شاخص جریان پول |بهترین تنظیمات MFI [استراتژی و محاسبه]

اندیکاتورهای معاملاتی زیادی وجود دارند که سعی می کنند به معامله گران در تلاش برای ورود و خروج سودآور کمک کنند. یکی از شاخص های معاملاتی که ممکن است چندان مورد توجه قرار نگیرد، شاخص جریان پول است.

شاخص جریان پول یک شاخص حرکتی است که مقادیر منفی و مثبت جریان پول را با هم مقایسه می کند تا نسبتی را ایجاد کند که خروجی آن به عنوان مقداری بین 0 تا 100 است. از این نظر، شاخص جریان پول کاملاً شبیه اندیکاتور محبوب RSI است.

اگر مدتی است که به اندیکاتورهای معاملاتی محبوب تر، مانند RSI و ADX که به هر حال اندیکاتورهای خوبی هستند، علاقه زیادی داشته اید، ممکن است بخواهید مفاهیم جدیدی را برای تجارت خود کشف کنید.

اگر اینطور باشد، مطمئناً متوجه خواهید شد که شاخص جریان پول فرصت‌های جدید زیادی برای کشف برای تجارت شما فراهم می‌کند!

در این راهنما، یاد خواهید گرفت.

• شاخص جریان پول چیست؟
• چگونه محاسبه می شود
• نحوه استفاده از شاخص جریان پول
• برخی از استراتژی های رایج شاخص جریان پول
• نحوه مقایسه آن با سایر اندیکاتورهای تجاری رایج، مانند RSI.

شاخص جریان پول چیست؟

شاخص جریان پول

شاخص جریان پول یک شاخص معاملاتی مومنتوم است که سعی دارد تغییرات فشار خرید و فروش را تعریف کند. به طور خلاصه، این کار را با مقایسه جریان پول مثبت با جریان پول منفی برای دوره تعریف شده انجام می دهد.

قبل از اینکه به نحوه ایجاد شاخص جریان پول بپردازیم، مهم است که بدانیم جریان پول چگونه محاسبه می‌شود و چه چیزی را در بازار نشان می‌دهد.

M one Flow چیست؟

جریان پول با گرفتن میانگین قیمت پایین، بالا و بسته شدن یک میله ضرب در حجم آن دوره محاسبه می شود. قیمتی که از میانگین گیری نزدیک، بالا و پایین میله به دست می آوریم، قیمت معمولی نامیده می شود.

اگر قیمت معمولی میله فعلی بیشتر از قیمت معمولی میله قبلی باشد، هر مقداری که از محاسبه جریان پول خارج شود مثبت در نظر گرفته می شود.

برعکس، اگر قیمت معمولی میله فعلی کمتر از قیمت معمولی میله قبلی باشد، هر مقداری که از محاسبه جریان پول بدست آوریم منفی در نظر گرفته می شود.

بنابراین، برای روشن شدن هر چه بیشتر، این سطح قیمت معمولی فعلی در رابطه با قیمت معمولی نوار قبلی است که تعیین می‌کند که جریان پول خود مثبت یا منفی باشد.

در اینجا مثالی را مشاهده می کنید که در آن جریان پول منفی است:

امروز

بالاترین قیمت امروز: 50 دلار

بسته شدن امروز: 47 دلار

کمینه امروز: 45

حجم: 100000 سهم

قیمت معمولی = (50 دلار + 47 دلار + 45 دلار) / 3 = 47. 3 دلار

جریان پول = 47. 3 $ * 100،000 = 4،730،000 دلار

دیروز

عالی دیروز: 52 دلار

نزدیک دیروز: 49 دلار

پایین دیروز: 46

جلد: 95،000 سهم

قیمت معمولی = (50 دلار + 47 دلار + 45 دلار) / 3 = 49 دلار

جریان پول = 49 دلار * 95،000 = 4،655،000 دلار

قیمت معمولی امروز پایین تر از قیمت معمولی دیروز بود. بنابراین ، جریان پول امروز منفی است.

شاخص جریان پول چگونه محاسبه می شود؟

شاخص جریان پول با جمع آوری جریان پول مثبت و منفی برای یک دوره مشخص ، بر محاسبه جریان پول ایجاد می شود و سپس ایجاد یک نسبت بین این دو.

بنابراین اگر ما از شاخص جریان پول با یک تنظیم 14 دوره استفاده می کنیم ، این بدان معنی است که ما ابتدا مبلغ تمام پول مثبت را برای دوره دریافت می کنیم و آن را با مجموع جریان پول منفی دوره تقسیم می کنیم.

این اندازه گیری نسبت پول نامیده می شود.

سپس ، برای به دست آوردن شاخص نهایی جریان پول ، شما نسبت پول را در محاسبه زیر قرار می دهید.

نتیجه گیری مراحل

در اینجا مختصراً در مورد چگونگی محاسبه شاخص جریان پول:

1. قیمت معمولی را محاسبه کرده و آن را با حجم معاملات ضرب کنید.
2. بسته به موقعیت آن نسبت به قیمت معمولی قبلی ، جریان پول را به عنوان منفی یا مثبت علامت گذاری کنید.
3. مبلغ جریان پول مثبت را بر اساس مجموع جریان پول منفی تقسیم کنید. این به نسبت پول تبدیل می شود.
4. نسبت جریان پول را در محاسبه شاخص جریان پول در زیر قرار دهید.

شما تمام شد!

نحوه استفاده و تجارت شاخص جریان پول

با توجه به جنبه های بسیار فنی شاخص جریان پول ، اکنون زمان آن رسیده است که به برنامه های عملی شاخص نگاه کنیم.

بیایید با نحوه استفاده از شاخص جریان پول برای تعریف شرایط بازار Oversold و Overbought شروع کنیم.

سطح بیش از حد و بیش از حد

یکی از متداول ترین برنامه های شاخص جریان پول ، یافتن شرایط بازار بیش از حد و بیش از حد است که احتمالاً قیمت آن به زودی به وجود می آید.

به طور معمول ، قرائت های MFI زیر 20 در نظر گرفته می شوند ، در حالی که خوانش های بالاتر از 80 بیش از حد در نظر گرفته می شود.

به عبارت دیگر ، بسیاری از معامله گران وقتی شاخص در خوانش های کم قرار دارد ، به دنبال فرصت های خرید هستند و با توجه به این شاخص تا 80 یا بالاتر ، فرصت های فروش یا فروش را به فروش می رسانند.

در تصویر زیر ، شاخص جریان پول را که در نمودار S& P500 اعمال می شود ، مشاهده می کنید. ما دو نقطه عطف را علامت گذاری کرده ایم که شاخص در زیر خواندن های بیش از حد قرار گرفته است.

شاخص جریان پول

اکنون ، ممکن است متوجه شوید که MFI در طول دوره چندین بار بیش از حد پیش بینی شده است ، بدون اینکه هیچ تأثیر قابل توجهی در عملکرد قیمت داشته باشد.

این کاملاً طبیعی و انتظار می رود. دلیل این امر این است که ما با S & P500 همکاری می کنیم که دارای تعصب صعودی طولانی مدت است. این باعث می شود بازار بارها و بارها از آستانه Overbought عبور کند بدون اینکه واقعاً برگردد.

این همچنین به همین دلیل است که توصیه می کنیم فقط در بازارهای سهام ، حداقل وقتی تازه وارد بازارها هستید!

بهترین تنظیمات برای شاخص جریان پول

بدیهی است که بهترین تنظیمات برای شاخص جریان پول به بازار ، بازه زمانی و استراتژی شما که تجارت می کنید بستگی دارد. با این حال ، برخی از دستورالعمل های کلی وجود دارد که ممکن است به شما کمک کند.

از آنجا که MFI تا حد زیادی به شاخص RSI شباهت دارد ، متوجه خواهید شد که بسیاری از مفاهیمی که با RSI کار می کنند نیز در شاخص جریان پول نیز قابل استفاده است. و این همچنین به بهترین تنظیمات گسترش می یابد.

در تجربه ما حتماً باید به استفاده از تنظیمات کوتاه تر از 14 دوره پیش فرض بپردازید. ما دریافتیم که کاهش دوره به حدود 2 به 6 تمایل دارد که نوسانات موجود در بازار را به زیبایی بدست آورد.

در حقیقت ، حتی یک استراتژی تجاری مشترک نیز وجود دارد که با موفقیت موفق به ورود و خروج معاملات می شود و از چیزی جز RSI با یک تنظیم دو دوره استفاده نمی کند. و از آنجا که ، دوباره ، شاخص RSI و جریان پول کاملاً مشابه است ، این رویکردی است که باید با هر دو شاخص خوب کار کند.

آستانه های بیش از حد و بیش از حد در روند قوی

حال ، در حالی که آستانه Overbought اغلب در 80 تنظیم شده است ، و در 20 سال گذشته ، حتماً باید سعی کنید با این تنظیمات بازی کنید. این امر به ویژه در صورت انجام هر یک از موارد زیر صدق می کند.

1. دوره MFI را تغییر دهید

اگر یک تنظیم کوتاه مانند 2-6 دوره را انتخاب کنید ، باید آستانه ها را بیشتر به بیرون منتقل کنید تا نوسانات وحشی تر را در این شاخص قرار دهید. این امر به سادگی اتفاق می افتد از آنجا که یک دوره طولانی تر به طور متوسط از خارج خارج می شود ، که خوانش های شدید کمتری را در شاخص ایجاد می کند. بنابراین ، با یک تنظیم کوتاه تر ، قرائت هایی خواهید داشت که بیشتر به افراط و تفریط می روند.

2. بازاری را که گرایش دارد تجارت کنید

هنگامی که بازار در یک روند قوی ، صعودی یا نزولی قرار دارد ، ممکن است مجبور شوید به دنبال تنظیم مقادیر آستانه باشید.

به عنوان مثال ، یک بازار بسیار صعودی احتمالاً خوانش شاخص جریان پول را در نیمه بالایی از محدوده نشانگر تولید می کند ، در حالی که بیشتر معکوس های قیمت زمانی اتفاق می افتد که شاخص بسیار بالاتر از 20 باشد. بنابراین ، شما مجبور خواهید بود که آستانه بیش از حد را بالاتر ببرد ، دربه این ترتیب که سیگنال های بیش از حد بیش از حد سیگنال ها را از دست ندهید.

برعکس ، اگر شما در حال تجارت بازاری هستید که در یک روند نزولی قوی قرار دارد ، ممکن است مقادیر آستانه را کمی تنظیم کرده باشید تا احساسات نزولی را به خود اختصاص دهید.

واگرایی MFI

یکی دیگر از روشهای متداول استفاده از شاخص جریان پول ، جستجوی واگرایی بین تاپ های بازار یا پایین و پایین خواندن MFI است. واگرایی بین این دو نشان می دهد که روند فعلی بازار به پایان خود نزدیک می شود و به زودی جهت را تغییر می دهد.

به طور کلی ، ما معمولاً واگرایی را به واگرایی های صعودی و نزولی تقسیم می کنیم.

واگرایی صعودی زمانی است که بازار پایین ترین سطح پایین را تولید می کند ، در حالی که MFI پایین تر از آن تولید می کند. این به ما می گوید که حرکت صعودی در حال محو شدن است و ممکن است یک روند برگشت به زودی انجام شود.

واگرایی صعودی MFI

برعکس ، واگرایی نزولی در پایان یک روند نزولی ظاهر می شود ، هنگامی که بازار دو اوج پایین را تولید می کند ، زیرا MFI پایین تر می شود.

واگرایی نزولی MFI

واگرایی ها نکته دقیقی را در زمان وجود ندارند که بازار به وجود می آید ، اما باید در ترکیب با سایر ابزارها برای زمان بهتر خروج شما استفاده شود. به این معنا ، واگرایی فقط نشان می دهد که ساختار کلی بازار ممکن است برای معکوس مطلوب باشد ، اما زمان دقیق را با روش های دیگر تعیین می کند.

نوسانات شکست

یکی دیگر از رویکردهای رایج این است که به دنبال چیزی باشید که نوسان شکست باشد. اینها معمولاً نشان می دهد که بازار از شرایط بازار Oversold یا Overbought در حال چرخش است!

بیایید نسخه های صعودی و نزولی را به طور جداگانه بپوشانیم. ما با نوسان شکست صعودی شروع خواهیم کرد.

نوسان خرابی صعودی

نوسان خرابی صعودی شامل خواندن نشانگر بیش از حد ، و یک شکست بالاتر از بالاترین سطح در نشانگر جریان پول است.

در اینجا چهار معیار لازم برای رعایت وجود دارد:

1. MFI زیر 20 می رود و وارد قلمرو نزولی می شود.
2. MFI به بالای 20 برمی گردد
3. سپس به سمت 20 سطح فرو می رود ، اما بالای آن باقی می ماند
4. سپس بالاتر از سطح قبلی می شکند.

در اینجا تصویری وجود دارد که نشان دهنده نوسان خرابی صعودی است:

عدم موفقیت جریان پول

همانطور که می بینید ، شاخص جریان پول ابتدا زیر 20 فرو رفت ، بازیابی شد و سپس بدون عبور از خط 20 چرخید. سپس به عنوان سیگنال ورود طولانی ما منتظر شکستن بالای خط سیاه بودیم.

اگر با دقت نگاه کنید ، می بینید که ما یک واگرایی صعودی داشتیم که به نمای صعودی ما در بازار افزود.

نوسان ناکامی نزولی

نوسان خرابی نزولی نسخه مخالف نوسان خرابی صعودی است. بنابراین ، ما به بازاری نگاه می کنیم که بیش از حد بوده و احتمالاً به زودی پایین می آید. در اینجا چهار معیار الگوی آورده شده است:

1. شاخص جریان پول از 80 می رود ، که بیش از حد در نظر گرفته می شود
2. سپس از زیر 80 باز می گردد و از مناطق بیش از حد شاخص خارج می شود
3. سپس بدون عبور از آن دوباره به سطح 80 نزدیک می شود.
4. اگر MFI از زیر کم نوسان قبلی عبور کند ، کوتاه می رویم.

در اینجا یک مثال واقعی را مشاهده می کنید تا کمی واضح تر شود.

عدم موفقیت جریان پول

شاخص جریان پول ابتدا از 80 می رود ، که نشان می دهد بازار در حال افزایش است. اندکی پس از آن ، نوسان جدیدی را کم می کند ، به سمت 80 حرکت می کند ، و سپس نوسان کمتری را می شکند که سیگنال ما کوتاه می شود.

شاخص جریان پول در مقابل RSI

شاخص جریان RSI در مقابل پول

شاخص جریان پول و RSI هنگام ترسیم در یک نمودار بسیار شبیه به یکدیگر هستند ، و این بدون هیچ دلیلی نیست. در حقیقت ، به درستی می توان گفت که MFI یک اقتباس با وزن با وزن RSI است.

هر دو شاخص از یک دوره بازگشت به عنوان 14 دوره به عنوان تنظیم پیش فرض خود استفاده می کنند و بین 0 تا 100 نوسان می کنند. آنها همچنین آستانه های بسیار مشابه و بیش از حد مشابه دارند.

با این حال ، در حالی که RSI فقط حرکت بازار را مانند سرعت و تغییر حرکات قیمت دنبال می کند ، شاخص جریان پول به شدت به حجم بازار و جهت آن متکی است تا خواندن آن را ارائه دهد.

این نه تنها منجر به قرائت های کمی متفاوت می شود ، بلکه شاخص جریان پول را به عنوان یک شاخص پیشرو نسبت به RSI نیز ارائه می دهد. به همین دلیل ، معامله گران تمایل دارند از دو شاخص برای اهداف کمی متفاوت استفاده کنند.

استفاده از MFI در مقابل استفاده از RSI

شاخص جریان پول معمولاً بیشتر برای نشان دادن واگرایی در بازار استفاده می شود. این امر به این دلیل است که گنجاندن حجم به این معنی است که واگرایی در MFI نه تنها در نتیجه تغییر در حرکت در بازار ظاهر می شود بلکه از نظر خرید و فروش فشار نیز قدرت روند را نیز نشان می دهد. این بدان معنی است که اگر در MFI رخ دهد ، ممکن است واگرایی را جدی تر کنیم.

از طرف دیگر ، نشانگر RSI با توجه به بسیاری از آنها به عنوان انتخاب بهتر در هنگام مشاهده شرایط بیش از حد و شرایط بیش از حد ، فکر می شود.

اکنون ، بسیاری از معامله گران که بین این دو انتخاب می کنند ، به سادگی از هم برای تأیید یکدیگر استفاده می کنند و سیگنال قوی تری کسب می کنند. به عنوان مثال ، آنها ممکن است تصمیم بگیرند که اگر MFI و RSI زیر 20 باشند ، فقط طولانی شوند.

در راهنمای قطعی ما برای RSI ، ما نشانگر RSI را در عمق بیشتر پوشش می دهیم و نگاهی دقیق تر به چگونگی استفاده از آن می توانید برای یافتن مجموعه های تجاری سودآور داشته باشید.

نتیجه

شاخص جریان پول یک شاخص معاملاتی نوسان کننده است که از حجم و عمل قیمت در کنار هم استفاده می کند ، تا با ارزش بین 0 تا 100 به دست بیاید. سپس این مقدار برای تعیین اینکه آیا بازار بیش از حد یا بیش از حد است ، یا برای یافتن الگویی مانند واگرایی استفاده می شود. یا نوسانات ناکامی که به ما می گویند بازار احتمالاً به کجا می رود.< Pan> اکنون ، بسیاری از معامله گران که بین این دو انتخاب می کنند ، به سادگی از هم برای تأیید یکدیگر استفاده می کنند و سیگنال قوی تری دریافت می کنند. به عنوان مثال ، آنها ممکن است تصمیم بگیرند که اگر MFI و RSI زیر 20 باشند ، فقط طولانی شوند.