این پژوهش به دنبال یک رویکرد جایگزین برای انتخاب سهام برای استراتژی سرمایه گذاری الگوریتمی است. ما سعی می کنیم یک استراتژی معاملاتی جفت موثر بر اساس 103 سهام ذکر شده در شاخص نزدک 100 ایجاد کنیم. مجموعه داده دارای فرکانس روزانه است و دوره 01/01/2000 تا 31/12/2018 و تا 01/07/2021 را به عنوان یک مجموعه داده اضافی خارج از زمان پوشش می دهد. در این مطالعه, تعمیم هرست توان, همبستگی, و روش های ادغام به کار برای تشخیص الگوی میانگین برگشت در سری زمانی از یک ترکیب خطی از هر جفت از سهام. نتیجه نشان می دهد که روش هرست نمی تواند از معیار بهتر عمل کند و این بدان معنی است که بازار کارایی دارد. این نتایج نسبت به تعداد مختلف جفت های معامله شده و دوره تعادل بسیار حساس هستند اما نسبت به درجه اهرم مالی حساسیت کمتری دارند. همچنین روش هرست نسبت به روش همبستگی بهتر است اما نسبت به روش همبستگی برتری ندارد.
استناد پیشنهادی
دانلود متن کامل از ناشر
به عنوان دسترسی به این سند محدود شده است, شما ممکن است بخواهید به جستجو برای یک نسخه متفاوت از این.
منابع ذکر شده در مورد ایده ها
- کوسک, کریستوف & ساکوفسکی, پاویł & ارملپاچوک, رابرت, 2019. "حرکت و اثرات متضاد در بازار ارزهای رمزنگاری شده" فیزیک الزویر. 523 (ج), صفحات 691-701.
- ساکوفسکی & رابرت ارملپاچوک, 2018. "حرکت و اثرات متضاد در بازار ارز رمزنگاری," مقالات کار 2018-09, دانشکده علوم اقتصادی, دانشگاه ورشو.
- انگل, رابرت اف & گرنجر, کلایو دبلیو جی, 1987. "شرکت یکپارچه سازی و تصحیح خطا: نمایندگی, تخمین, و تست ," اقتصاد سنجی, جامعه اقتصادسنجی, جلد. 55 (2), صفحات 251-276, مارس.
- اندرو دبلیو لو, 1989. "حافظه بلند مدت در قیمت بازار سهام ," مقالات نبر کار 2984, دفتر ملی تحقیقات اقتصادی, شرکت.
- (اندرو ون چوان), 1989. "حافظه بلند مدت در قیمت بازار سهام ," مقالات کار 3014-89., موسسه فناوری ماساچوست (با), دانشکده مدیریت اسلون.
- مایکا Lat لاتوسک & رابرت ارملپاچوک, 2019. "گنجاندن قرار گرفتن در معرض نوسانات به متنوع نمونه کارها بهبود نتایج سرمایه گذاری? ساخت و ساز نمونه کارها از دیدگاه یک سرمایه گذار لهستانی ," مقالات کار 2019-14, دانشکده علوم اقتصادی, دانشگاه ورشو.
- داکوروگا, 2004. "خاطرات بلند مدت از بازارهای توسعه یافته و در حال ظهور: با استفاده از تجزیه و تحلیل پوسته پوسته شدن برای توصیف مرحله خود را از توسعه," مقالات روند مات/0403681, arXiv. org.
- داکوروگا, 2005. "خاطرات بلند مدت از بازارهای توسعه یافته و در حال ظهور: با استفاده از تجزیه و تحلیل پوسته پوسته شدن برای توصیف مرحله خود را از توسعه ," اقتصادسنجی 0503004, کتابخانه دانشگاه مونیخ, المان.
- فیلیپس و سام اولیاریس, 1987. "خواص مجانبی تست بر اساس باقی مانده برای ادغام," مقالات بحث بنیاد کولز 847ر, بنیاد کولز برای تحقیقات در اقتصاد, دانشگاه ییل, تجدید نظر جولای 1988.
بیشترین موارد مرتبط
- اشوک چاناباسنگودا پاتیل و شایلش راستوگی, 2020. "تحلیل چندرسانهای کارایی بازار در گسستهای ساختاری: پیامدهایی برای فرضیه بازار تطبیقی". 13 (10), طرف 1-18, اکتبر.
- و راموس-رامسنا, جی پی و ترینیداد-سگوویا, جی ای, 2020. "بررسی فرضیه بازار کارا در بازارهای سهام امریکای لاتین" فیزیک الزویر. 540 (ج).
- گدار, جان & اونالی, انریکو, 2012. "خود میل در بازده دارایی های مالی," بررسی بین المللی تجزیه و تحلیل مالی, الزویر, جلد. 24 (ج), صفحات 1-11.
- جان گودارد & انریکو اونالی, 2014. "خود میل در بازده دارایی های مالی," مقالات 1401.7170, arXiv. org.
- لادیسلاو کریستوفک و میلوسلاو ووسوردا, 2013. "اندازه گیری بهره وری بازار سرمایه: حافظه بلند مدت, بعد فراکتال و انتروپی تقریبی," مقالات 1307.3060, arXiv. org, تجدید نظر مه 2014.
- کریستوفک, لادیسلاو & ووسوردا, میلوسلاو, 2014. "اندازه گیری بهره وری بازار سرمایه: حافظه بلند مدت, ابعاد فراکتال و انتروپی تقریبی ," فین مپ-مقالات کار 18, مشترک پروژه اتحادیه اروپا فین مپ-تحریفات مالی و عملکرد اقتصاد کلان: انتظارات, محدودیت ها و تعامل عوامل.
- یوزف بارونیک & توماسو است & تیزیانا دی متیو & رویپنگ لیو, 2012. "درک منبع چند عملی در بازارهای مالی," مقالات 1201.1535, arXiv. org, تجدید نظر ژانویه 2012.
اطلاعات بیشتر در مورد این مورد
کلیدواژهها
طبقه بندی ژل:
- ج4-روشهای ریاضی و کمی - - روشهای اقتصادسنجی و اماری: مباحث ویژه
- ج14-روش های ریاضی و کمی - - روش ها و روش های اقتصادسنجی و اماری: عمومی - - - روش های نیمه پارامتری و غیرپارامتری: عمومی
- ج15-روش های ریاضی و کمی - - روش ها و روش های اقتصاد سنجی و اماری: عمومی - - - روش های شبیه سازی اماری: عمومی
- ج52-روش های ریاضی و کمی - - مدل سازی اقتصادسنجی - - - ارزیابی مدل, اعتبار سنجی, و انتخاب
- ج53-روش های ریاضی و کمی - - مدل سازی اقتصادسنجی - - - مدل های پیش بینی و پیش بینی; روش های شبیه سازی
- ج58-روش های ریاضی و کمی - - مدل سازی اقتصادسنجی - - - اقتصاد سنجی مالی
- گروه 11-اقتصاد مالی - - بازارهای مالی عمومی - - - انتخاب سبد سرمایه گذاری
- گروه 12-اقتصاد مالی - - بازارهای مالی عمومی - - - قیمت گذاری دارایی; حجم معاملات; نرخ بهره اوراق قرضه
- گروه 14-اقتصاد مالی - - بازارهای مالی عمومی - - - اطلاعات و کارایی بازار; مطالعات رویداد; تجارت داخلی
اطلاعیه ها
اصلاحات
کلیه مطالب موجود در این سایت توسط ناشران و نویسندگان مربوطه تهیه شده است. می توانید به اصلاح خطاها و حذفیات کمک کنید. در هنگام درخواست تصحیح لطفا دسته این مورد را ذکر کنید:و:592:و:2022:من:ج: اس037843712100964ایکس . اطلاعات کلی در مورد نحوه تصحیح مطالب در رپک را مشاهده کنید.
برای سوالات فنی در مورد این مورد, و یا برای اصلاح نویسندگان خود, عنوان, چکیده, اطلاعات کتابشناختی و یا دانلود, تماس: . اطلاعات تماس عمومی تامین کننده: http://www. journals. elsevier. com/physica-a-statistical-mechpplications/ .
اگر شما این مورد را ارزیابی کرده اند و هنوز با رپک ثبت نام نکرده, ما شما را تشویق به انجام این کار در اینجا. این اجازه می دهد تا نمایه خود را به این مورد پیوند دهید. همچنین اجازه می دهد شما را به قبول استناد بالقوه به این مورد که ما نامشخص در مورد.
اگر سیتک یک مرجع کتابشناختی را شناسایی کرد اما موردی را به این موضوع پیوند نداد می توانید در این فرم کمک کنید .
اگر شما از موارد گم شده با استناد به این یکی می دانید, شما می توانید به ما کمک ایجاد این لینک ها با اضافه کردن منابع مربوطه در همان راه به عنوان بالا, برای هر مورد اشاره. اگر شما یک نویسنده ثبت نام شده از این مورد هستند, شما همچنین ممکن است بخواهید برای بررسی "استناد" تب در مشخصات خود را نویسنده خدمات رپک, به عنوان ممکن است برخی از استناد در انتظار تایید وجود دارد.
برای سوالات فنی در مورد این مورد, و یا برای اصلاح نویسندگان خود, عنوان, چکیده, اطلاعات کتابشناختی و یا دانلود, تماس: کاترین لیو (ایمیل در دسترس زیر). اطلاعات تماس عمومی تامین کننده: http://www. journals. elsevier. com/physica-a-statistical-mechpplications/ .
لطفا توجه داشته باشید که فیلتر کردن خدمات مختلف رپک ممکن است چند هفته طول بکشد.
