شمعدان یک ابزار ترسیم نمودار محبوب است و اغلب توسط مروجین با استفاده از شواهد حکایتی استفاده می شود. ما خودمان از کندل ها در نمودارهای خود استفاده می کنیم، اما نه به عنوان یک ابزار پیش بینی در استراتژی های معاملاتی خود. در این مقاله می پرسیم: آیا شمعدان ها کار می کنند؟
بله، شمعدان ها کار می کنند. ما 23 الگوی شمعدانی مختلف را به صورت کمی با سیگنال‌های خرید و فروش دقیق آزمایش می‌کنیم. شاید تعجب آور باشد که برخی از الگوهای شمعدانی به خوبی کار می کنند. برخی از الگوها را می توان با افزودن یک متغیر دیگر به احتمال زیاد بهبود بخشید. ما کد را با هزینه کمی ارائه می دهیم.
کندل استیک ها روشی محبوب برای نمایش نقل قول ها بر روی نمودار هستند، کاری که ما از زمانی که در سال 1998 توضیح داده شده در نمودار کندل استیک گریگوری موریس را خواندیم انجام داده ایم.
چرا در نمودارهای خود از کندل استفاده می کنیم؟ما با آقای موریس موافقیم که در مقدمه کتاب چنین می نویسد:
با این حال، هنگامی که به دیدن نمودارهای کندل ژاپنی عادت کردید، آنها را ترجیح می دهید زیرا وضوح آنها برتر است و امکان تفسیر سریع و دقیق داده ها را فراهم می کند.
آقای موریس درست می گوید. زمانی که شمعدان ها به آن ها عادت کنید به راحتی هضم می شوند. اما آیا کندل ها ارزش پیش بینی دارند؟به هر حال، ما در بازارها برای کسب درآمد فعالیت می کنیم، نه برای ساختن نمودارهای بصری زیبا. کندل‌ها ممکن است محبوب باشند، اما ما دوست داریم برای بررسی ارزش، کمیت کنیم.
فهرست مطالب:
Candlesticks توضیح داد:
اگر هرگز شمعدانی ندیده‌اید، ممکن است برای شروع کمی گیج‌کننده باشد، اما زمانی که به کندل‌ها عادت کردید، نگاه بصری بهتری به نمودارها خواهید داشت – به عنوان مثال، جایی که سهام باز و بسته می‌شود. این دلیل اصلی، در واقع، تنها دلیلی است که چرا وقتی به نمودارها نگاه می کنیم از کندل استفاده می کنیم.
شمعدان سیاه به این معنی است که شمع باز بالاتر از بسته بود، در حالی که شمعدان سفید به این معنی است که بسته بالاتر از باز است. تفاوت بین باز و بسته را «بدن» می گویند."دم" در هر دو طرف، خوانش های بالا و پایین آن روز (یا هر بازه زمانی دیگری است که استفاده می کنید):
شمعدان ها ممکن است تفسیری جذاب و/یا آسان داشته باشند، اما آیا ارزشی اضافه می کند؟
آیا الگوهای شمعدان قابل اعتماد هستند؟
یک جستجوی سریع در اینترنت، مقالات زیادی را نشان می دهد که اهمیت شمعدان ها را تبلیغ می کنند و به دنبال چه شکل هایی هستند. مقالات بی پایان تشکیلات را توضیح می دهند، اما طبق معمول، بدون هیچ مدرک تجربی در مورد قدرت پیش بینی آنها. این مایه شرمساری است زیرا آزمایش کندل ها نسبتاً آسان است. در ادامه مقاله، برخی از نتایج کمی از 23 سازند را نشان می‌دهیم.
بهترین الگوی شمعدان چیست؟
در تست 100% کمی زیر به طور شگفت انگیزی الگوهای شمعدانی زیادی وجود دارد که امیدوارکننده به نظر می رسند. حداقل 5 الگو وجود دارد که حجم معاملات مناسب و فاکتور سود بالایی دارند.
75 الگوی شمعدانی - بک آزمون های تاریخی و عملکرد
چند الگوی شمعدان وجود دارد؟
نام‌های عجیب و غریبی مانند مرد معلق، الگوی غرق صعودی، ستاره تیرانداز، هیکاک صعودی، سرباز سفید، نزولی و یک کلاغ سیاه، خط سوراخ‌دار، و چکش تنها تعدادی از الگوهای شمعدانی موجود هستند.
اما چند الگوی شمعدان وجود دارد؟حداقل 64 شمردیم!ما گمان می کنیم که این همه الگوهای شمعدانی نیست و احتمالاً حدود 100 الگو در جایی در اینترنت موجود است.
ما نمی دانیم که چه تعداد الگوی شمعدان وجود دارد ، اما اگر دوست دارید در مورد شمعدان ها اطلاعات بیشتری کسب کنید ، این صفحه را توصیه می کنیم.
ما 23 الگوی شمعدان را انتخاب کردیم زیرا کم و بیش کد پشتی را در اختیار داشتیم.
آیا شمعدان ها در میله های روزانه یا داخل کشور بهتر کار می کنند؟(بهترین تنظیمات)
توصیه می کنیم از فریم های زمانی مختلف در معاملات استفاده کنید ، اما به نظر می رسد بهترین بازه زمانی برای شمعدان ها میله های روزانه است. به نظر می رسد که میله های روزانه بسیار قابل اطمینان تر از میله های داخلی و هفتگی هستند. در میان بسیاری ، دلایل این است که معاملات روزانه بیشتری نسبت به موارد داخلی وجود دارد و به طور کلی میله های روزانه توجه بیشتری را به خود جلب می کند.
نحوه کمیت و شمعدان های پشتی (ورود و خروج):
برای تعداد کمی از شمعدان های پشتی ، ما باید بر اساس معیارهای دقیق قوانینی را تنظیم کنیم. مانند اکثر مواردی که می توان آن را به عنوان تجزیه و تحلیل فنی برچسب گذاری کرد ، هیچ تعریف خاص یا ریاضی از سازندهای شمعدان وجود ندارد. با این حال ، بسیاری از سازندها را می توان به راحتی تعریف کرد و در حال حاضر توسط بسیاری از افراد در اینترنت انجام شده است.
تا زمانی که معیارهای خروج داشته باشید ، یک استراتژی کامل نیست. سازندهای شمعدانی فقط بدون در نظر گرفتن معیارهای خروج ، به مجموعه های "صعودی یا نزولی" نگاه می کنند.
بنابراین ما باید معیارهای خودمان را برای بستن موقعیت بدانیم. اگر می خواهید معیارهای خروج ما را بدانید و کد کمی برای همه 23 سازنده داشته باشید ، لطفاً در مقاله زیر عنوان "کد Amibroker برای شمعدان ها" روی پیوند بیشتر کلیک کنید.
معیارهای خروج بخش مهمی از هر استراتژی است و البته می تواند نتایج را به طرز چشمگیری تغییر دهد. حتی یک استراتژی مبتنی بر ورود تصادفی می تواند با استفاده از معیارهای خروج "صحیح" نتایج پر زرق و برق ایجاد کند. و صادقانه بگویم ، هنگام بازگشت به سازندهای شمعدانی ، اگر بر اساس تعداد روزهای زمان ورود ، خروجی های مختلفی داشته باشیم ، احتمالاً عادلانه تر خواهد بود. اما ما آن پشتی را به یک روز دیگر می گذاریم.
نتایج و عملکرد: آیا شمعدان ها کار می کنند؟پشتوانه 100 ٪ کمی
برخی از سازندها به عنوان سازندهای نزولی منظور شده اند. با این وجود ، ما با خرید ، نه فروش/کوتاه کردن ، همه سازندها را پشت سر می گذاریم.
ما 23 سازنده در S&P 500 را با استفاده از جاسوسی ETF از آغاز آن در سال 1993 تا پایان نوامبر 2020 پشت سر گذاشتیم. نتایج در این جدول خلاصه می شود (الگوهای شمعدانی به صورت هدف مشخص نمی شود):
برخی از سازندها سیگنال های زیادی را ارائه می دهند ، در حالی که برخی دیگر سیگنال های کمی تولید می کنند. فقط یک تشکیل بازده منفی ایجاد می کند.
چه اتفاقی می افتد اگر ما فقط استراتژی هایی را با فاکتور سود بالاتر از 1. 5 از جدول بالا تجارت کنیم؟در کل 12 الگوی است.
نتیجه ترکیبی خوب است: 975 معاملات ، CAGR 12. 89 ٪ ، میانگین افزایش 0. 36 ٪ در هر تجارت ، حداکثر کاهش 25 ٪ و ضریب سود 2. 02 است. تنها سال منفی 1994 و کل زمان صرف شده در بازار 47 ٪ است. بهترین سال 2020 بود که تقریباً 41 ٪ بازده از 40 معاملات (!) بود. خرید و نگه داشتن 9. 9 ٪ در طی این 25 سال بود.
منحنی عدالت به نظر می رسد (بدون کمیسیون و لغزش):
نمودار پیچیده است و از 100000 در سال 1993 شروع می شود.
ما از الگوهای Candelstick Backtest در QQQ ، TLT ، XLP ، GLD ، EEM و GDX استفاده می کنیم
آیا این 12 الگوی شمعدانی روی سایر ETF ها کار می کنند (آن سازندها با ضریب سود بالاتر از 1. 5)؟در اینجا لیستی از نمونه های تصادفی آورده شده است:
- QQQ (NASDAQ100): 12. 9 ٪ CAGR
- TLT (اوراق قرضه): 5. 5 ٪ CAGR
- XLP (مواد اصلی مصرف کننده): 9 ٪ CAGR
- GLD (طلا): 0. 3 ٪ CAGR
- EEM (بازارهای نوظهور): 16 ٪ CAGR
- GDX (Goldminers): 12. 2 CAGR
کد Amibroker برای الگوهای شمعدانی:
ما کد را در Amibroker برای Backtest 23 سازنده شمعدان در زیر تهیه کرده ایم. ما زمان و تلاش زیادی را برای انجام این کار انجام داده ایم و فکر می کنیم این عادلانه است که هزینه ای را برای آن هزینه می کنیم.
اگر می خواهید کد Amibroker را برای همه 23 سازنده داشته باشید ، می توانید آن را از طریق این لینک سفارش دهید (23 استراتژی سازندهای شمعدانی شماره 6):
هنگامی که پرداخت کردید ، لطفاً برای دسترسی به کد (پرونده PDF) لینک زیر را فشار دهید:
ما همچنین می خواهیم یادآوری فروتنانه ای در مورد خدمات اشتراک ما به نام Edge Trading Edges ارائه دهیم ، جایی که شما یک ایده معاملاتی ماهانه دریافت می کنید که می تواند به عنوان یک استراتژی مستقل مورد استفاده قرار گیرد.
چرا از Amibroker استفاده می کنید و به عنوان مثال ، تناسلی نیست؟
چگونه می توان از شمعدان تجارت و استفاده کرد؟
برای بهبود نتایج ، ممکن است بخواهید یک متغیر اضافه کنید. به عنوان مثال ، این متغیر می تواند:
- جهت روند بلند مدت ، به عنوان مثال ، یک فیلتر متوسط متحرک
- با استفاده از فیلتر ADX
- شامل یک فیلتر RSI کوتاه مدت
نتیجه گیری: آیا شمعدان کار می کند؟
آیا شمعدان کار می کند؟برخی از الگوهای شمعدانی وعده هایی را نشان می دهند ، اما بیشتر سازندها سیگنال های کمی می دهند. با این حال ، پشتی کمی داده شده با استفاده از 12 سازنده بهترین شکل خرید و نگه داشتن را ضرب و شتم می کند. این امیدوارکننده است با توجه به اینکه زمان صرف شده در بازار 47 ٪ است و کاهش آن فقط نیمی از خرید و نگه داشتن است.
بسته به الگوهای شمعدانی ، شمعدان ها کار می کنند.
