نوسان ساز تصادفی

نوسان ساز تصادفی شاخصی است که جدیدترین قیمت بسته شدن یک امنیت را با بالاترین و کمترین قیمت در طی یک دوره زمانی مشخص مقایسه می کند. این خوانش هایی را ارائه می دهد که بین صفر و 100 حرکت می کنند تا نشانه ای از حرکت امنیت را ارائه دهند.

قرائت های تصادفی در واقع درصدی از محدوده معاملات یک امنیت در یک دوره زمانی معین است.(تنظیم پیش فرض برای نوسان ساز تصادفی 14 دوره زمانی است - ساعتی ، روزانه و غیره) خواندن 0 نشان دهنده کمترین نقطه از محدوده معاملات است. خواندن 100 نشانگر بالاترین نقطه در دوره زمانی تعیین شده است.

نمونه مدل نوسان ساز تصادفی

فرمول نوسان ساز تصادفی

فرمول محاسبه نوسان ساز تصادفی به شرح زیر است:

٪ k = (آخرین قیمت بسته شدن - کمترین قیمت)/(بالاترین قیمت - کمترین قیمت) x 100

٪ D = 3 روز SMA ٪ k

• ج آخرین قیمت بسته شدن است
• کمترین پایین کمترین کمترین برای دوره زمانی است
• بالاترین سطح بالاترین سطح برای دوره زمانی است

تاریخ نوسان ساز

دکتر جورج لین در اواخر دهه 1950 نوسان ساز تصادفی را برای استفاده در تجزیه و تحلیل فنی اوراق بهادار توسعه داد. لین ، یک تحلیلگر مالی ، یکی از اولین محققانی بود که مقالات تحقیقاتی را در مورد استفاده از Stochastics منتشر کرد. وی معتقد بود که این شاخص می تواند در رابطه با چرخه های اصلاح فیبوناچی یا با نظریه موج الیوت ، سودآوری داشته باشد.

لین خاطرنشان کرد: نوسان ساز تصادفی نشانگر حرکت حرکت قیمت یک امنیت است. این یک شاخص روند برای قیمت نیست ، به عنوان مثال ، یک شاخص متوسط در حال حرکت است. نوسان ساز موقعیت قیمت بسته شدن امنیت را نسبت به بالا و پایین (حداکثر و دقیقه) دامنه قیمت خود در طی یک دوره زمانی مشخص مقایسه می کند. علاوه بر سنجش قدرت حرکت قیمت ، از نوسان ساز نیز می توان برای پیش بینی نقاط عطف معکوس بازار استفاده کرد.

استفاده از نوسان ساز تصادفی

موارد زیر کاربردهای اصلی نوسان ساز تصادفی است:

1. سطح بیش از حد و سطح بیش از حد را شناسایی کنید

سطح بیش از حد نشان داده می شود که خواندن تصادفی بالاتر از 80 باشد. قرائت های زیر 20 نشان دهنده شرایط فراوان در بازار است. سیگنال فروش هنگامی تولید می شود که خواندن نوسان ساز از سطح 80 بالا می رود و سپس به خوانش های زیر 80 باز می گردد. برعکس ، سیگنال خرید نشان می دهد که نوسان ساز زیر 20 حرکت می کند و سپس بالاتر از 20 است. به ترتیب در قسمت بالا یا پایین ، از محدوده معاملات آن برای دوره زمانی مشخص است.

2. واگرایی

واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت امنیتی در حال ساختن یک بالا یا پایین جدید است که در نوسان ساز تصادفی منعکس نمی شود. به عنوان مثال ، قیمت به بالایی جدید منتقل می شود اما نوسان ساز به طور متناوب به یک خواندن بالا جدید منتقل نمی شود. این نمونه ای از واگرایی نزولی است ، که ممکن است نشان دهنده وارونگی قریب الوقوع بازار از صعود به روند نزولی باشد. عدم موفقیت نوسان ساز در دستیابی به قیمت جدید در طول عمل با این کار ، نشان می دهد که حرکت صعود در حال از بین رفتن است.

به همین ترتیب ، واگرایی صعودی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت بازار پایین جدیدی را رقم بزند اما نوسان ساز با حرکت به یک خواندن جدید جدید از این لباس پیروی نمی کند. واگرایی صعودی نشانگر واژگونی احتمالی بازار آینده به صعود است.

توجه به این نکته مهم است که نوسانگر استوکاستیک ممکن است مدتی قبل از تغییر جهت قیمت، سیگنال واگرایی بدهد. به عنوان مثال، هنگامی که نوسانگر سیگنال واگرایی نزولی می دهد، قیمت ممکن است قبل از چرخش به سمت نزولی برای چندین جلسه معاملاتی به حرکت بالاتر ادامه دهد. به همین دلیل است که لین توصیه می کند قبل از وارد شدن به یک موقعیت معاملاتی منتظر برخی تأییدات برگشت بازار باشید. معاملات نباید تنها بر اساس واگرایی باشد.

3. کراس اوورها

متقاطع به نقطه ای اطلاق می شود که در آن خط تصادفی سریع و خط تصادفی کند تلاقی می کنند. خط تصادفی سریع خط 0%K و خط تصادفی کند خط %D است. وقتی خط %K خط %D را قطع می کند و از بالای آن می رود، این یک سناریوی صعودی است. برعکس، خط %K که از بالا به پایین خط تصادفی %D می‌گذرد، سیگنال فروش نزولی می‌دهد.

محدودیت های نوسانگر تصادفی

نقص اصلی اسیلاتور تمایل آن به تولید سیگنال های غلط است. آنها به ویژه در شرایط آشفته و بسیار پرنوسان معاملاتی رایج هستند. به همین دلیل است که اهمیت تایید سیگنال های معاملاتی از نوسانگر تصادفی با نشانه هایی از سایر اندیکاتورهای فنی تاکید می شود.

معامله گران باید همیشه در نظر داشته باشند که نوسانگر در درجه اول برای اندازه گیری قدرت یا ضعف - نه روند یا جهت - حرکت قیمت در یک بازار طراحی شده است.

هدف برخی معامله‌گران کاهش تمایل نوسان‌گر تصادفی برای تولید سیگنال‌های معاملاتی نادرست با استفاده از خوانش‌های شدیدتر از نوسان‌گر برای نشان دادن شرایط بیش‌خرید/فروش بیش از حد در بازار است. به جای استفاده از قرائت های بالای 80 به عنوان خط مرزی، آنها فقط قرائت های بالای 85 را به عنوان نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد تفسیر می کنند. در سمت نزولی، تنها خوانش های 15 و کمتر به عنوان سیگنال شرایط فروش بیش از حد تفسیر می شوند.

در حالی که تعدیل به 85/15 تعداد سیگنال های نادرست را کاهش می دهد، ممکن است منجر به از دست دادن برخی از فرصت های معاملاتی توسط معامله گران شود. به عنوان مثال، اگر در طول یک روند صعودی، نوسانگر به مقدار بالای 82 برسد، پس از آن قیمت به سمت نزول تغییر کند، ممکن است یک معامله گر فرصت فروش در یک نقطه قیمت ایده آل را از دست داده باشد، زیرا نوسانگر هرگز به سطح نشانگر بیش خرید مورد نیاز خود نرسیده است. 85 یا بالاتر

سخن پایانی در مورد اسیلاتور

نوسانگر تصادفی یک شاخص حرکتی محبوب و پرکاربرد است. معامله گران اغلب از سیگنال های واگرایی از نوسانگر برای شناسایی نقاط احتمالی برگشت بازار استفاده می کنند. با این حال، نوسانگر مستعد تولید سیگنال های نادرست است. بنابراین، بهتر است در کنار سایر اندیکاتورهای فنی استفاده شود تا به عنوان منبع مستقل سیگنال های معاملاتی.