ریاضیات اساسی در پشت تجارت فارکس

من توسعه دهنده استراتژی ها و نرم افزارهای اتوماتیک با بیش از 5 سال تجربه هستم. در این مقاله ، حجاب رازداری را برای کسانی که تازه شروع به تجارت فارکس یا هر مبادله دیگری می کنم ، باز خواهم کرد. علاوه بر این ، من سعی خواهم کرد که به محبوب ترین سوالات تجاری پاسخ دهم.

امیدوارم این مقاله برای مبتدیان و معامله گران باتجربه مفید باشد. همچنین ، توجه داشته باشید که این صرفاً چشم انداز من بر اساس تجربه و تحقیقات واقعی است.

برخی از روبات ها و شاخص های ذکر شده را می توان در محصولات من یافت. اما این فقط یک بخش کوچک است. من طیف گسترده ای از روبات ها را ایجاد کرده ام که مجموعه ای از استراتژی ها را به کار می برد. من سعی خواهم کرد که نشان دهم که چگونه رویکرد توصیف شده امکان به دست آوردن بینش در مورد ماهیت واقعی بازار را فراهم می کند و کدام استراتژی ها ارزش توجه به آن را دارند.

چرا یافتن نقاط ورود و خروج بسیار چالش برانگیز است؟

اگر می دانید از کجا وارد بازار شوید و از بازار خارج شوید ، احتمالاً نیازی به دانستن چیز دیگری ندارید. متأسفانه ، مسئله نقاط ورود/خروج یک نکته گریزان است. در نگاه اول ، شما همیشه می توانید یک الگوی را شناسایی کرده و مدتی آن را دنبال کنید. اما چگونه می توان آن را بدون ابزار و شاخص های پیشرفته تشخیص داد؟ساده ترین و همیشه الگوهای مکرر روند و مسطح است. روند یک حرکت طولانی مدت در یک جهت است ، در حالی که مسطح حاکی از معکوس های مکرر است.

این الگوهای را می توان به راحتی تشخیص داد زیرا چشم انسان می تواند آنها را بدون هیچ گونه شاخصی پیدا کند. مسئله اصلی در اینجا این است که ما فقط پس از شروع آن می توانیم الگویی را مشاهده کنیم. علاوه بر این ، هیچ کس نمی تواند تضمین کند که به هیچ وجه الگویی وجود داشته است. هیچ الگویی نمی تواند بدون توجه به یک استراتژی ، واریز شما را از تخریب نجات دهد. من سعی خواهم کرد دلایل احتمالی این امر را با استفاده از زبان ریاضی ارائه دهم.

مکانیسم ها و سطح بازار

بگذارید کمی در مورد قیمت گذاری و اختیاری که باعث می شود قیمت بازار حرکت کند ، برای شما تعریف کنم. دو نیرو در بازار وجود دارد - بازار و حد. به همین ترتیب ، دو نوع سفارش وجود دارد - بازار و محدود. محدودیت خریداران و فروشندگان عمق بازار را پر می کنند ، در حالی که بازار آن را از هم جدا می کند. عمق بازار اساساً یک مقیاس قیمت عمودی است که نشانگر کسانی است که مایل به خرید یا فروش چیزی هستند. همیشه بین فروشندگان محدود و خریداران شکاف وجود دارد. این شکاف را گسترش می نامند. گسترش فاصله بین قیمت های بهترین خرید و فروش است که در تعداد حرکات حداقل قیمت اندازه گیری می شود. خریداران می خواهند با ارزانترین قیمت خریداری کنند ، در حالی که فروشندگان می خواهند با بالاترین قیمت بفروشند. بنابراین ، سفارشات محدود خریداران همیشه در پایین قرار دارند ، در حالی که سفارشات فروشندگان همیشه در بالا قرار دارند. خریداران و فروشندگان نشانگر وارد عمق بازار می شوند و دو سفارش (محدودیت و بازار) مرتبط هستند. حرکت بازار زمانی اتفاق می افتد که یک ترتیب محدود انجام شود.

هنگامی که یک سفارش بازار فعال ظاهر می شود ، معمولاً از دست دادن متوقف شده و سود کسب می کند. مشابه سفارشات محدود ، این سطح توقف در سراسر بازار پراکنده است که شتاب قیمت یا سطح معکوس را تشکیل می دهد. همه چیز به میزان و نوع سطح توقف و همچنین حجم معامله بستگی دارد. با دانستن این سطوح ، می توانیم بگوییم که قیمت ممکن است سرعت یا معکوس شود.

سفارشات محدود همچنین می توانند نوسانات و خوشه هایی را که عبور از آن سخت است ، تشکیل دهند. آنها معمولاً در نقاط مهم قیمت مانند افتتاح روز یا هفته ظاهر می شوند. هنگام بحث در مورد تجارت مبتنی بر سطح ، معامله گران معمولاً به معنای استفاده از سطح سفارش محدود هستند. همه اینها را می توان به طور خلاصه به شرح زیر نمایش داد.

توصیف ریاضی بازار

آنچه در پنجره Metatrader می بینیم ، تابعی گسسته از آرگومان T است ، جایی که زمان آن است. عملکرد گسسته است زیرا تعداد کنه محدود است. در مورد فعلی ، کنه ها نقاطی هستند که هیچ چیزی در بین آنها وجود ندارد. کنه ها کوچکترین عناصر گسسته شدن قیمت ممکن هستند ، عناصر بزرگتر میله ها ، M1 ، M5 ، M15 شمع و غیره هستند. این بازار دارای عنصر تصادفی و الگوهای است. این الگوهای می تواند از مقیاس ها و مدت زمان مختلفی باشد. با این حال ، بازار در بیشتر موارد یک محیط احتمالی ، هرج و مرج و تقریباً غیرقابل پیش بینی است. برای درک بازار ، باید آن را از طریق مفاهیم تئوری احتمال مشاهده کنید. گسسته سازی برای معرفی مفاهیم احتمال و تراکم احتمال لازم است.

برای معرفی مفهوم بازپرداخت مورد انتظار ، ابتدا باید اصطلاحات "رویداد" و "رویدادهای جامع" را در نظر بگیریم:

• رویداد C1 - سود ، برابر با TP است
• رویداد C2 - ضرر ، برابر با SL است
• P1 - احتمال رویداد C1
• P2 - احتمال رویداد C2

رویدادهای с1 و с2 گروهی جامع از وقایع ضدیتیک را تشکیل می دهند (یعنی یکی از این رویدادها در هر صورت اتفاق می افتد). بنابراین ، مجموع این احتمالات برابر است با یک P2 (TP ، SL) + P2 (TP ، SL) = 1. این معادله ممکن است بعداً مفید باشد.

در حالی که آزمایش EA یا یک استراتژی دستی با یک افتتاح تصادفی و همچنین Stoploss تصادفی و TakeProfit را انجام می دهیم ، ما هنوز یک نتیجه غیر تصادفی و بازپرداخت مورد انتظار برابر با "-(گسترش)" می گیریم ، که به معنای "0" است ، اگر اگر به معنای "0" باشد. ما می توانیم گسترش را روی صفر تنظیم کنیم. این نشان می دهد که ما همیشه بدون در نظر گرفتن سطح توقف ، بازپرداخت مورد انتظار صفر را در بازار تصادفی دریافت می کنیم. در بازار غیر تصادفی ، ما همیشه سود یا ضرر می کنیم به شرط اینکه بازار دارای الگوهای مرتبط باشد. ما می توانیم با فرض اینکه بازپرداخت مورد انتظار (TICK [0] . bid - Tick [1] . bid) نیز برابر با صفر است ، به همان نتیجه گیری برسیم. اینها نتیجه گیری نسبتاً ساده ای هستند که از بسیاری جهات می توان به آنها رسید.

m = p1*tp-p2*sl = p1*tp- (1- p1)*sl-برای هر بازار

این معادله اصلی بازار هرج و مرج است که بازپرداخت مورد انتظار از افتتاح و بسته شدن سفارش هرج و مرج را با استفاده از سطح توقف توصیف می کند. پس از حل آخرین معادله ، ما تمام احتمالات مورد علاقه خود را به دست می آوریم ، هم برای تصادفی کامل و هم برای مورد برعکس ، به شرط آنکه بدانیم مقادیر متوقف شده است.

معادله ارائه شده در اینجا فقط برای ساده ترین موردی است که می تواند برای هر استراتژی تعمیم یابد. این دقیقاً همان کاری است که من اکنون می خواهم برای دستیابی به درک کاملی از آنچه که بازپرداخت نهایی مورد انتظار ما برای ساخت غیر صفر است ، انجام دهم. همچنین ، بیایید مفهوم فاکتور سود را معرفی کنیم و معادلات مناسب را بنویسیم.

فرض کنید که استراتژی ما شامل بستن هم با سطح توقف و هم برخی از سیگنال های دیگر است. برای این کار ، فضای رویداد с3 ، с4 را معرفی می کنم ، که در آن اولین رویداد با سطح توقف بسته می شود ، در حالی که دومین مورد توسط سیگنال ها بسته می شود. آنها همچنین گروه کاملی از وقایع ضدیتیک را تشکیل می دهند ، بنابراین می توانیم از قیاس برای نوشتن استفاده کنیم:

m = p3*m3+p4*m4 = p3*m3+(1-p3)*m4 ، جایی که m3 = p1*tp- (1- p1)*sl ، در حالی که m4 = sum (p0 [i]*pr [i]) - جمع (p01 [j]*ls [j]) ؛جمع (p0 [i])+ sum (p01 [j]) = 1

• M3 - هنگام بسته شدن با دستور توقف ، بازپرداخت انتظار می رود.
• M4 - بازپرداخت انتظار می رود هنگام بسته شدن توسط یک سیگنال.
• P1 ، P2 - احتمال فعال شدن سطح توقف مشروط بر اینکه یکی از سطح توقف در هر صورت ایجاد شود.
• P0 [i] - احتمال بستن معامله با سود PR [i] مشروط بر اینکه سطح توقف را ایجاد نکرده باشد. من - شماره گزینه بسته شدن
• P01 [J] - احتمال بستن معامله با از دست دادن LS [J] مشروط بر اینکه سطح توقف را ایجاد نکرده باشد. J - شماره گزینه بسته شدن

به عبارت دیگر ، ما دو رویداد ضدیتیک داریم. نتایج آنها دو فضای رویداد مستقل دیگر را تشکیل می دهد که در آن گروه کامل را نیز تعریف می کنیم. با این حال ، احتمالات P1 ، P2 ، P0 [I] و P01 [J] مشروط هستند ، در حالی که P3 و P4 احتمال فرضیه ها هستند. احتمال مشروط احتمال وقوع یک واقعه است که یک فرضیه رخ می دهد. همه چیز مطابق با فرمول احتمال کل (فرمول بیز) است. من اکیداً توصیه می کنم که آن را کاملاً مطالعه کنید تا موضوع را درک کنید. برای یک تجارت کاملاً آشوب آور ، M = 0.

اکنون این معادله بسیار واضح تر و گسترده تر شده است ، زیرا در نظر دارد که هم با سطح توقف و هم سیگنال ها بسته شود. ما می توانیم این قیاس را حتی بیشتر دنبال کنیم و معادله کلی را برای هر استراتژی که حتی سطح توقف پویا را در نظر می گیرد ، بنویسیم. این همان کاری است که من می خواهم انجام دهم. بیایید N New Events را که یک گروه کامل را تشکیل می دهد به معنای افتتاح معاملات با Stoploss مشابه و TakeProfit معرفی کنیم. CS [1] .. CS [2] .. CS [3]. CS [n]. به طور مشابه ، P S [1] + PS [2] + PS [3] +.+ps [n] = 1.

M = PS [1]*MS [1] + PS [2]*MS [2] +.+ ps [k]*ms [k].+ps [n]*ms [n] ، ms [k] = p3 [k]*m3 [k]+(1- p3 [k])*m4 [k] ، m3 [k] = p1 [k]*tp [k] - (1- p1 [k]) *sl [k] ، m4 [k] = sum (i) (p0 [i] [k] *pr [i] [k]) - sum (j)(p01 [j] [k] *ls [j] [k]) ؛جمع (i) (p0 [i] [k])+ sum (j) (p01 [j] [k]) = 1.

• PS [K] - احتمال تنظیم گزینه سطح توقف K.
• MS [K] - انتظار می رود بازپرداخت معاملات بسته با سطح توقف K باشد.
• M3 [K] - بازپرداخت انتظار می رود هنگام بسته شدن با دستور توقف با سطح توقف K.
• M4 [k] - بازپرداخت انتظار می رود هنگام بسته شدن توسط سیگنال با سطح توقف K.
• P1 [K] ، P2 [K] - احتمال فعال شدن سطح توقف مشروط بر اینکه یکی از سطح توقف در هر صورت ایجاد شود.
• P0 [i] [k] - با توجه به سیگنال با سطح توقف K ، احتمال بستن معامله با سود PR [i] [k]. من - شماره گزینه بسته شدن
• P01 [J] [K] - احتمال بستن معامله با از دست دادن LS [J] [K] ، با توجه به سیگنال با سطح توقف K. J - شماره گزینه بسته شدن

مانند معادلات قبلی (ساده تر) ، M = 0 در صورت تجارت هرج و مرج و عدم وجود گسترش. بیشترین کاری که می توانید انجام دهید تغییر استراتژی است اما اگر هیچ مبنای منطقی نداشته باشد ، به سادگی تعادل این متغیرها را تغییر می دهید و هنوز 0 را بدست می آورید. برای شکستن این تعادل ناخواسته ، ما باید احتمال حرکت بازار را در آن بدانیمهر جهت در هر بخش حرکتی ثابت در نقاط یا بازپرداخت حرکت قیمت پیش بینی شده در مدت زمان مشخصی. نقاط ورود/خروج بسته به آن انتخاب می شوند. اگر بتوانید آنها را پیدا کنید ، یک استراتژی سودآور خواهید داشت.

حال بیایید معادله فاکتور سود را ایجاد کنیم. pf = سود/ضرر. ضریب سود نسبت سود به ضرر است. اگر تعداد بیش از 1 باشد ، استراتژی سودآور است ، در غیر این صورت ، اینگونه نیست. این را می توان با استفاده از بازپرداخت مورد انتظار تعریف کرد. PRF = MP/ml. این بدان معنی است که نسبت بازپرداخت سود خالص مورد انتظار به ضرر خالص مورد انتظار است. بیایید معادلات آنها را بنویسیم.

MP = PS [1]*MSP [1] + PS [2]*MSP [2] +.+ ps [k]*msp [k].+ps [n]*msp [n] ، msp [k] = p3 [k]*m3p [k]+(1- p3 [k])*m4p [k] ، m3p [k] = p1 [k]*tp [k] ، m4p [k] = sum (i) (p0 [i] [k]*pr [i] [k])

جمع (i) (p0 [i] [k]) + sum (j) (p01 [j] [k]) = 1.

• MSP [K] - انتظار می رود بازپرداخت معاملات بسته با سطح توقف K باشد.
• MSL [K] - انتظار می رود بازپرداخت معاملات بسته با سطح توقف K باشد.
• M3P [K] - بازپرداخت انتظار می رود هنگام بسته شدن با دستور توقف با سطح توقف K.
• M4P [k] - بازپرداخت انتظار می رود هنگام بسته شدن توسط سیگنال با سطح توقف K.
• M3L [k] - از دست دادن انتظار می رود هنگام بسته شدن با دستور توقف با سطح توقف K.
• M4L [K] - از دست دادن انتظار می رود هنگام بسته شدن توسط سیگنال با سطح توقف K.

برای درک عمیق تر ، من تمام رویدادهای تو در تو را به تصویر می کشم:

در حقیقت ، اینها همان معادلات هستند ، اگرچه قسمت اول فاقد بخشی مربوط به ضرر است ، در حالی که بخش دوم فاقد بخش مربوط به سود است. در صورت تجارت هرج و مرج ، PRF = 1 مشروط بر اینکه گسترش دوباره با صفر باشد. M و PRF دو مقدار هستند که برای ارزیابی استراتژی از همه طرف کاملاً کافی هستند.

به طور خاص ، توانایی ارزیابی روند یا ماهیت مسطح یک ابزار خاص با استفاده از همان تئوری احتمال و ترکیبی وجود دارد. علاوه بر این ، همچنین می توان با استفاده از تراکم توزیع احتمال ، تفاوت هایی از تصادفی را پیدا کرد.

من یک نمودار چگالی احتمال توزیع ارزش تصادفی را برای یک قیمت گسسته شده در یک مرحله H ثابت در نقاط ایجاد می کنم. بیایید فرض کنیم که اگر قیمت H از هر جهت حرکت کند ، یک قدم برداشته شده است. محور X برای نمایش یک مقدار تصادفی به شکل حرکت نمودار قیمت عمودی اندازه گیری شده در تعداد مراحل است. در این حالت ، مراحل n ضروری است زیرا این تنها راه ارزیابی حرکت کلی قیمت است.

• n - تعداد کل مراحل (مقدار ثابت)
• D - تعداد مراحل کاهش قیمت
• U - تعداد مراحل افزایش قیمت
• s - کل حرکت به سمت بالا در مراحل

پس از تعریف این مقادیر ، U و D را محاسبه کنید:

برای ارائه کل مراحل "S" به سمت بالا (مقدار می تواند به معنای منفی مراحل به سمت پایین باشد) ، باید تعداد مشخصی از مراحل بالا و پایین ارائه شود: "U" ، "D". حرکت نهایی "S" بالا یا پایین به تمام مراحل در کل بستگی دارد:

این یک سیستم دو معادله است. حل آن شما و D را بازده می دهد:

با این حال ، همه مقادیر "S" برای یک مقدار "N" خاص مناسب نیستند. مرحله بین مقادیر S ممکن همیشه برابر است با 2. این کار به منظور تهیه "U" و "D" با مقادیر طبیعی انجام می شود زیرا از آنها برای ترکیبات استفاده می شود ، یا بهتر است برای محاسبه ترکیبات. اگر این اعداد کسری باشند ، ما نمی توانیم فاکتوریل را که سنگ بنای همه ترکیبات است محاسبه کنیم. در زیر همه سناریوهای ممکن برای 18 مرحله وجود دارد. نمودار نشان می دهد که گزینه های رویداد چقدر گسترده است.

به راحتی می توان تعریف کرد که تعداد گزینه ها شامل 2^n برای کل گزینه های قیمت گذاری است زیرا فقط دو جهت حرکت ممکن بعد از هر مرحله - بالا یا پایین وجود دارد. نیازی به تلاش برای درک هر یک از این گزینه ها نیست ، زیرا غیرممکن است. درعوض ما فقط باید بدانیم که ما سلول های منحصر به فردی داریم که به ترتیب U و D باید به ترتیب بالا و پایین باشند. گزینه های دارای همان U و D در نهایت همان موارد را ارائه می دهند. برای محاسبه تعداد کل گزینه های ارائه "S" ، می توانیم از معادله ترکیبی از ترکیبات с = n!/(u!*(n-u)!) و همچنین معادله معادل с = n استفاده کنیم!/(D!*(N-D)!). در صورت وجود U و D مختلف ، ما همان مقدار C را بدست می آوریم. از آنجا که ترکیبات را می توان با بخش های صعودی و نزولی انجام داد ، این به ناچار منجر به déjà vu می شود. بنابراین از چه بخش هایی باید برای تشکیل ترکیب استفاده کنیم؟پاسخ این است ، زیرا این ترکیبات با وجود تفاوت های آنها معادل هستند. من سعی می کنم این مورد را در زیر با استفاده از یک برنامه مبتنی بر Mathcad 15 اثبات کنم.

اکنون که تعداد ترکیب‌ها را برای هر سناریو مشخص کرده‌ایم، می‌توانیم احتمال یک ترکیب خاص (یا رویداد، هر آنچه که دوست دارید) را تعیین کنیم. P = С/(2^n). این مقدار را می توان برای همه "s" محاسبه کرد، و مجموع این احتمالات همیشه برابر با 1 است، زیرا یکی از این گزینه ها به هر حال اتفاق می افتد. بر اساس این آرایه احتمال، می‌توانیم نمودار چگالی احتمال را نسبت به مقدار تصادفی "s" بسازیم، با توجه به اینکه گام s 2 است. در این حالت، چگالی در یک مرحله خاص را می‌توان به سادگی با تقسیم احتمال بر ضریب به دست آورد. اندازه گام s، یعنی با 2. دلیل این امر این است که ما قادر به ساخت یک تابع پیوسته برای مقادیر گسسته نیستیم. این چگالی نیم قدم به چپ و راست، یعنی با 1 مرتبط باقی می‌ماند. به ما کمک می‌کند گره‌ها را پیدا کنیم و امکان ادغام عددی را فراهم می‌کند. برای مقادیر منفی "s"، من به سادگی نمودار را نسبت به محور چگالی احتمال منعکس می کنم. برای n مقدار زوج، شماره گذاری گره ها از 0 شروع می شود، برای افراد فرد از 1 شروع می شود. در صورت وجود n مقدار زوج، نمی توانیم مقدار s فرد ارائه دهیم، در حالی که در مورد n مقدار فرد، نمی توانیم مقادیر زوج ارائه کنیم. اسکرین شات برنامه محاسبه زیر این موضوع را روشن می کند:

همه چیزهایی را که نیاز داریم فهرست می کند. برنامه در زیر پیوست شده است تا بتوانید با پارامترها بازی کنید. یکی از رایج ترین سؤالات این است که چگونه می توان تعریف کرد که آیا وضعیت فعلی بازار روند است یا مبتنی بر مسطح است. من معادلات خودم را برای تعیین کمیت روند یا ماهیت مسطح یک ساز ارائه کرده ام. من روندها را به دو دسته آلفا و بتا تقسیم کرده ام. آلفا به معنای تمایل به خرید یا فروش است، در حالی که بتا صرفاً تمایلی برای ادامه حرکت بدون شیوع مشخصی از خریداران یا فروشندگان است. در نهایت، تخت به معنای تمایل به بازگشت به قیمت اولیه است.

تعاریف روند و مسطح در میان معامله گران بسیار متفاوت است. من سعی می‌کنم برای همه این پدیده‌ها تعریف دقیق‌تری ارائه کنم، زیرا حتی یک درک اولیه از این موضوعات و ابزارهای کمی‌سازی آن‌ها اجازه می‌دهد تا بسیاری از استراتژی‌ها را که قبلاً مرده یا بسیار ساده تلقی می‌شدند، به کار ببرم. این معادلات اصلی هستند:

The first option is for a continuous random variable, while the second one is for a discrete one. I have made the discrete value continuous for more clarity, thus using the first equation. The integral spans from minus to plus infinity. This is the equilibrium or trend ratio. After calculating it for a random value, we obtain an equilibrium point to be used to compare the real distribution of quotes with the reference one. If Кp >K، بازار را می توان روند در نظر گرفت. اگر Кp< K, the market is flat.

ما می توانیم حداکثر مقدار نسبت را محاسبه کنیم. برابر است با KMax=1*Max(|x|) یا KMax=1*Max(|s[i]|) . همچنین می توانیم حداقل مقدار نسبت را محاسبه کنیم. برابر با KMin=1*Min(|x|) = 0 یا KMin=1*Min(|s[i]|) = 0 است. نقطه میانی KMid، حداقل و حداکثر تمام چیزی است که برای ارزیابی روند یا ماهیت صاف ناحیه مورد تجزیه و تحلیل به صورت درصد مورد نیاز است.

if ( K >= KMid ) KTrendPercent=((K-KMid)/(KMax-KMid))*100 other KFletPercent=((KMid- K)/KMid)*100 .

But this is still not enough to fully characterize the situation. Here is where the second ratio T= Integral(p*x), T=Summ(P[i]*s[i]) comes to the rescue. It essentially shows the expected payoff of the number of upward steps and is at the same time an indicator of the alpha trend. Tp >0 به معنای روند خرید است، در حالی که Tp< 0 means a sell trend, i.e. T=0 is for the random walk.

بیایید حداکثر و حداقل مقدار نسبت را پیدا کنیم: T Max=1*Max(x) یا T Max=1*Max(s[i])، حداقل یک در مقدار مطلق برابر با حداکثر یک است، امابه سادگی منفی T Min= - T Max . اگر درصد روند آلفا را از 100 تا 100- اندازه گیری کنیم، ممکن است معادلاتی برای محاسبه مقدار مشابه قبلی بنویسیم:

اگر درصد مثبت باشد، روند صعودی و اگر منفی باشد، روند نزولی است. موارد ممکن است مختلط باشد. ممکن است یک روند آلفا مسطح و آلفا وجود داشته باشد اما روند و هم‌زمان مسطح نباشد. در زیر یک تصویر گرافیکی از عبارات فوق و نمونه هایی از نمودارهای چگالی ساخته شده برای تعداد مراحل مختلف آورده شده است.

همانطور که می بینیم ، با افزایش تعداد مراحل ، نمودار باریک تر و بالاتر می شود. برای هر تعداد مراحل ، مقادیر آلفا و بتا مربوطه دقیقاً مانند خود توزیع متفاوت هستند. هنگام تغییر تعداد مراحل ، توزیع مرجع باید دوباره محاسبه شود.

تمام این معادلات را می توان برای ساخت سیستم های تجاری خودکار اعمال کرد. از این الگوریتم ها همچنین می توان برای توسعه شاخص ها استفاده کرد. برخی از معامله گران قبلاً این موارد را در EAS خود اجرا کرده اند. من از یک چیز مطمئن هستم: بهتر است به جای جلوگیری از آن ، این تجزیه و تحلیل را اعمال کنید. کسانی که با ریاضی آشنا هستند بلافاصله ایده های جدیدی در مورد نحوه استفاده از آن ارائه می دهند. کسانی که نیستند باید تلاش بیشتری کنند.

نوشتن یک نشانگر ساده

در اینجا من قصد دارم تحقیقات ریاضی ساده خود را به یک نشانگر تشخیص نقاط ورود به بازار تبدیل کنم و به عنوان پایه ای برای نوشتن EAS خدمت کنم. من شاخص را در MQL5 توسعه می دهم. با این حال ، این کد برای بیشترین میزان ممکن برای انتقال به MQL4 سازگار است. به طور کلی ، من سعی می کنم از ساده ترین روش های ممکن استفاده کنم و فقط در صورتی که یک کد به طور غیر ضروری دست و پا گیر و غیرقابل خواندن شود ، به OOP متوسل می شود. با این حال ، می توان از این موارد در 90 ٪ موارد جلوگیری کرد. پانل های غیر ضروری رنگارنگ ، دکمه ها و مجموعه ای از داده های نمایش داده شده در یک نمودار فقط مانع درک بصری می شوند. درعوض ، من همیشه سعی می کنم تا حد ممکن با ابزارهای بصری کمی کار کنم.

بیایید از ورودی های نشانگر شروع کنیم.

هنگامی که نشانگر بارگیری می شود ، ما می توانیم محاسبه اولیه تعداد مشخصی از مراحل را با استفاده از شمع های آخر خاص به عنوان پایه انجام دهیم. ما همچنین به بافر نیاز خواهیم داشت تا داده های مربوط به آخرین مراحل خود را ذخیره کنیم. داده های جدید جایگزینی نمونه قدیمی است. اندازه آن محدود است. همان اندازه برای کشیدن مراحل در نمودار استفاده می شود. ما باید تعداد مراحل را که برای ساخت توزیع و محاسبه مقادیر لازم برای آن مشخص کرده ایم ، مشخص کنیم. سپس ما باید سیستم اندازه مرحله را در نقاط آگاه کنیم و اینکه آیا به تجسم مراحل نیاز داریم یا خیر. مراحل با ترسیم در نمودار تجسم می شوند.

من سبک نشانگر را در یک پنجره جداگانه انتخاب کرده ام که توزیع خنثی و وضعیت فعلی را نشان می دهد. دو خط وجود دارد ، اگرچه خوب است که سومین مورد را داشته باشید. متأسفانه ، قابلیت های شاخص ها دلالت بر ترسیم در پنجره های جداگانه و اصلی ندارند ، بنابراین من مجبور شدم به نقاشی متوسل شوم.

من همیشه از ترفند کوچک زیر استفاده می کنم تا بتوانم به داده های نوار مانند MQL4 دسترسی پیدا کنم:

اکنون کد تا حد امکان با MQL4 سازگار است و ما می توانیم آن را به سرعت و به راحتی به یک آنالوگ MQL4 تبدیل کنیم.

برای توصیف مراحل ، ابتدا باید گره ها را توصیف کنیم.

علاوه بر این ، ما به یک نکته نیاز خواهیم داشت تا مرحله بعدی را از آن بشماریم. گره داده ها را در مورد خود و مرحله ای که روی آن به پایان رسیده است ، و همچنین مؤلفه بولی که نشان می دهد گره فعال است ، ذخیره می کند. فقط هنگامی که کل حافظه آرایه گره با گره های واقعی پر شود ، توزیع واقعی از آنجا که توسط مراحل محاسبه می شود محاسبه می شود. بدون مرحله - بدون محاسبه.

علاوه بر این ، ما باید توانایی به روزرسانی وضعیت مراحل را در هر کنه داشته باشیم و محاسبه تقریبی توسط میله ها را هنگام شروع شاخص انجام دهیم.

در مرحله بعد ، روش ها و متغیرهای لازم برای محاسبه تمام پارامترهای خط خنثی را شرح دهید. ترتیب آن نشان دهنده احتمال یک ترکیب یا نتیجه خاص است. من دوست ندارم این را توزیع عادی بنامم زیرا توزیع عادی یک مقدار مداوم است ، در حالی که من نمودار یک مقدار گسسته را می سازم. علاوه بر این ، توزیع عادی چگالی احتمال به جای احتمال در مورد شاخص است. ساختن نمودار احتمال به جای چگالی آن راحت تر است.

تمام این کارکردها باید در جای مناسب خوانده شوند. تمام کارکردهای موجود در اینجا یا برای محاسبه مقادیر آرایه ها در نظر گرفته شده است ، یا آنها برخی از عملکردهای ریاضی کمکی را به جز دو مورد اول پیاده سازی می کنند. آنها در حین اولیه سازی به همراه محاسبه توزیع خنثی خوانده می شوند و برای تعیین اندازه آرایه ها استفاده می شوند.

در مرحله بعد ، بلوک کد را برای محاسبه توزیع واقعی و پارامترهای اصلی آن به همان روش ایجاد کنید.

در اینجا همه ساده است اما آرایه های بسیار بیشتری وجود دارد زیرا نمودار همیشه نسبت به محور عمودی آینه نمی شود. برای دستیابی به این هدف ، ما به آرایه ها و متغیرهای اضافی احتیاج داریم ، اما منطق کلی ساده است: تعداد نتایج مورد خاص را محاسبه کرده و آن را بر اساس تعداد کل نتایج تقسیم کنید. اینگونه است که ما همه احتمالات (احکام) و آبشارهای مربوطه را به دست می آوریم. من قصد ندارم به هر حلقه و متغیر بپردازم. تمام این پیچیدگی ها برای جلوگیری از مسائل مربوط به انتقال مقادیر به بافر مورد نیاز است. در اینجا همه چیز تقریباً یکسان است: اندازه آرایه ها را تعریف کنید و آنها را بشمارید. در مرحله بعد ، درصد روند آلفا و بتا را محاسبه کرده و آنها را در گوشه سمت چپ بالای صفحه نمایش دهید.

این باقی مانده است که تعریف کنیم چه چیزی و کجا تماس بگیرید.

CurrentBuffer و NeutralBuffer در اینجا به عنوان بافر استفاده می شود. برای وضوح بیشتر ، من نمایشگر را در نزدیکترین شمع ها به بازار معرفی کرده ام. هر احتمال در یک نوار جداگانه است. این به ما اجازه داد تا از عوارض غیر ضروری خلاص شویم. به سادگی نمودار را در داخل و خارج بزرگنمایی کنید تا همه چیز را ببینید. توابع CleanAll () و redrawall () در اینجا نشان داده نشده است. آنها را می توان اظهار داشت ، و همه چیز بدون ارائه خوب کار می کند. همچنین ، من بلوک نقاشی را در اینجا گنجانده ام. می توانید آن را در پیوست پیدا کنید. هیچ چیز قابل توجهی در آنجا وجود ندارد. این شاخص همچنین در دو نسخه در زیر وصل شده است - برای Metatrader 4 و Metatrader 5.

این به شرح زیر خواهد بود.

در زیر گزینه ای با ورودی های دیگر و سبک پنجره وجود دارد.

مرور جالب ترین استراتژی ها

من استراتژی های زیادی را توسعه داده ام و دیده ام. در تجربه فروتنانه من ، برجسته ترین اتفاقات هنگام استفاده از یک شبکه یا مارتینگیل یا هر دو اتفاق می افتد. به طور دقیق ، بازپرداخت مورد انتظار هر دو Martingale و Grid 0 است. از نمودارهای رو به بالا فریب نخورید زیرا یک روز ضرر بزرگی به دست خواهید آورد. شبکه های کاری وجود دارد و آنها را می توان در بازار یافت. آنها نسبتاً خوب کار می کنند و حتی ضریب سود 3-6 را نشان می دهند. این یک ارزش بسیار بالا است. علاوه بر این ، آنها بر روی هر جفت ارز پایدار هستند. اما تهیه فیلترهایی که به شما امکان برنده شدن را می دهد آسان نیست. روشی که در بالا توضیح داده شد به شما امکان می دهد این سیگنال ها را مرتب کنید. شبکه به یک روند نیاز دارد ، در حالی که جهت مهم نیست.

Martingale و Grid نمونه هایی از ساده ترین و محبوب ترین استراتژی ها هستند. با این حال ، همه قادر به استفاده از آنها به روش مناسب نیستند. مشاوران متخصص خود سازگار کمی پیچیده تر هستند. آنها قادر به سازگاری با هر چیز مسطح ، روند یا هر الگوی دیگر هستند. آنها معمولاً شامل گرفتن قطعه خاصی از بازار برای جستجوی الگوهای و تجارت یک دوره زمانی کوتاه به این امید که این الگوی برای مدتی باقی بماند.

یک گروه جداگانه توسط سیستم های عجیب و غریب با الگوریتم های مرموز و غیر متعارف که سعی در سودآوری در ماهیت هرج و مرج بازار دارند ، تشکیل می شود. چنین سیستمهایی مبتنی بر ریاضیات خالص هستند و قادر به کسب سود در هر ساز و دوره زمانی هستند. سود بزرگ نیست بلکه پایدار است. من اخیراً با چنین سیستم هایی سر و کار داشته ام. این گروه همچنین شامل روبات های مبتنی بر نیروی بی رحمانه است. نیروی بی رحمانه می تواند با استفاده از نرم افزار اضافی انجام شود. در مقاله بعدی نسخه خود را از چنین برنامه ای نشان خواهم داد.

طاقچه برتر توسط روبات ها بر اساس شبکه های عصبی و نرم افزارهای مشابه اشغال شده است. این روبات ها نتایج بسیار متفاوتی را نشان می دهند و بالاترین سطح پیچیدگی را دارند زیرا شبکه عصبی نمونه اولیه هوش مصنوعی است. اگر یک شبکه عصبی به درستی توسعه یافته و آموزش دیده باشد ، قادر است بالاترین راندمان را با هر استراتژی دیگری بی نظیر نشان دهد.

در مورد داوری ، به نظر من ، امکانات آن اکنون تقریباً برابر با صفر است. من EAS مناسب و نتیجه ای ندارم.

آیا ارزش دردسر را دارد؟

شخصی از هیجان در بازارها معامله می کند ، شخصی به دنبال پول آسان و سریع است ، در حالی که کسی می خواهد فرآیندهای بازار را از طریق معادلات و نظریه ها مطالعه کند. علاوه بر این ، معامله گران به سادگی انتخاب دیگری ندارند زیرا هیچ راهی برای بازگشت آنها وجود ندارد. من بیشتر به گروه دوم تعلق دارم. با تمام دانش و تجربه من ، در حال حاضر یک حساب پایدار سودآور ندارم. من تست های خوبی را نشان می دهم اما همه چیز به آسانی به نظر نمی رسد).

کسانی که در تلاش برای ثروتمند شدن به سرعت هستند ، احتمالاً با نتیجه مخالف روبرو خواهند شد. از این گذشته ، بازار برای برنده شدن یک معامله گر مشترک ایجاد نشده است. این هدف کاملاً برعکس است. با این حال ، اگر به اندازه کافی شجاع هستید که بتوانید به این موضوع بپردازید ، حتماً وقت و صبر زیادی داشته باشید. نتیجه سریع نخواهد بود. اگر مهارت برنامه نویسی ندارید ، به هیچ وجه فرصتی ندارید. من دیده ام که بسیاری از معامله گران شبه پس از معامله 20-30 معاملات ، در مورد برخی از نتایج لاف می زنند. در مورد من ، بعد از اینکه یک EA مناسب و معقول ایجاد کردم ، ممکن است یک یا دو سال کار کند اما پس از آن ناگزیر از بین می رود. در بسیاری از موارد ، از ابتدا کار نمی کند.

البته ، مواردی مانند تجارت دستی وجود دارد ، اما من معتقدم که بیشتر شبیه هنر است. در کل ، می توان در بازار درآمد کسب کرد ، اما زمان زیادی را صرف خواهید کرد. من شخصاً فکر نمی کنم ارزشش را داشته باشد. از منظر ریاضی ، بازار فقط یک منحنی دو بعدی خسته کننده است. من مطمئناً نمی خواهم تمام زندگی ام به شمع ها نگاه کنم).

آیا Grail وجود دارد و کجا باید به دنبال آن باشد؟

من معتقدم که گریل بیش از حد ممکن است. من EAS نسبتاً ساده آن را اثبات می کنم. متأسفانه ، بازپرداخت مورد انتظار آنها به سختی گسترش را پوشش می دهد. من فکر می کنم تقریباً هر توسعه دهنده استراتژی هایی را تأیید می کند. این بازار دارای روبات های زیادی است که از هر نظر می توان آنها را Grails نامید. اما کسب درآمد با چنین سیستمهایی بسیار دشوار است زیرا شما نیاز به جنگ برای هر PIP دارید ، و همچنین برنامه های بازده و مشارکت گسترش را امکان پذیر می کنید. Grails با سود قابل توجهی و بارهای کم سپرده نادر است.

اگر می خواهید به تنهایی یک گریل ایجاد کنید ، بهتر است به سمت شبکه های عصبی نگاه کنید. آنها از نظر سود پتانسیل زیادی دارند. البته ، شما می توانید سعی کنید رویکردهای مختلف عجیب و غریب و نیروی بی رحمانه را با هم ترکیب کنید ، کمی توصیه می کنم بلافاصله در شبکه های عصبی قرار دهید.

به اندازه کافی عجیب ، پاسخ به سؤالات مربوط به اینکه آیا یک گریل وجود دارد و از کجا می توان به دنبال آن بود ، برای من بسیار ساده و آشکار است پس از تن های EAS که من توسعه داده ام.

نکاتی برای معامله گران مشترک

همه معامله گران سه چیز می خواهند:

• به یک بازپرداخت مثبت انتظار می رود
• در صورت داشتن موقعیت سودآور ، سود را افزایش دهید
• در صورت موقعیت از دست دادن ضرر را کاهش دهید

نکته اول در اینجا مهمترین است. اگر یک استراتژی سودآور (صرف نظر از دستی یا الگوریتمی) دارید ، همیشه می خواهید مداخله کنید. این نباید مجاز باشدموقعیت هایی که در آن معاملات سودآور کمتر از از دست دادن موارد است ، تأثیر روانی قابل توجهی را خراب می کند که یک سیستم تجاری را خراب می کند. از همه مهمتر ، عجله نکنید که وقتی قرمز هستید ، ضررهای خود را به دست آورید. در غیر این صورت ، ممکن است خود را با ضررهای حتی بیشتر پیدا کنید. در مورد بازپرداخت مورد انتظار به یاد داشته باشید. مهم نیست که از دست دادن سهام موقعیت فعلی چیست. آنچه واقعاً مهم است تعداد کل موقعیت ها و نسبت سود/زیان است.

نکته مهم بعدی اندازه زیادی است که در معاملات خود اعمال می کنید. اگر در حال حاضر سود دارید ، حتماً به تدریج مقدار زیادی را کاهش دهید. در غیر این صورت ، آن را افزایش دهید. با این حال ، باید فقط تا یک آستانه خاص افزایش یابد. این یک مارتینگال رو به جلو و معکوس است. اگر با دقت فکر می کنید ، می توانید EA خود را صرفاً بر اساس تغییرات زیادی توسعه دهید. این دیگر یک شبکه یا مارتینگیل نخواهد بود بلکه چیزی پیچیده تر و ایمن تر خواهد بود. علاوه بر این ، چنین EA ممکن است در تمام تاریخ نقل قول ها روی همه جفت های ارزی کار کند. این اصل حتی در یک بازار هرج و مرج کار می کند و فرقی نمی کند که در کجا و چگونه وارد شوید. با استفاده مناسب ، شما همه گسترش ها و کمیسیون ها را جبران خواهید کرد و با استفاده استادانه ، حتی اگر در یک نقطه تصادفی و در یک جهت تصادفی وارد بازار شوید ، با سود حاصل خواهید شد.

برای کاهش ضرر و افزایش سود ، سعی کنید در یک موج نیمه منفی بخرید و در یک موج نیمه مثبت بفروشید. نیمه راه معمولاً فعالیت قبلی خریداران یا فروشندگان در منطقه فعلی بازار را نشان می دهد ، که به نوبه خود به این معنی است که برخی از آنها بازار بازار بوده اند ، در حالی که موقعیت های باز دیر یا زود بسته می شوند و قیمت را در جهت مخالف فشار می دهند. به همین دلیل بازار ساختار موج دارد. ما می توانیم این امواج را در همه جا ببینیم. خرید با فروش و برعکس دنبال می شود. همچنین موقعیت های خود را با استفاده از همان معیار ببندید.

نتیجه

دیدگاه همه ذهنی است. در پایان ، همه چیز به شما بستگی دارد ، به یک روش یا روش دیگر. با وجود همه مضرات و وقت تلف شده ، همه می خواهند سیستم فوق العاده خود را بسازند و میوه های عزم خود را به دست آورند. در غیر این صورت ، من به هیچ وجه نکته ای را نمی بینم که به تجارت فارکس بپردازیم. این فعالیت به نوعی برای بسیاری از معامله گران از جمله خودم جذاب است. همه می دانند که چگونه این احساس نامیده می شود ، اما کودکانه به نظر می رسد. بنابراین ، من آن را برای جلوگیری از ترولینگ نام نخواهم داد.)