روند حجم-قیمت چیست؟تجارت بیت کوین با VPT

شاخص حجم-قیمت (VPT) که گاهی اوقات روند قیمت-حجم (PVT) نامیده می شود، یک شاخص واگرایی است که نوسانات قیمت را بر اساس حجم تشخیص می دهد. حجم، مجموع انباشته مقدار پولی است که در یک دارایی جریان دارد و از آن خارج می شود. زمانی که مردم در حال خرید یا فروش بیت کوین هستند، حجم افزایش می یابد. این جهش ها نشان دهنده بازارهای در حال رشد است.

به عنوان مثال، این اندیکاتور با ردیابی ورودی و خروجی پول در بیت کوین، تغییر قیمت ها را پیش بینی می کند. اگر قیمت بیت کوین بالا رود، اما شاخص VPT شروع به کاهش کند، این نشان دهنده واگرایی نزولی است. واگرایی صعودی زمانی قابل شناسایی است که قیمت پایین می‌آید اما اندیکاتور بالا می‌رود و نقطه ورود کامل را نشان می‌دهد.

طبق VPT، یک روند صعودی باید با افزایش حجم مطابقت داده شود تا روند را حفظ کند، در غیر این صورت قیمت سقوط می کند. به طور مشابه، یک روند نزولی باید با کاهش حجم مطابقت داده شود یا قیمت به سمت صعودی معکوس شود. به عبارت دیگر، بیت کوین می تواند در قیمت بالا برود، اما افزایش قیمت باید با افزایش حجم برای حفظ روند و بالعکس مطابقت داده شود.

بنابراین می تواند برای کشف قیمت های ورودی/خروجی مفید باشد. اگر قیمت به پایین ترین سطح خود برسد و به سطوح حمایتی برسد، می توانیم یک معامله طولانی باز کنیم. اگر قیمت بالا رفت و به سطوح مقاومتی رسید، می‌توانیم یک معامله کوتاه باز کنیم.

اندیکاتور VPT یک شاخص از نوع نوسانگر است که در زیر نمودار بیت کوین ظاهر می شود. محدود به محدوده نیست، به این معنی که سطوح حمایت/مقاومت را اندازه گیری نمی کند، همچنین سطوح خرید یا فروش بیش از حد را تشخیص نمی دهد.

شاخص‌های مشابهی مانند شاخص حجم موجود (OBV) می‌توانند ورودی و خروجی پول را تشخیص دهند. با این حال، تمایز اصلی این است که نشانگر VPT بر اساس قیمت تنظیم شده است، در حالی که نشانگر OBV صرفا بر اساس حجم است. برای موثرتر کردن آن، یک معامله‌گر می‌تواند آن را با شاخص‌های جهت‌دار مانند میانگین جهت‌گیری شاخص (ADX) یا میانگین متحرک مانند میانگین متحرک ساده (SMA) ترکیب کند.

فرمول روند حجم-قیمت چیست؟

شاخص VPT روندها را نه تنها بر اساس تغییر قیمت بلکه بر اساس درصد تغییر قیمت محاسبه می کند. فرمول به شرح زیر است، با VPT به عنوان PVT در اینجا نشان داده شده است:

"Close" از قیمت بیت کوین در نیمه شب ساعت 00:00 UTC ارزش می گیرد. اگر بیت کوین روی 40000 دلار بسته شود و یک کندل روزانه جدید شروع شود، 40000 دلار قیمت بسته خواهد بود. سپس آن را از بسته روزانه قبلی کم می کنیم، آن را بر همان بسته روزانه قبلی تقسیم می کنیم و آن را در حجم ضرب می کنیم. VPT دیروز را به این اضافه کنید و مقدار VPT فعلی را دریافت خواهید کرد.

حجم تعدیل‌شده با قیمت تنها در صورتی می‌تواند کارساز باشد که قیمت‌های تاریخی برای مقایسه وجود داشته باشد. اگر نتیجه معادله VPT فعلی از نتیجه قبلی پیشی بگیرد، نشانگر افزایش می یابد. اگر معادله VPT فعلی کمتر از نتیجه قبلی باشد، سقوط می کند. این باعث می شود اندیکاتور برای تأیید روند و معاملات واگرایی آسان خوانده شود.

چگونه از شاخص روند حجم-قیمت استفاده کنیم؟راهنمای گام به گام

ما از پلتفرم Phemex برای نشان دادن نحوه عملکرد شاخص روند حجم-قیمت از طریق دستورالعمل های گام به گام، با استفاده از BTC به عنوان مثال استفاده می کنیم (دوباره توجه داشته باشید که VPT در اینجا PVT نامیده می شود):

1. به "Markets" بروید و BTC/USDT را انتخاب کنید.
2. روی منوی کشویی «شاخص» در بالا کلیک کنید و «روند حجم قیمت» را جستجو کنید:

روی نشانگر و voila کلیک چپ کنید!اکنون در زیر نمودار بیت کوین به صورت خطوط آبی فعال است:

تنها تنظیمات اختیاری تنظیمات بصری هستند زیرا فرمول بدون n دوره اعمال می شود. از آنجایی که محدود به محدوده نیست، خطوط روی نمودار 1 بعدی (روزانه) مقادیر متفاوتی با نمودار 1H (ساعتی) خواهند داشت. به عنوان مثال، نمودار روزانه می تواند حد بالایی 4000+ داشته باشد و نمودار هفتگی می تواند حد بالایی 10000+ داشته باشد. معامله‌گر می‌تواند با کوچک‌نمایی و تحلیل الگوی تاریخی، زمینه را استخراج کند.

چگونه با شاخص روند حجم-قیمت معامله کنیم؟استراتژی های روند حجم-قیمت

شاخص VPT برای تایید روند و معاملات واگرایی استفاده می شود. می‌توانیم از آن برای تشخیص قیمت‌های ورودی و خروجی برای معاملات روند استفاده کنیم، یا می‌توانیم از آن برای شناسایی واگرایی برای معاملات روزانه استفاده کنیم. تکنیک‌های ارائه‌شده در زیر می‌توانند برای بیت‌کوین و صدها سکه دیگر فهرست‌شده در بازار نقدی Phemex اعمال شوند.

سیگنال های ورود و خروج

یک استراتژی موثر روند حجم قیمت این است که منتظر بمانید تا خط به پایان برسد و یک معامله طولانی باز شود. سطوح پشتیبانی بر اساس مناطقی که بیت کوین در گذشته جهش داشته است، نشان داده شده است. از آنجایی که مقادیر محدود به محدوده نیستند، اعداد برای هر نمودار متفاوت خواهد بود. در اینجا نحوه استفاده از نشانگر در نمودار بیت کوین 1 بعدی (روزانه) آمده است:

بهترین قیمت ورودی زمانی بدست می آید که نوسانگر به سطوح پشتیبانی پایین برسد. از نظر تاریخی، پایین آمدن بیت کوین به زیر این سطوح دشوار است زیرا معامله گران دیوارهای خرید را ایجاد می کنند. بهترین قیمت خروج زمانی است که اندیکاتور به سطوح مقاومتی می رسد که احتمالاً معامله گران دیوار فروش را ایجاد می کنند.

بیت کوین می تواند سطوح مقاومت را بشکند و به بالاترین حد خود برسد یا به زیر سطوح حمایتی سقوط کند و به پایین ترین سطح جدید سقوط کند، اما به احتمال زیاد در محدوده متوسط معامله می شود. یک معامله گر زیرک می تواند با صبر و حوصله منتظر بمانند تا یکی از این مناطق برای دستیابی به قیمت های ورودی و خروجی ایده آل فعال شود. برای مثال، زمانی که بیت کوین به سطوح حمایتی در 30000 دلار رسید، می توانند وارد شوند و زمانی که به مقاومت 60000 دلاری رسید از آن خارج شوند.

تجارت واگرایی

VPT یک شاخص واگرایی روند قیمت حجم موثر است. واگرایی زمانی اتفاق می افتد که قیمت بیت کوین در جهتی متفاوت از اندیکاتور حرکت کند. در 95 درصد موارد، خط اندیکاتور یکسان با قیمت حرکت می‌کند، اما فرصت‌های سودآور زمانی به وجود می‌آیند که این دو از هم جدا شوند، زیرا نشان‌دهنده معکوس شدن قیمت است.

اگر قیمت بیت کوین در حال افزایش است اما اندیکاتور به سمت پایین یا پایین می رود، این نشان می دهد که یک واگرایی نزولی در افق است. اگر قیمت در حال کاهش است، اما شاخص دنبال نمی‌شود، می‌توان انتظار واگرایی صعودی را داشت. در اینجا نحوه استفاده از شاخص VPT برای معاملات واگرایی در نمودار 1 بعدی (روزانه) آمده است:

با استفاده از تجزیه و تحلیل روند حجم قیمت، یک معامله گر می تواند یک سفارش طولانی را باز کند زمانی که قیمت از 67000 دلار به 58000 دلار (15٪) کاهش یافت، اما این اندیکاتور تکان نخورد – قیمت به سرعت بهبود یافت و بیت کوین به بالاترین حد خود ادامه داد. به قیمت 69000 دلارما همچنین می توانیم همین موضوع را در نمودار کوتاه مدت مانند نمودار 30 دقیقه ای مشاهده کنیم:

واگرایی نزولی زمانی اتفاق می افتد که این اندیکاتور پس از افزایش قیمت بیت کوین به اوج جدیدی نرسد. می‌توانیم ببینیم که چگونه بیت‌کوین در نمودار به 43000 دلار رسید که بالاتر از آخرین بالاترین قیمت محلی در 42000 دلار بود، اما این شاخص از اوج قبلی فراتر نرفت. این باعث واگرایی قیمت شد و شاهد شکست قیمت بودیم.

چگونه از VPT با سایر شاخص ها استفاده کنیم؟

پلت فرم PHEMEX به کاربران امکان می دهد تا چندین شاخص را همزمان ترکیب کنند. شاخص های مشابه VPT عبارتند از: نشانگر حجم متعادل (OBV) و شاخص متوسط جهت (AVX). با استفاده از دستورالعمل های گام به گام که در بالا آمده است ، می توانیم آنها را در نمودار روزانه مقایسه کنیم:

برای درک روند فعلی ، ابتدا قیمت را بخوانید و سپس تجزیه و تحلیل کنید که شاخص ها چه کاری انجام می دهند. شاخص های VPT و OBV مقادیر تقریباً یکسان را ارائه می دهند ، اما OBV به دلیل عدم تعدیل قیمت کمی بی ثبات تر است. شاخص ADX یک شاخص جهت دار است که نشان می دهد ما در حال حاضر در سطح پشتیبانی تجارت می کنیم و ممکن است واگرایی صعودی را ببینیم.

نتیجه

از شاخص VPT می توان برای تأیید روند و معاملات واگرایی استفاده کرد. تجزیه و تحلیل روند حجم قیمت مؤثر است زیرا هم میانگین حرکت و هم حجم را اندازه گیری می کند. اگر ما در یک بازار گرایش قرار داریم و می خواهیم تجارت طولانی را افتتاح کنیم ، نشانگر VPT می تواند به ما اطمینان دهد که حجم با افزایش قیمت مطابقت دارد و روند ادامه خواهد یافت.

با این حال ، شاخص VPT به دلیل کمبود دامنه محدودیت هایی دارد. هیچ محدوده بالایی یا پایین وجود ندارد و معامله گران را وادار به تجزیه و تحلیل مقادیر تاریخی برای کشف این محدوده ها می کند. بنابراین ، بهتر است از استفاده از آن در انزوا جلوگیری کنید و آن را با شاخص متوسط جهت (ADI) یا شاخص مقاومت نسبی (RSI) ترکیب کنید تا در مورد موانع فوقانی و پایین زمینه کسب کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شاخص هایی که می توانند در ترکیب با روند قیمت حجم استفاده شوند ، به بخش آنالیز فنی ما (TA) مراجعه کنید.