تصحیح مخالف اصلاح می شوند. به عبارت دیگر ، بازار به دور از میانگین خود ، نوسان وحشی را انجام می دهد ، که پس از بازگشت به میانگین ، دنبال می شود.

با استفاده از میانگین استراتژی های برگشت در معاملات نوسان

بنابراین چگونه معامله گران نوسان از این تمایل به نفع خود استفاده می کنند؟

خوب ، از آنجا که قیمت به هر دو طرف خیلی زیاد می شود ، آنها سعی می کنند این شرایط را شناسایی کنند و وقتی قیمت خیلی زیاد به نزولی رسیده است ، طولانی می روند و موج تصحیح را بالا می برند.

مانند تصویر زیر:

بیش از حد در معاملات نوسان

معامله گران معمولاً هنگام مراجعه به این سطوح ، از اصطلاحات oversold و بیش از حد استفاده می کنند.

سطح Overbought سطحی است که قیمت آن توسط خریداران بسیار زیاد شده است

سطوح بیش از حد سطحی است که قیمت آن توسط فروشندگان خیلی زیاد کاهش یافته است.

مضرات استراتژی های میانگین برگشت

میانگین استراتژی های برگشت پذیر اغلب درصد بالایی از معاملات برنده است. این غیر معمول نیست که به اندازه 80 ٪ و گاهی اوقات حتی بیشتر شود. با این حال ، هنگامی که تجارت از دست دادید ، تمایل به بسیار بزرگ دارد!

اگرچه ممکن است این یک ضرر به نظر نرسد ، می تواند برای معامله گران که این گرایش را درک نمی کنند ، به یک مسئله جدی تبدیل شود. با درصد برنده بالا ، به راحتی می توان در استراتژی اعتماد به نفس داشت. و اگر این امر منجر به ریسک بیش از حد شود ، می تواند به فاجعه ای پایان یابد که آن معاملات بزرگ را از دست بدهید.

با این حال ، یکی از بزرگترین مضرات متوسط معاملات معکوس این است که نیاز به ضرر و زیان بزرگ دارد. با توجه به ماهیت معکوس میانگین هر چه بیشتر بازار کاهش یابد ، احتمال بازگشت به زودی بیشتر می شود. این بدان معناست که اگر شما در یک تجارت متوسط معکوس که علیه شما پیش می رود گیر کرده اید ، برای هر بار که امنیت یک امتیاز دیگر کاهش می یابد ، لبه بهتر می شود. کاهش چنین تجارت و تحمل ضرر بزرگ به هیچ وجه بهینه نیست ، اما گاهی اوقات لازم است که ریسک نمونه کارها را در سطح قابل قبولی نگه دارد. به همین ترتیب ، یک استراتژی میانگین برگشت ممکن است به سختی به اندازه استراتژی دیگری دشوار باشد ، که از دست دادن توقف بسیار کمتری برخوردار است ، اگر به عنوان مثال ، شما نمی خواهید 2 ٪ بیشتر از حساب خود را در هر تجارت ریسک کنید.

رویکرد ما به این امر این است که به سادگی اندازه استراتژی های معاملاتی ما را به اندازه ای کاهش دهیم که در آن دیگر ضرر و زیان متوقف نشود.

قبل از اینکه به شما نشان دهیم که چگونه می توانید به معنی معناداری در یک استراتژی معاملاتی نوسان تجارت کنید ، اجازه دهید نگاهی به دسته اصلی دیگر استراتژی های معاملاتی نوسان داشته باشیم.

استراتژی های معاملاتی نوسان حرکت

معاملات حرکت دومین نوع استراتژی اصلی تجارت نوسان است. به جای شرط بندی که بازار قصد دارد به میانگین خود برگردد ، یک معامله گر حرکت انتظار دارد که اگر بازار قدرت به سمت بالا باشد ، بازار رو به افزایش است.

به عبارت دیگر ، در حالی که میانگین استراتژی های برگشت پذیر با هدف ضبط نوسان تصحیح بازاری که خیلی زیاد پیش رفته است ، استراتژی های معاملاتی حرکت از رفتار بسیار متضاد بازار استفاده می کنند.

با استفاده از استراتژی های حرکت در معاملات نوسان

بسته به نحوه مشاهده آن ، می توانید استراتژی های حرکت را به دو زیر شاخه تقسیم کنید:

1. استراتژی های برک آوت
2. روند زیر استراتژی ها

شکستن هنگامی اتفاق می افتد که قیمت بیش از حد یا زیر سطح برک آوت افزایش یابد. ایده استراتژی های برک آوت این است که اگر بازار به اندازه کافی قوی باشد که بتواند به سطح شکست برسد و نفوذ کند ، هنوز قدرت کافی برای سود شما باقی مانده است.

استراتژی های زیر روند کمی متفاوت است زیرا آنها در آغاز روند متمرکز نیستند. تمرکز اصلی استراتژی های پیروی از روند ، گرفتن حرکات بزرگ در بازار است.

بنابراین ، در حالی که این دو از همان تمایل بازار استفاده می کنند ، می توان گفت که معاملات Breakouts از ابتدای روند استفاده می کند ، در حالی که روند زیر سعی می کند یک قطعه قابل توجه از حرکت را که به دنبال شکست است ، ضبط کند. در اینجا تصویری وجود دارد که امیدوارم همه اینها را کمی واضح تر کند:

روند زیر در مقابل شکست

با این حال، تمایزی که ما انجام دادیم آنقدر که به نظر می رسد واضح نیست. بسیاری از اوقات، استراتژی های معاملاتی در یک دسته قرار نمی گیرند، بلکه به ترکیبی از منطق ها و انواع استراتژی های مختلف تبدیل می شوند. همچنین، بسیاری از گرایش‌ها که استراتژی‌ها را دنبال می‌کنند، وارد یک شکست می‌شوند.

معایب استراتژی های مومنتوم

برخلاف استراتژی‌های بازگشت متوسط، استراتژی‌های حرکتی برنده‌های بسیار کمی دارند. دیدن استراتژی هایی با معاملات برنده کمتر از 25% غیرمعمول نیست، که با معاملات برنده بزرگ جبران می شود.

در حالی که این نوع استراتژی‌ها بسیار خوب کار می‌کنند، اما تجارت با آنها از دیدگاه روان‌شناختی بسیار سخت است. قرار دادن سفارش پس از سفارش و یا متوقف شدن یا خارج شدن از تجارت بدون سود، بارها و بارها، کار آسانی نیست. با سیستم‌هایی که از روند پیروی می‌کنند، این خطر وجود دارد که معامله‌گر قدرت ذهنی لازم برای ماندن در سیستم را نداشته باشد تا معاملات بسیار کمی را که واقعاً همه آن را ارزشمند می‌کنند، به دست آورد.

تعداد کم برندگان بزرگ همچنین به این معنی است که شما نمی توانید یک معامله را از دست بدهید. شما هرگز نمی دانید که آیا نفر بعدی برنده بزرگی است که باعث می شود تجارت استراتژی ارزش آن را داشته باشد یا خیر!

مثال‌هایی از استراتژی‌های معاملاتی نوسانی

اکنون که اصول این دو دسته اصلی از استراتژی‌های معاملاتی نوسانی را پوشش داده‌ایم، بیایید نگاهی به چند استراتژی معاملاتی بیاندازیم که از این منطق‌ها استفاده می‌کنند.

قبل از شروع، فقط یک کلمه احتیاط! استراتژی‌هایی که در این بخش می‌خواهیم به آن‌ها بپردازیم، فوراً قابل مبادله نیستند و بیش از هر چیز دیگری در خدمت نشان دادن مفاهیم اصلی مقاله هستند!

با این حال، آن‌ها نمونه‌های خوبی از نحوه ساختن یک سیستم معاملاتی هستند، و به همین دلیل است که ما فکر می‌کنیم هنوز بینش‌های ارزشمندی را ارائه می‌دهند! و اگر هیچ چیز دیگری نباشد، آنها منابع عالی ایده برای استراتژی های شما هستند.

بیایید شروع کنیم، اما ابتدا چند کلمه در مورد فروش کوتاه در سهام!

فروش کوتاه در سهام.

به عنوان یک مبتدی در بازار سهام، هرگز نباید معامله را با کوتاه آمدن شروع کنید.

دلیل آن این است که بازار سهام و سهام، به طور کلی، همیشه در بلندمدت بالا می روند. اگر تصمیم دارید در این روند بلندمدت کوتاه بیایید، کار را برای خود بسیار سخت می کنید. به‌جای اینکه به‌عنوان یک معامله‌گر که مدت‌ها پیش می‌رود، حرکت رو به بالا به نفع شما باشد، علیه شما کار می‌کند.

یافتن لبه‌ها و استراتژی‌هایی که برای کوتاه کردن سهام به خوبی کار می‌کنند، بسیار سخت‌تر از یافتن استراتژی‌هایی است که طولانی هستند. این دلیل اصلی این است که معامله گران باید در ابتدای کار تجاری خود فقط روی طولانی شدن تمرکز کنند.

مثال‌های استراتژی بازگشت میانگین (شاخص‌های معاملاتی نوسانی)

بنابراین، از آنجایی که هدف بازگشت میانگین این است که زمانی که قیمت بیش از حد پیش رفته است، و سرمایه گذاری بر روی برگشت روند، ابتدا باید سعی کنیم شرایط فروش بیش از حد و خرید بیش از حد را تعریف کنیم. وقتی نوبت به تعریف ایده‌های بسیار گسترده‌ای می‌رسد، مانند «بازار بیش از حد فروخته شده است (خیلی پایین رفته است) راه‌های ممکن بی‌پایانی برای تعریف یک چیز وجود دارد. و در حالی که هدف دو تعریف برای هدف قرار دادن یک لبه است، تفاوت عملکرد می تواند بسیار زیاد باشد.

به همین دلیل است که ما می خواهیم چند استراتژی مختلف را پوشش دهیم که شرایط خرید و فروش بیش از حد را به روش های مختلف تعریف می کنند. برای ساده‌تر کردن کارها، این دو شرایط بازار هستند که به روش‌های مختلف به عنوان شاخص‌های معاملاتی نوسانی تعریف می‌کنیم:

بیش از حد فروش - زمانی که قیمت بسیار کاهش یافته است و به زودی باید افزایش یابد (سیگنال ورود)

خروج: جایی که از معامله خارج می شویم، به این معنی که معتقدیم بازگشت کامل شده است.

از آنجایی که فروش کوتاه مدت به ندرت ایده خوبی در سهام است، ما گزینه خرید بیش از حد را ترک می کنیم و صرفاً بر خروج از معامله طولانی تمرکز می کنیم.

بنابراین اکنون که این مجموعه را داریم و آماده هستیم، بیایید شروع کنیم!

اندیکاتور RSI یک نوسانگر مومنتوم است که نرخ تغییر عملکرد اخیر قیمت را اندازه گیری می کند تا شرایط اشباع خرید و فروش بیش از حد را ایجاد کند. طول پیش‌فرض اندیکاتور 14 است و تفسیر سنتی این است که خوانش‌های بالای 70 نشان‌دهنده شرایط خرید بیش از حد است، در حالی که خوانش‌های زیر 30 نشان‌دهنده شرایط فروش بیش از حد است.

RSI به طور سنتی به عنوان یک شاخص بازگشت میانگین در نظر گرفته می شود، اما در آزمایشات خود ما بارها دریافته ایم که حداقل برای معاملات مومنتوم به خوبی کار می کند.

با این حال، این بدان معنا نیست که برای بازگشت متوسط کار نمی کند. ما از RSI در بسیاری از استراتژی‌های خود استفاده می‌کنیم، و این واقعاً یک روش مؤثر برای به دست آوردن نوسانات بازار است.

آنچه ما همچنین دریافتیم این است که RSI 14 روزه به ندرت خوب کار می کند و لبه واقعی بین 2-10 قرار دارد، بنابراین تنظیماتی است که ما برای این تست استفاده می کنیم.

بیایید شرایط خود را برای این استراتژی بررسی کنیم:

فروش بیش از حد: RSI2 از زیر 10 عبور می کند

خروجی: RSI2 از 50 عبور می کند

بنابراین، به عبارت دیگر، زمانی که RSI از 10 عبور کرد، می‌خواهیم وارد یک معامله شویم و یک بار از 50 عبور کنیم. به این ترتیب زمانی که بازار بیش از حد سقوط کرد، مدت طولانی را طی می‌کنیم و زمانی که دوباره برگشت. در اینجا نموداری وجود دارد که دو معامله را با استفاده از این قوانین نشان می دهد:

استراتژی RSI2

در حالی که این قوانین به تنهایی می توانند کافی باشند ، موارد زیادی وجود دارد که می توانید برای تقویت استراتژی اضافه کنید. خلاق باشید ، آزمایش کنید و کشف کنید که از طریق آزمایش خود چه می کند!

در اینجا چند نمونه از اصلاحاتی که می توانید در منطق ایجاد کنید ، در حالی که هنوز از نشانگر RSI دور نیستید:

• RSI باید حداقل برای دو میله در یک ردیف زیر 10 باشد ، به طور موثری سیگنال را به تأخیر می اندازد و نیاز به عمیق تر شدن امنیت دارد
• آیا قبل از سیگنال ورود ، RSI بیش از 90 در سه میله بود. بنابراین ، ما می خواهیم قبل از اینکه سیگنال خود را بدست آوریم ، سریعاً از سطح بیش از حد کاهش یافته است.
• RSI طولانی مدت ، مانند RSI 5 را اضافه کنید و به آن نیاز داشته باشید که در بالا یا زیر 50 باشد

بعداً در مقاله تحت "بهبود استراتژی های معاملات نوسان" ما به روشهای بیشتری خواهیم پرداخت که می توانید یک استراتژی معاملاتی نوسان را ارتقا دهید!

گروههای بولینگر

Bollinger Bands توسط جان بولینگر اختراع شد و یک نشانگر معاملاتی است که نوسانات و جهت بازار را در نظر می گیرد. این میانگین در حال حرکت است که از آن یک انحراف استاندارد از حرکات قیمت اخیر اضافه شده و کم می شود و یک باند بالا و یک گروه پایین را ایجاد می کند.

به گفته جان بولینگر ، بیش از 90 ٪ از حرکات قیمت در گروه فوقانی و تحتانی قرار دارد. به همین ترتیب ، قیمت در خارج از گروهها می تواند به عنوان یک حرکت شدید تلقی شود ، که به زودی باید با بازگشت به میانگین دنبال شود.

گروههای بولینگر در تجارت بسیار مفید هستند و می توانند به روش های مختلفی مورد استفاده قرار گیرند. در این استراتژی شرایط ما خواهد بود:

Oversold: بسته شدن زیر باند پایین بولینگر

خروج: بسته شدن بالاتر از میانگین متحرک در وسط

استراتژی معاملاتی نوسان گروه بولینگر

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید ، پس از بسته شدن امنیت در زیر باند پایین بولینگر ، یک حرکت جدی را انجام داده است. به عبارت دیگر ، امنیت بیش از حد است.

سپس ، خط میانی ، که میانگین متحرک است ، به عنوان سطح خروج ما عمل می کند.

اگر به تصویر بالا نگاه کنید ، متوجه خواهید شد که چگونه گروههای بیرونی با تغییر نوسانات تورم و خنثی می شوند. این ویژگی بسیار مفید است زیرا بازاری که نوسانات بالایی را تجربه می کند به احتمال زیاد باید قبل از بازگشت ، فاصله بیشتری را طی کند.

در اینجا چند نمونه از موارد اضافی که می توانید برای تقویت استراتژی اضافه کنید ، وجود دارد ، در حالی که هنوز خود را به گروههای Bolling محدود می کنید:

• به 2 بسته قبلی TP BO در زیر باند بولینگر نیاز دارید. به این ترتیب ، شما ممکن است تنش را افزایش داده و قیمت را با نیروی بیشتری به عقب برگردانید.
• یک پهنای باند بولینگر خاص (عرض بین باند پایین و فوقانی) را تقاضا کنید. این به یک شرایط نوسانات تبدیل می شود ، جایی که شما فقط در طول نوسانات کم یا زیاد تجارت می کنید.
• به جای اینکه امنیت در زیر باند پایین بولینگر طولانی شود ، صبر کنید تا از پایین باند پایین عبور کند. به این ترتیب شما اساساً منتظر تأیید این هستید که قیمت در واقع تبدیل شده است.
• نیاز به افزایش میانگین متحرک دارد ، در حالی که باند پایین در حال سقوط است. این بدان معنی است که افزایش نوسانات برای جبران روند صعودی میانگین متحرک کافی است.

شمارش روزها

نمونه دیگر از یک منطق میانگین برگشت ، شمارش تعداد روزهایی است که بازار کاهش می یابد. ایده این است که بازار پس از انجام تعداد X تعداد روزهای پایین ، بیش از حد به وجود می آید و به زودی برمی گردد. در اینجا شرایطی که ما در این استراتژی معاملاتی نوسان استفاده می کنیم:

OVERSD: سه روز پایین

خروج: روز اول

بنابراین ، هنگامی که بازار سه روز به پایین عمل کرده است ، وارد تجارت می شویم و به محض دیدن یک روز از روز خارج می شویم. در اینجا چند نمونه هستند:

استراتژی تجارت نوسان

نوع خروجی که ما برای این استراتژی معاملاتی نوسان استفاده می کنیم ، موضوعی است که تمایل به تولید بسیاری از برندگان کوچک دارد ، اما بازنده های بزرگ کمتری دارند. در کل ، این مطابق با گرایش کلی استراتژی های میانگین برگشت است ، اما خروجی هایی که خیلی زود سود را به خود اختصاص می دهند ، تمایل به تقویت این گرایش دارند.

در اینجا شرایطی وجود دارد که می توانید برای بهبود آن به استراتژی اضافه کنید:

• در منطق فوق ، ما فقط به روزهای پایین نیاز داریم تا پایین تر از آنچه باز شده اند بسته شود. اگر می خواهید می توانید خواستار نزدیک شدن هر نوار از نزدیک قبلی باشید.
• به هر نوار در الگوی نیاز داشته باشید که دامنه بیشتری نسبت به نمونه قبلی داشته باشد. این بدان معنی است که حرکت نزولی در قدرت و حرکت در حال افزایش است ، که می تواند سیگنالی باشد که به زودی قیمت آن به طور قابل توجهی افزایش می یابد.

فاصله تا میانگین حرکت

این نمونه از یک استراتژی معاملاتی نوسان ، از یک میانگین متحرک به روشی کاملاً غیر متعارف استفاده می کند. به جای اینکه به دنبال کراس اوور یا شکستن بیش از میانگین متحرک باشیم ، فاصله قیمت را تا میانگین متحرک اندازه گیری می کنیم. در اینجا شرایط استراتژی آورده شده است:

Oversold: هنگامی که امنیت بیش از X- درصد پایین تر از میانگین متحرک معامله می شود. شما این را با تقسیم قیمت امنیت با میانگین متحرک محاسبه می کنید

وضعیت خروج: هنگامی که امنیت از میانگین متحرک عبور می کند

همانطور که مشاهده می کنید ، در این استراتژی دو پارامتر داریم که باید تعریف کنیم. مورد اول طول میانگین متحرک است و مورد دوم آستانه درصد برای فاصله میانگین متحرک به قیمت است.

شما باید با این تنظیمات تجربه کنید تا پیدا کنید که چه چیزی برای بازاری که با آن کار می کنید بهترین کار را می کند. برای یادآوری یک بار دیگر ، آنچه ما به شما ارائه می دهیم استراتژی های نهایی نیست ، بلکه نمونه های بیشتری از چند ایده است که ممکن است بیشتر اصلاح کنید!

در اینجا نمونه ای از منطق استراتژی اعمال شده برای یک نمودار آورده شده است:

در اینجا چند مورد وجود دارد که می توانید برای بهبود استراتژی آزمایش کنید:

• با انواع مختلفی از میانگین های متحرک آزمایش کنید. به عنوان مثال ، در تجربه ما ، میانگین های متحرک نمایی تمایل دارند که در بسیاری از استراتژی ها بهتر کار کنند!
• برای افزایش یا سقوط نیاز به میانگین متحرک دارد.

استراتژی های معاملات حرکت

استراتژی های معاملات حرکت ، همانطور که قبلاً آموخته ایم ، برعکس استراتژی های میانگین برگشت هستند. آنها به جای گرفتن چاقوی در حال سقوط ، قصد دارند با تجارت در جهت خود از قدرت بازار سود ببرند.

ما همچنین بین استراتژی های برک آوت و روند زیر استراتژی ها تمایز قائل شدیم. با این حال ، ما هنگام لیست چند استراتژی در اینجا ، این تمایز را ایجاد نخواهیم کرد ، زیرا این دو اغلب به دست می آیند. به عنوان مثال ، یک سیستم زیر روند اغلب به شکلی شکستگی وارد می شود.

بیایید نگاهی به چند نمونه از این که استراتژی معاملاتی نوسان حرکت می تواند به نظر برسد ، نگاهی بیندازیم!

Breakout Price Channel - روش لاک پشت

استراتژی Breakout Price Channel احتمالاً یکی از مشهورترین استراتژی های معاملاتی در تاریخ است. مورد استفاده معامله گران مشهور لاک پشت ، این استراتژی است که توجه بسیاری را به خود جلب کرده است! این استراتژی همچنین نمونه خوبی از این است که شما برای موفقیت در بازارها نیازی به منطق و کدهای پیچیده و پیچیده ندارید.

این شرایطی است که این استراتژی از آن استفاده می کند:

ورود: نزدیک به بالای 40 روز

خروج: نزدیک به زیر 20 روز نزدیک

این واقعاً به همان سادگی است که یک سیستم زیر به نظر می رسد ، و هنوز هم خیلی خوب کار کرد! با این حال ، عملکرد آن با گذشت زمان تخریب شده است ، و شما احتمالاً نمی خواهید این استراتژی را همانطور که هست اعمال کنید.

با این حال ، با برخی از اصلاحات جزئی ، ما موفق شده ایم این استراتژی را در چند بازار کار کنیم ، بنابراین به طور قطعی ارزش دیدن آن را دارد!

در اینجا نمونه ای از استراتژی آورده شده است. ما از کانال های Donchian برای پیگیری پایین و اوج بازار استفاده می کنیم:

کانال های دونچی

همانطور که می بینید ، هنگامی که بازار به گروه فوقانی برخورد کرد ، سیگنال خرید صادر می شود. این واقعیت که بازار حرکت کافی برای شکستن 40 روز داشته است ، نشانه ای است که باید انتظار داشته باشیم بازار حتی بیشتر شود.

سپس ، ما منتظر هستیم تا بازار به گروه پایین برخورد کند و پس از انجام این کار ، از تجارت خارج می شویم.

این واقعاً همه چیز در آن است!

البته پارامترها به صورت سنگ تنظیم نشده اند و می توانند به منظور تناسب بهتر با بازاری که با آنها بازی می کنید تغییر یابد!

در اینجا روش هایی وجود دارد که می توانید در سیستم پیشرفت کنید:

• علاوه بر استفاده از قیمت نزدیک ، از بالا ، پایین و باز نیز استفاده کنید.
• یک شرط حجم را درج کنید تا اطمینان حاصل شود که از این حرکت توسط شرکت کنندگان در بازار کافی حمایت می شود.

در روند قوی خرید بکشید

حتی قویترین روندها لحظاتی دارند که قیمت کمی جمع می شود و این تمایل است که می توانید از آن استفاده کنید! بیایید نگاهی به نمونه ای از استراتژی معاملاتی نوسان داشته باشیم که سعی می کند از این رفتار سود ببرد! در اینجا شرایط وجود دارد:

ورود: این بار ما سه شرط داریم

1. میانگین متحرک میان مدت با افزایش طول 10 در حال افزایش است. خواندن بیش از 20
2. شاخص RSI2 کمتر از 10 است.

خروج: Profittarget و Stoploss

این یک استراتژی است که در آن سعی می کنیم با ورود به بازار در یک بازپرداخت موقت ، از یک روند سود ببریم. با نیاز به افزایش میانگین متحرک میان مدت در حال افزایش و خواندن بالا ADX ، ما می دانیم که قدرت اساسی در بازار وجود دارد که احتمالاً آن را بیشتر می کند.

خروج یک توقف ساده با هدف سود است. بسته به بازار و اندازه قرارداد ، شما باید این موارد را تنظیم کنید تا آنها با بازار مطابقت داشته باشند.

استراتژی تجارت نوسان حرکت

در تصویر می توانید ببینید که چگونه همه شرایط بررسی می شود. پس از وارد کردن تجارت ، فقط باید صبر کنید و ببینید که آیا در ابتدا ضرر توقف یا هدف سود قرار می گیرد!

و اکنون به برخی از راهها می توانید سعی کنید استراتژی را بهبود بخشید:

• به دنبال سطح پشتیبانی بالقوه باشید که قیمت آن ممکن است برگردد و از آنها به عنوان اطلاعات اضافی استفاده کنید.
• به جای ورود وقتی RSI زیر 10 می رود ، صبر کنید تا دوباره شروع به بالا رفتن کند. این به نوعی تأیید تبدیل می شود.

بهبود استراتژی های معاملاتی نوسان

وقتی صحبت از استراتژی های ساختمانی به طور کلی می شود ، می خواهید با ایده خام خود شروع کنید و سپس با اضافه کردن فیلترها و شرایط اضافی ، آن را بهبود بخشید. در این بخش فکر کردم که هنگام آزمایش استراتژی های خود ، برخی از مواردی را که از خودمان استفاده می کنیم ذکر خواهیم کرد.

البته هیچ محدودیتی برای انواع فیلترهایی که می توانید از آنها استفاده کنید وجود ندارد ، و ما مطمئناً از چیزهای بیشتری استفاده می کنیم که می توانیم در این راهنما پوشش دهیم.

با این وجود ، فیلترهای ذکر شده در زیر قدرتمند هستند و امیدوارم که به خوبی نیز خدمت کنند!

جلد

در حالی که نمودار قیمت تصور بصری از آنچه بازار انجام می دهد ، نشان می دهد ، حجم سرنخ های بیشتری در مورد اعتقاد به بازار حرکت می کند. استفاده از حجم در هنگام تصمیم گیری اغلب مانند اضافه کردن بعد دوم به معاملات شما است. بعضی اوقات می تواند عملکرد را به طرز چشمگیری بهبود بخشد و در مواقع دیگر متوجه خواهید شد که تقریباً هیچ تاثیری ندارد.

ابتدایی ترین راه استفاده از حجم این است که به سادگی به دنبال قله ها و پایین باشید. به عنوان مثال ، اگر یک شکست وجود دارد ، می خواهید بدانید که در صورت طولانی شدن ، محکومیت بازار را به طور کلی برای نگه داشتن پشت خود دارید. در طول این رویدادها یک سنبله از حجم می تواند نشانه ای باشد که شما به دنبال آن هستید.

سنبله حجم

یکی دیگر از روشهای متداول نگاه به حجم ، مقایسه حجم یک روز با روز گذشته است. با انجام این کار به دنبال سنبله یا پایین نیستید ، اما ممکن است فقط نیاز به حجم بالاتر یا پایین تر از روز قبل داشته باشد.

این شرط آخر چیزی است که ما در تجارت خودمان از آن استفاده زیادی می کنیم. غالباً ما نیز یک میانگین متحرک را روی حجم اعمال می کنیم و از آن به عنوان مرجع به جای حجم نوار قبلی استفاده می کنیم!

میانگین حرکت

میانگین حرکت به عنوان فیلترها عالی است و ما در استراتژی های معاملاتی خودمان از آنها بسیار استفاده می کنیم. از آنجا که آنها حتی حرکات قیمت نامنظم را نیز از بین می برند و ارزیابی این روند را آسان تر می کنند ، آنها ابزارهای ارزشمندی هستند!

چند روش مشترک وجود دارد که مردم از میانگین حرکت استفاده می کنند:

1. نیاز به نزدیک بودن به بالا/زیر میانگین متحرک-این رویکرد معمولاً با MA 200 روزه استفاده می شود ، جایی که یک نزدیکی بالاتر از MA نشانه ای از بازار صعودی محسوب می شود و بالعکس.
2. نیاز به میانگین کوتاه تر دارد که بالاتر از/تحت یک دوره طولانی تر باشد- این رویکرد کاملاً متداول است ، اما از آنجا که میانگین کوتاه مدت دوم را شامل می شود ، نتایج اغلب کاملاً متفاوت است.
3. شیب میانگین متحرک- در اینجا ما به شیب میانگین متحرک نگاه می کنیم و فقط اگر میانگین متحرک در مسیری که می خواهیم شیب داشته باشد ، تجارت می کنیم.

نکته ای که باید امتحان کنید استفاده از میانگین متحرک دیگر نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA) است که بسیاری از آنها به طور پیش فرض از آن استفاده می کنند. در تجربه ما ، میانگین متحرک نمایی در بیشتر موارد بهتر عمل می کند!

در مقاله ما در مورد میانگین های حرکت ، ما نگاهی دقیق تر به انواع مختلف MA و نحوه استفاده از آنها می اندازیم!

بازه زمانی دوم

داشتن یک بازه زمانی بالاتر و بالاتر برای به دست آوردن تصویر بزرگتر از آنچه در بازار اتفاق می افتد می تواند بسیار با ارزش باشد! به عنوان مثال ، هنگام تجارت نمودار 60 دقیقه ای ، ممکن است یک نمودار روزانه اضافه کنید تا بهتر درک کنید که روند بازار غالب در آن قرار دارد!

سپس شما فقط شرایط را در بازه زمانی دوم آزمایش می کنید همانطور که در بازه زمانی اولیه انجام می دهید.

چگونه بدانیم چه قوانینی را اجرا می کنیم

برای اینکه بدانید چه قوانینی را باید در استراتژی معاملات نوسان خود درج کنید ، باید استراتژی خود را پشت سر بگذارید.

پشتی به این معنی است که شما استراتژی را بر روی داده های تاریخی آزمایش می کنید تا ببینید که اگر طبق قوانین تعیین شده خود معامله کرده اید ، چگونه می توانستید از لحاظ تاریخی فرار کنید.

در مقاله ما در مورد پشتی ، می توانید اطلاعات بیشتری در مورد اینکه چرا باید یک استراتژی معاملاتی را پشت سر بگذارید ، بخوانید. ما واقعاً توصیه می کنیم اگر مفهوم برای شما ناآشنا باشد ، آن را بخوانید!

بهترین استراتژی های معاملاتی نوسان با احتمال زیاد

اکنون زمان آن رسیده است که بهترین استراتژی هایی را که در وب به دست آورده ایم آشکار کنیم. صادقانه بگویم ، بیشتر مواردی که پیدا کردیم زباله است ، اما در اینجا ما به اندازه کافی مهربان بوده ایم که شما را با چیزهای خوب ارائه دهیم!

به گفته ما ، برخی از بهترین استراتژی های معاملاتی نوسان آنلاین عبارتند از:

1. استراتژی RSI2

این استراتژی که توسط لری کانرز توسعه یافته است ، این استراتژی است که در واقع کاملاً شبیه به اولین استراتژی در این مقاله است. از تست های خودمان ، می دانیم که این استراتژی برای مدت طولانی کار کرده و از یک لبه واقعی در بازار استفاده می کند.

در اینجا قوانین استراتژی آورده شده است:

اگر RSI2 از زیر 10 عبور کند ، طولانی بروید و نزدیک به میانگین حرکت 200 روزه است.

وقتی بازار بالاتر از میانگین متحرک 5 روزه بسته می شود ، موقعیت را ببندید.

نظرات:

این یک شکل کلاسیک از استراتژی معاملاتی متوسط است که با وجود سادگی و محبوبیت آن بسیار خوب عمل می کند.

با این وجود ، ما خودمان این سیستم را تجارت نمی کنیم ، اما سعی خواهیم کرد که بیشتر منطق را بهبود بخشیم.

با این حال ، با مدیریت ریسک مناسب ، حداقل باید در سمت برنده پایان یابد!

در اینجا تست عملکرد در ETF جاسوسی که S& P-500 را ردیابی می کند ، آورده شده است. این آزمایش در 20 سال داده انجام شده است که از سال 1999-2019 امتداد دارد. این تنظیماتی است که ما برای همه پشتی های آینده در مقاله استفاده می کنیم.

استراتژی معاملات نوسان Backtest

2. دو برابر هفت

این یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی نوسان است که از میانگین برگشت استفاده می کند.

قوانین استراتژی به شرح زیر است:

زمانی که بازار بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه است و پایین ترین سطح 7 روزه خود را انجام می دهد، وارد شوید.

زمانی که بازار به بالاترین سطح ۷ روزه رسید، از آن خارج شوید.

در اینجا بک تست است که یک بار دیگر در ETF SPY انجام شده است:

استراتژی معاملاتی Double Seven Swing

اطلاعات بیشتر در مورد استراتژی Double Seven را اینجا بخوانید.

3. ترس را با VIX بخرید

یکی دیگر از استراتژی های بازگشت میانگین که از شاخص نوسانات VIX به عنوان یک جریان داده ثانویه استفاده می کند. همانند اولین استراتژی RSI2، این استراتژی نیز توسط لری کانرز اختراع شد، اما این بار با همکاری Ceaser Alvarez.

این استراتژی زمانی وارد می شود که VIX به مدت 3 روز بالاتر از میانگین متحرک 10 روزه خود بوده است، که نشان می دهد ترس زیادی در بازار وجود دارد.

قوانین استراتژی به شرح زیر است:

1. بازار بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه خود بسته می شود
2. سه بسته آخر VIX حداقل 5 درصد نسبت به میانگین متحرک 10 روزه بوده است.

وقتی RSI بالای 90 بسته شد از آن خارج شوید.

در اینجا بک تست برای این سیستم خاص آمده است:

تجارت نوسان

4. خرید پولبک در بازار

این یکی دیگر از استراتژی های معاملاتی نوسانی ساده است که از میانگین متحرک 10 روزه برای گرفتن عقب نشینی در روند استفاده می کند.

در اینجا قوانین استراتژی آورده شده است:

اگر بازار بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه باشد و کمتر از میانگین متحرک 10 روزه معامله شود، خرید کنید.

زمانی که قیمت بسته از میانگین متحرک 10 روزه عبور کرد، از بازار خارج شوید.

اینم بک تست:

آیا معاملات نوسانی همچنان سودآور است؟

بله، معاملات نوسانی هنوز هم سودآور است. اما مهم است که شما یک استراتژی خوب با لبه معاملاتی قوی داشته باشید که برای معاملات نوسانی کار کند. 10 استراتژی معاملاتی نوسانی بالا شروع خوبی است.

آیا اکثر معامله گران سویینگ موفق هستند؟

نه، تعداد زیادی از معامله گران سوئینگ موفق هستند. این به این دلیل نیست که معاملات نوسانی کار نمی کند، بلکه به این دلیل است که اکثر افرادی که با معاملات نوسانی شروع می کنند، استراتژی معاملاتی خوبی با لبه ندارند. دلیل دیگر می تواند این باشد که آنها قوانین را رعایت نمی کنند.

نتیجه

علاوه بر توضیح بازگشت میانگین و دنبال کردن روند، ما همچنین چهار سیستم معاملاتی قابل معامله را به شما ارائه کرده‌ایم که در واقع پول تولید کرده‌اند و احتمالاً در آینده نیز این کار را انجام خواهند داد!

فقط به خاطر داشته باشید که هیچ کس نمی تواند سود آینده را تضمین کند، و همه استراتژی ها در نهایت کار نمی کنند! بنابراین مهم است که اندازه موقعیت را بر اساس آن تعیین کنید و موقعیت های خود را متنوع کنید.

در اینجا می توانید بایگانی ما را با تمام مقالات تجارت نوسانی ما پیدا کنید.