Developer: Gerald Appel. Source: Appel, G. (2005). Technical Analysis . NJ: Pearson Education, Inc; Star, B., PhD (2016). Zero In On The MACD . Stocks & Commodities, May 2016. Concept: Trend following trading strategy based on the MACD (Moving Average Convergence Divergence) line. Research Goal: Performance verification of momentum signals. Specification: Table 1. Results: Figure 1-2. Trade Setup: Long Setup: MACD[i] >0. تنظیم کوتاه: MACD [i]< 0. Index: i ~نوار فعلیورود به تجارت: ورود طولانی به تجارت: خرید در فضای باز پس از یک راه اندازی طولانی قرار می گیرد. ورود به تجارت کوتاه: فروش در فضای باز پس از یک راه اندازی کوتاه قرار می گیرد. خروج تجارت: جدول 1. نمونه کارها: 42 بازار آتی از چهار بخش اصلی بازار (کالاها ، ارزها ، نرخ بهره و شاخص های سهام). داده ها: 38 سال از سال 1980. پلت فرم آزمایش: MATLAB®.
II. تست حساسیت
تمام نمودارهای 3 بعدی توسط نمودارهای کانتور 2 بعدی برای فاکتور سود ، نسبت شارپ ، شاخص عملکرد زخم ، CAGR ، حداکثر کاهش ، درصد معاملات سودآور و AVG دنبال می شوند. برنده / avg. نسبت ضررتصویر نهایی حساسیت منحنی سهام را نشان می دهد.
متغیرهای آزمایش شده: EMA#1_look_back & EMA#2_index (تعاریف: جدول 1):
شکل 1 |عملکرد نمونه کارها (ورودی ها: جدول 1 ؛ کمیسیون و لغزش: 0 دلار).
| استراتژی | مشخصات | مولفه های |
| متغیرهای کمکی: | میانگین حرکت نمایی#1 (EMA#1): Alpha#1 = 2 / (EMA#1_look_back + 1) ؛ema#1 [i] = alpha#1 × close [i] + (1 - alpha#1) × ema#1 [i - 1] ؛فهرست: من~نوار فعلیمیانگین متحرک نمایی#2 (EMA#2): Alpha#2 = 2 / (EMA#2_look_back + 1) ؛ema#2 [i] = alpha#2 × close [i] + (1 - alpha#2) × ema#2 [i - 1] ؛فهرست: من~نوار فعلیMACD: MACD [i] = EMA#1 [I] - EMA#2 [I] فهرست: I~نوار فعلی | ema#1_look_back = [5 ، 40] ، مرحله = 1 ؛ema#2_index = [2. 0 ، 4. 0] ، مرحله = 0. 05 ؛ema#2_look_back = دور (EMA#1_look_back × ema#2_index) ؛ |
| برپایی: | Long Trades: MACD[i] >0 معاملات کوتاه: MACD [i]< 0 Index: i ~نوار فعلی | |
| فیلتر: | N/A | |
| ورود: | معاملات طولانی: خرید در فضای باز پس از یک راه اندازی صعودی قرار می گیرد. معاملات کوتاه: فروش در فضای باز پس از یک راه اندازی نزولی قرار می گیرد. | |
| خروج: | متوقف کردن خروج از دست دادن: ATR (ATR_L طول) میانگین محدوده واقعی در یک دوره از طول ATR_L است. ATR_STOP چند ATR (ATR_L طول) است. معاملات طولانی: یک توقف فروش در [ورودی - ATR (ATR_L طول) * ATR_STOP] قرار می گیرد. معاملات کوتاه: یک توقف خرید در [ورودی + ATR (ATR_L طول) * ATR_STOP] قرار می گیرد. خروج از دست دادن توقف برای عادی سازی ریسک از طریق اندازه موقعیت استفاده می شود. | ATR_L طول = 20 ؛ATR_STOP = 6 ؛ |
| تست حساسیت: | ema#1_look_back = [5 ، 40] ، مرحله = 1 ema#2_index = [2. 0 ، 4. 0] ، مرحله = 0. 05 | |
| اندازه موقعیت: | اولیه_کاپیتال = 1،000،000 دلار ثابت_فراح = 1 ٪ نمونه کارها = 42 آینده ایالات متحده ATR_STOP = 6 (ATR~دامنه واقعی متوسط) ATR_L طول = 20 | |
| داده ها: | 42 بازار آینده ؛38 سال (1980/01/01−2018/3/31) |
جدول 1 |مشخصات استراتژی تجارت.
iiiتست حساسیت با کمیسیون و لغزش
متغیرهای آزمایش شده: EMA#1_look_back & EMA#2_index (تعاریف: جدول 1):
شکل 2 |عملکرد نمونه کارها (ورودی ها: جدول 1 ؛ کمیسیون و لغزش: 100 دلار چرخش).
IVمعیار
ما استراتژی مورد پایه را در برابر گزینه های دیگر معیار می کنیم:
مورد شماره 1: EMA #1_look_back = 12 ؛EMA#2_look_back = 26 (مورد پایه). مورد شماره 2: EMA #1_look_back = 20 ؛ema#2_look_back = 40. پرونده#3: ema#1_look_back = 40 ؛ema#2_look_back = 80. پرونده#4: ema#1_look_back = 80 ؛ema#2_look_back = 160.
| اندازه کسری ثابت | مورد 1 | مورد شماره 2 | مورد شماره 3 | مورد شماره 4 |
| سود خالص ($) | 5،713،438 | 33،290،114 | 299،995،611 | 416،863،142 |
| نسبت شارپ | 0. 33 | 0. 52 | 0. 78 | 0. 88 |
| شاخص عملکرد زخم (UPI) | 0. 17 | 0. 34 | 0. 75 | 1. 08 |
| عامل سود | 1. 02 | 1. 04 | 1. 14 | 1. 33 |
| CAGR (٪) | 5. 10 | 9. 68 | 16. 09 | 17. 09 |
| حداکثرکاهش (٪) | (84. 08) | (76. 69) | (58. 96) | (49. 37) |
| درصد معاملات سودآور (٪) | 29. 27 | 30. 14 | 32. 03 | 33. 50 |
| avgبرنده / avg. نسبت ضرر | 2. 45 | 2. 40 | 2. 42 | 2. 64 |
جدول 2 |ورودی ها: جدول 1 ؛اندازه کسری ثابت: 1 ٪ ؛کمیسیون و لغزش: 100 دلار دور.
V. مفاهیم اساسی
(1) MACD نشان دهنده تفاوت میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت منهای میانگین نمایی بلند مدت است.(2) هنگامی که روند بازار در حال بهبود است ، میانگین های کوتاه مدت سریعتر از میانگین های بلند مدت افزایش می یابد. خطوط MACD روشن می شوند.(3) هنگامی که روند بازار قدرت از دست می دهد ، میانگین های کوتاه مدت تمایل به صاف شدن دارند ، در صورت ادامه کاهش ، در نهایت زیر میانگین های طولانی مدت قرار می گیرند. خطوط MACD زیر 0 سقوط می کنند.
چه میانگین های متحرک باید برای MACD استفاده شود؟هیچ قانون سخت و سریع وجود ندارد […]. به عنوان یک قاعده کلی ، میانگین حرکت طولانی مدت دو تا سه برابر طول میانگین کوتاه مدت خواهد بود.
viامتیاز: MACD (قسمت 1) |استراتژی تجارت
آ ب پ ت
viiخلاصه
(الف) یک استراتژی معاملاتی مبتنی بر خط MACD که از خط صفر خود عبور می کند ، یک مدل حرکت متوسط است.(ب) باید از پارامترهای پیش فرض برای MACD جلوگیری شود (یعنی EMA#1_LOOK_BACK = 12 و EMA#2_LOOK_BACK = 26).
قانون CFTC 4. 41: نتایج عملکرد فرضی یا شبیه سازی شده محدودیت های خاصی دارند. بر خلاف یک رکورد عملکرد واقعی ، نتایج شبیه سازی شده نشان دهنده معاملات واقعی نیست. همچنین ، از آنجا که معاملات اجرا نشده است ، نتایج ممکن است تحت تأثیر تأثیر ، در صورت وجود ، عوامل خاص بازار ، مانند عدم نقدینگی ، تحت تأثیر قرار گرفته باشد. برنامه های تجاری شبیه سازی شده به طور کلی نیز منوط به این واقعیت هستند که آنها با بهره گیری از این امر طراحی شده اند. هیچ نمایندگی ای ارائه نمی شود که هر حساب کاربری یا احتمالاً به سود یا ضرر مشابه با موارد نشان داده شده دست یابد.
افشای خطر: دولت ایالات متحده نیاز به سلب مسئولیت |قانون CFTC 4. 41
