درس 5: MACD

MACD یک شاخص نسبتاً ساده است که درک آن آسان است ، به منطق شهودی متوسل می شود و بنابراین با اکثر معامله گران به خوبی طنین انداز است. این می تواند یک ابزار قدرتمند در صورت استفاده مؤثر باشد ، به خصوص برای ارزیابی قدرت و حرکت روندها و در نتیجه پیش بینی استمرار و وارونگی بالقوه آنها.

نحوه استفاده از این راهنما

برای به دست آوردن بیشترین استفاده از این راهنما ، توصیه می شود که این استراتژی های معاملاتی شاخص MACD را عملی کنید. بهترین روش بدون ریسک برای آزمایش این استراتژی ها با یک حساب نمایشی است که به شما امکان دسترسی به بستر معاملاتی ما و 50،000 دلار صندوق های مجازی را می دهد تا بتوانید با آن تمرین کنید. حساب نسخه ی نمایشی رایگان خود را دریافت کنید.

هنگامی که شما یک استراتژی پیدا کردید که به طور مداوم نتایج مثبتی را ارائه می دهد ، زمان آن رسیده است که به یک حساب زندگی کاملاً تأمین شده ارتقا دهید که در آن می توانید Edge Newfound خود را اعمال کنید.

MACD چیست

واگرایی میانگین همگرایی متحرک (MACD) یک شاخص از نوع نوسان ساز است که به طور گسترده توسط معامله گران برای تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود. MACD ابزاری برای پیروی از روند است که از میانگین های متحرک برای تعیین حرکت یک جفت ارز یا دارایی قابل تجارت دیگر استفاده می کند.

توسعه یافته توسط جرالد اپل در اواخر دهه 1970 ، شاخص واگرایی میانگین همگرایی متحرک حوادث قیمت گذاری را که قبلاً رخ داده است ردیابی می کند و بنابراین ، در دسته شاخص های تاخیر قرار می گیرد (که بر اساس عملکرد یا داده های گذشته سیگنال ها را ارائه می دهند). MACD ممکن است برای اندازه گیری حرکت در بازار و روند احتمالی قیمت مفید باشد و توسط بسیاری از معامله گران برای مشاهده نقاط ورود و خروج بالقوه مورد استفاده قرار می گیرد.

نشانگر MACD در پلت فرم Capex ، WebTrader در دسترس است. پلت فرم برنده جایزه ما به معامله گران این امکان را می دهد تا شاخص ها و ابزارهای فنی را سفارشی کنند ، ابزارهای نقاشی را به نمودارها و نمودارهای قیمت اضافه کنند و الگوهای نمودار را به منظور بهبود استراتژی معاملاتی خود شناسایی کنند.

نحوه خواندن نشانگر MACD

نشانگر MACD با کم کردن دو میانگین متحرک نمایی (EMA) برای ایجاد خط اصلی (خط MACD) ایجاد می شود ، که سپس برای محاسبه EMA دیگری که نمایانگر خط سیگنال است استفاده می شود.

علاوه بر این ، هیستوگرام MACD وجود دارد که بر اساس تفاوت بین آن دو خط محاسبه می شود. هیستوگرام ، به همراه دو خط دیگر ، در بالا و زیر یک خط مرکزی نوسان دارد که به خط صفر نیز معروف است.

بنابراین ، شاخص MACD از سه عنصر در حال حرکت در اطراف خط صفر است:

1. خط MACD (آبی): به تعیین حرکت صعودی یا نزولی (روند بازار) کمک می کند. با کم کردن دو میانگین متحرک نمایی (EMA) محاسبه می شود.
2. خط سیگنال MACD (قرمز): یک EMA از خط MACD (معمولا EMA 9 دوره). تجزیه و تحلیل ترکیبی خط سیگنال با خط MACD ممکن است در تشخیص معکوس‌های احتمالی یا نقاط ورود و خروج مفید باشد.
3. هیستوگرام MACD (میله ها): نمایش گرافیکی واگرایی و همگرایی خط MACD و خط سیگنال. به عبارت دیگر، هیستوگرام MACD بر اساس تفاوت بین دو خط محاسبه می شود.

ایده پشت MACD ساده است:

• درجه/میزان جدایی بین میانگین متحرک کوتاه‌مدت و بلندمدت (MA) نشان‌دهنده قدرت یک روند است. همچنین حرکت آن روند را نشان می دهد.
• منطق اساسی این است که یک MA کوتاه مدت منعکس کننده عملکرد قیمت فعلی است. در حالی که یک MA بلندمدت منعکس کننده عملکرد قیمت قبلی، علاوه بر عملکرد قیمت فعلی است.
• اگر تفکیک خوبی بین این دو MA وجود داشته باشد، به این معنی است که عمل قیمت فعلی در حال دور شدن از عمل قیمت قبلی است. این نشان می دهد که بازار روند صعودی یا نزولی دارد.

فرمول محاسبه MACD

ریاضیات پشت MACD زمانی که به طور موثر مورد استفاده قرار گیرد، نسبتاً ساده و قدرتمند است.

فرمول محاسبه خط MACD

به طور کلی، میانگین‌های متحرک نمایی با توجه به قیمت‌های پایانی یک دارایی اندازه‌گیری می‌شوند و دوره‌های مورد استفاده برای محاسبه دو EMA معمولاً به صورت 12 دوره (سریع‌تر) و 26 دوره (کم‌تر) تنظیم می‌شوند. این دوره ممکن است به روش های مختلفی (دقیقه، ساعت، روز، هفته، ماه) پیکربندی شود، اما این مقاله بیشتر بر تنظیمات روزانه تمرکز خواهد کرد. با این حال، تنظیمات MACD ممکن است برای تطبیق با استراتژی‌های معاملاتی مختلف سفارشی شود.

با فرض محدوده زمانی استاندارد، خط MACD خود با کم کردن متحرک نمایی 26 روزه از متحرک نمایی 12 روزه محاسبه می شود.

همانطور که گفته شد، خط MACD در بالا و پایین خط صفر نوسان می کند، و این چیزی است که به متقاطع های خط مرکزی سیگنال می دهد و به معامله گران می گوید که متحرک نمایی 12 روزه و 26 روزه در حال تغییر موقعیت نسبی خود هستند.

فرمول محاسبه خط سیگنال MACD

به‌طور پیش‌فرض، خط سیگنال از یک EMA 9 روزه خط اصلی محاسبه می‌شود و به این ترتیب، بینش بیشتری در مورد حرکات قبلی آن ارائه می‌کند.

• خط سیگنال = 9d EMA خط MACD

اگرچه همیشه دقیق نیستند، اما زمانی که خط MACD و خط سیگنال تلاقی می کنند، این رویدادها معمولاً به عنوان سیگنال های معکوس روند در نظر گرفته می شوند، به خصوص زمانی که در انتهای نمودار MACD (بسیار بالاتر یا بسیار پایین تر از خط صفر) رخ می دهند.

فرمول محاسبه هیستوگرام MACD

هیستوگرام چیزی نیست جز ثبت بصری حرکات نسبی خط MACD و خط سیگنال. به سادگی با کم کردن یکی از دیگری محاسبه می شود:

• هیستوگرام MACD = خط MACD - خط سیگنال

با این حال، به جای اضافه کردن یک خط متحرک سوم، هیستوگرام از یک نمودار میله ای ساخته شده است که خواندن و تفسیر آن را از نظر بصری آسان تر می کند. توجه داشته باشید که نوارهای هیستوگرام هیچ ارتباطی با حجم معاملات دارایی ندارند.

سیگنال های MACD

همانطور که از نام آن پیداست، MACD همه چیز در مورد همگرایی و واگرایی دو میانگین متحرک است. همگرایی زمانی رخ می دهد که میانگین های متحرک به سمت یکدیگر حرکت کنند. واگرایی زمانی رخ می دهد که میانگین های متحرک از یکدیگر دور شوند. میانگین متحرک کوتاهتر (12 روزه) سریعتر و مسئول اکثر حرکات MACD است. میانگین متحرک طولانی تر (26 روزه) کندتر است و نسبت به تغییرات قیمت در اوراق بهادار اساسی واکنش کمتری نشان می دهد.

خط MACD در بالا و پایین خط صفر نوسان می کند که به آن خط مرکزی نیز می گویند. این متقاطع ها نشان می دهند که متحرک نمایی 12 روزه از متحرک نمایی 26 روزه عبور کرده است. البته جهت به جهت متقاطع میانگین متحرک بستگی دارد. MACD مثبت نشان می دهد که EMA 12 روزه بالاتر از متحرک نمایی 26 روزه است. با فاصله گرفتن EMA کوتاهتر از EMA طولانی تر، مقادیر مثبت افزایش می یابد. این بدان معنی است که حرکت صعودی در حال افزایش است. مقادیر منفی MACD نشان می دهد که EMA 12 روزه کمتر از متحرک نمایی 26 روزه است. مقادیر منفی با واگرایی بیشتر EMA کوتاه‌تر به زیر EMA طولانی‌تر افزایش می‌یابد. این بدان معنی است که حرکت نزولی در حال افزایش است.

همانطور که نمودار USA30 نشان می دهد، MACD حرکت یا قدرت روند را با استفاده از خط MACD و خط صفر به عنوان نقاط مرجع اندازه گیری می کند:

• هنگامی که خط MACD از بالای خط صفر عبور می کند، این سیگنال یک UPTREND را نشان می دهد
• هنگامی که خط MACD از زیر خط صفر عبور می کند، این علامت یک روند نزولی است

علاوه بر این، سیگنال‌های MACD سفارش‌های خرید یا فروش را که هنگام عبور دو خط MACD داده می‌شوند، همانطور که در زیر ذکر شده است:

• هنگامی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند، معامله گران از آن به عنوان نشانه خرید استفاده می کنند
• هنگامی که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند، معامله گران از آن به عنوان نشانه فروش استفاده می کنند

چگونه می توانید از MACD در معاملات استفاده کنید

وقتی سیگنال های MACD را می بینید و می خواهید معامله انجام دهید، می توانید این کار را از طریق مشتقاتی مانند CFD انجام دهید. مشتقات به شما این امکان را می‌دهند که با افزایش و کاهش قیمت‌ها معامله کنید. بنابراین، بسته به آنچه فکر می‌کنید با ظاهر شدن یکی از سیگنال‌های MACD با قیمت دارایی چه اتفاقی می‌افتد، می‌توانید یک موقعیت خرید یا یک موقعیت کوتاه باز کنید.

وقتی سیگنال های تصادفی را می بینید این مراحل را برای معامله دنبال کنید:

• معامله هر نوع اندیکاتور فنی نیاز به صبر و توانایی انتظار برای تایید دارد. ظهور یکی از این سیگنال‌های MACD به معامله‌گران از تغییر قیمت هشدار می‌دهد، اما تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد، اکثر معامله‌گران الگو را به حال خود رها می‌کنند.
• برای شروع معامله با اندیکاتور MACD، یک حساب باز کنید. برای معامله مستقیم CFDها از بین یک حساب زنده انتخاب کنید یا ابتدا در حساب آزمایشی ما با وجوه مجازی تمرین کنید.
• ابزار مالی خود را انتخاب کنیدسیگنال های MACD را می توان در اکثر بازارهای مالی مشاهده کرد، به ویژه آنهایی که نوسانات بیشتری دارند، مانند فارکس، ارزهای دیجیتال و سهام.
• پلت فرم معاملات آنلاین ما را کاوش کنید. ما طیف گسترده‌ای از شاخص‌های فنی را ارائه می‌کنیم که به MACD محدود نمی‌شوند، و همچنین طیف وسیعی از ابزارهای اجرای سفارش را برای معاملات سریع ارائه می‌کنیم که به نوبه خود به شما در مدیریت ریسک کمک می‌کند.

استراتژی های زیر برای تجارت سیگنال های MACD صرفاً راهنمایی هستند و نمی توان برای کسب سود به آنها اعتماد کرد.

کراس اوورهای خط سیگنال

متقاطع خطوط سیگنال رایج ترین سیگنال های MACD هستند. خط سیگنال یک EMA 9 روزه از خط MACD است. به عنوان میانگین متحرک نشانگر، MACD را دنبال می کند و تشخیص پیچ های MACD را آسان تر می کند. زمانی که MACD بالا می‌آید و از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، یک متقاطع صعودی رخ می‌دهد. زمانی که MACD پایین می آید و از زیر خط سیگنال عبور می کند، یک تقاطع نزولی رخ می دهد. کراس اوورها بسته به قدرت حرکت می توانند چند روز یا چند هفته دوام بیاورند.

نمودار USA500 برخی از خطوط سیگنال متقاطع صعودی (خطوط عمودی سبز) و نزولی (خطوط عمودی قرمز) را نشان می دهد.

قبل از تکیه بر این سیگنال‌های رایج، دقت لازم لازم است. تلاقی خطوط سیگنال در نقاط مثبت یا منفی باید با احتیاط مشاهده شود. حتی اگر MACD محدودیت های بالایی و پایینی ندارد، نمودارگرایان می توانند افراط های تاریخی را با یک ارزیابی بصری ساده تخمین بزنند. حرکتی قوی در امنیت زیربنایی لازم است تا شتاب را به حد افراط برسانیم. حتی اگر حرکت ممکن است ادامه یابد، احتمالاً تکانه آهسته می شود و این معمولاً یک خط سیگنال متقاطع در انتها ایجاد می کند. نوسانات در اوراق بهادار زیربنایی همچنین می تواند تعداد متقاطع ها را افزایش دهد.

از آنجایی که استراتژی متقاطع ذاتاً عقب مانده است، بر اساس انتظار برای وقوع حرکت قبل از باز کردن یک موقعیت است. مشکل اصلی که MACD در روندهای ضعیف تر بازار با آن مواجه است این است که در زمان تولید سیگنال، قیمت ممکن است به نقطه معکوس برسد. سپس این یک "سیگنال نادرست" در نظر گرفته می شود. شایان ذکر است که استراتژی هایی که از عمل قیمت برای تایید یک سیگنال استفاده می کنند، اغلب قابل اعتمادتر دیده می شوند. کراس اوورها زمانی قابل اعتمادتر هستند که مطابق با روند غالب باشند. اگر MACD به دنبال یک اصلاح مختصر در یک روند صعودی بلندمدت از خط سیگنال خود عبور کند، به عنوان تایید صعودی واجد شرایط است.

در نتیجه، متقاطع های صعودی باید در سطوح حمایتی کلیدی در روندهای صعودی در نظر گرفته شوند، در حالی که متقاطع های نزولی باید در سطوح مقاومت کلیدی در روندهای نزولی در نظر گرفته شوند. درباره حمایت و مقاومت بیشتر بدانید.

کراس اوورهای خط مرکزی

متقاطع های خط مرکزی متداول ترین سیگنال های MACD بعدی هستند. یک تقاطع خط مرکزی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که خط MACD بالای خط صفر حرکت کند تا مثبت شود. این زمانی اتفاق می‌افتد که EMA 12 روزه امنیت زیربنایی بالاتر از متحرک نمایی 26 روزه قرار می‌گیرد. یک تقاطع خط مرکزی نزولی زمانی رخ می دهد که MACD به زیر خط صفر حرکت کند تا منفی شود. این زمانی اتفاق می افتد که EMA 12 روزه به زیر متحرک نمایی 26 روزه می رسد.

کراس اوورهای خط مرکزی بسته به قدرت روند می توانند چند روز یا چند ماه دوام بیاورند. تا زمانی که روند صعودی پایدار وجود داشته باشد، MACD مثبت باقی خواهد ماند. زمانی که روند نزولی پایدار وجود داشته باشد، MACD منفی خواهد ماند.

نمودار Tech100 ایالات متحده برخی از متقاطع های خط مرکزی صعودی (خطوط عمودی سبز) و نزولی (خطوط عمودی قرمز) را نشان می دهد.

این روش باید با دقت مورد استفاده قرار گیرد، زیرا ماهیت تاخیری به این معنی است که بازارهای سریع و متلاطم اغلب سیگنال‌ها را خیلی دیر منتشر می‌کنند. ممکن است تعداد زیادی اره مویی وجود داشته باشد زیرا روندهای قوی پس از کراس اوورها تحقق نمی یابد.

با این حال ، به عنوان ابزاری برای ارائه سیگنال های معکوس از حرکات طولانی مدت ، این می تواند بسیار مفید باشد. هنگام استفاده از این استراتژی MACD ، درک اینکه از کجا می توانید از بازار خارج شوید یا متوقف شوید ، بسیار مهم است.

واگرایی MACD

هنگامی که MACD از اوج یا کمترین حد تشکیل می شود که از اوج و پایین ترین قیمت ها فاصله می گیرند ، به آن واگرایی می گویند. واگرایی صعودی هنگامی ظاهر می شود که MACD دو پایین در حال افزایش را تشکیل می دهد که با دو پایین آمدن قیمت مطابقت دارد. این یک سیگنال صعودی معتبر است که روند بلند مدت هنوز مثبت است.

برخی از معامله گران حتی اگر روند بلند مدت منفی باشد ، به دنبال واگرایی صعودی خواهند بود زیرا می توانند تغییر روند را نشان دهند ، اگرچه این تکنیک کمتر قابل اعتماد است.

هنگامی که MACD مجموعه ای از دو اوج سقوط را تشکیل می دهد که با دو افزایش قیمت مطابقت دارد ، واگرایی نزولی شکل گرفته است. واگرایی نزولی که در طی یک روند طولانی مدت نزولی ظاهر می شود ، تأیید می شود که احتمالاً روند ادامه دارد.

برخی از معامله گران در طی روند صعودی بلند مدت ، واگرایی های نزولی را تماشا می کنند زیرا می توانند ضعف در روند را نشان دهند. با این حال ، به اندازه یک واگرایی نزولی در طی یک روند نزولی قابل اعتماد نیست.

استفاده از سیگنال واگرایی به عنوان یک ابزار پیش بینی سوال برانگیز است. تجارت واگرایی به همان اندازه دقیق نیست که به نظر می رسد زیرا داده های گذشته فقط شامل سیگنال های واگرایی موفق هستند. بازرسی بصری از داده های نمودار گذشته واگرایی های شکست خورده را نشان نمی دهد زیرا آنها دیگر به عنوان واگرایی ظاهر نمی شوند.

>>در مورد تجارت واگرایی بیشتر بدانید

استراتژی MACD روشهای آماده سازی کلیدی

MACD می تواند یک عکس تصویری بصری برای کمک به تجزیه و تحلیل روند ارائه دهد و به معامله گران این امکان را می دهد تا به سرعت نمودارها را اسکن کنند. این امر باعث می شود ابزاری ارزشمند برای تجزیه و تحلیل فنی ، به ویژه با بی شمار ابزارهای مالی در دسترس تاجران امروز ، بازار فارکس و همچنین شاخص ها ، کالاها و سهام باشد.

• MACD یکی از پرکاربردترین شاخص های تحلیل فنی است
• این کار با استفاده از سه مؤلفه کار می کند: دو میانگین متحرک و یک هیستوگرام
• اگر این دو میانگین در حال حرکت با هم جمع شوند ، گفته می شود که "همگرا" هستند و اگر از یکدیگر دور شوند ، "واگرا" هستند
• تفاوت بین خطوط در هیستوگرام نشان داده شده است
• سه استراتژی متداول MACD وجود دارد: کراس اوور خط سیگنال ، کراس اوور خط میانی و واگرایی
• سیگنال های MACD باید در ترکیب با عملکرد قیمت و سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی برای فیلتر کردن سیگنال های جعلی استفاده شوند
• وقتی سیگنال تصادفی را مشاهده می کنید ، می توانید با استفاده از مشتقات مانند CFDS تجارت کنید
• با مشتقات ، می توانید طولانی یا کوتاه بروید زیرا صاحب دارایی زیربنایی نیستید

ابزارها و منابع تجاری رایگان

به یاد داشته باشید ، قبل از تصمیم گیری برای تجارت با شاخص ها ، باید تجربه و دانش تجاری داشته باشید. شما باید از منابع آموزشی که ما ارائه می دهیم مانند آکادمی Capex یا یک حساب تجارت نمایشی در نظر بگیرید. آکادمی Capex دوره های زیادی را برای انتخاب شما دارد ، و همه آنها با یک مفهوم مالی یا فرایند متفاوت - مانند اصول اولیه تحلیل ها - مقابله می کنند تا به شما در تبدیل شدن به یک معامله گر بهتر کمک کنند.

حساب نسخه ی نمایشی ما مکانی عالی برای شما است تا بتوانید در مورد معاملات اهرمی اطلاعات بیشتری کسب کنید ، و شما می توانید قبل از ریسک کردن سرمایه واقعی ، درک صمیمی از نحوه عملکرد CFD ها - و همچنین آنچه را که دوست دارد با اهرم تجارت کند - بدست آورید. به همین دلیل ، یک حساب نمایشی با ما ابزاری عالی برای سرمایه گذاران است که به دنبال انتقال به معاملات اهرم هستند.

آیا MACD یک شاخص پیشرو است یا یک شاخص عقب مانده؟

MACD یک شاخص عقب مانده است. از این گذشته ، تمام داده های مورد استفاده در MACD مبتنی بر عملکرد قیمت تاریخی ساز است. از آنجا که این مبتنی بر داده های تاریخی است ، لزوماً باید قیمت را "تاخیر" کند. با این حال ، برخی از معامله گران از هیستوگرام MACD برای پیش بینی تغییر روند استفاده می کنند. برای این معامله گران ، این جنبه از MACD ممکن است به عنوان یک شاخص اصلی تغییرات روند آینده تلقی شود.

تفاوت بین MACD و نوسان ساز تصادفی چیست؟

MacD و Stochastic دو نوع تجزیه و تحلیل فنی هستند که سعی در تولید سیگنال برای سرمایه گذاران در روند قیمت امنیتی احتمالی دارند ، اگرچه این کار را به روش های بسیار متفاوت انجام می دهند. MACD ، همچنین به عنوان میانگین حرکت همگرایی در حال حرکت شناخته می شود ، به میانگین حرکت ، که میانگین قیمت سهام در طی یک دوره زمانی است ، متکی است تا روند سهام را پیش بینی کند. در مقابل ، نوسان ساز تصادفی بستگی به فرمول مبتنی بر قیمت سهام فعلی به همراه بالاترین قیمت بالا و پایین ترین قیمت های پایین گذشته دارد. هر دو MACD و Stochastic سیگنال ها را در نقاط خاصی در نمودارهای قیمت ارائه می دهند که در آن بین دو خط متقاطع وجود دارد.

تفاوت بین MACD و RSI چیست؟

RSI و میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) هر دو اندازه گیری هستند که به دنبال کمک به معامله گران در درک فعالیت تجاری اخیر امنیت هستند ، اما آنها این هدف را به روش های مختلف انجام می دهند. در اصل ، MACD با صاف کردن حرکات قیمت اخیر امنیت و مقایسه آن خط روند میان مدت با خط روند دیگری که نشان می دهد تغییرات قیمت اخیر خود را نشان می دهد ، کار می کند. سپس معامله گران می توانند تصمیمات خرید و فروش خود را مبنی بر اینکه آیا خط روند کوتاه مدت از بالا یا پایین تر از خط روند میان مدت بالا می رود ، پایه گذاری کنند.