درک میانگین متحرک نمایی (میانگین متحرک نمایی)

میانگین متحرک نمایی (میانگین متحرک نمایی) یکی از محبوب ترین شاخص های فنی مورد استفاده برای کمک به نقطه روند در بازارهای مالی است. توسط ولز وایلدر در سال 1978 اختراع شد و توسط تحلیلگر فنی جان جی مورفی محبوبیت یافت که او را "میانگین متحرک وایلدر" نامید. میانگین متحرک نمایی یک نوع نرمتر و انعطافپذیرتر از میانگین متحرک است که دادههای قیمتی قدیمیتر را سریعتر از یک میانگین متحرک ساده "حذف" میکند. همچنین به عنوان یک شاخص عقب مانده در نظر گرفته می شود, به این معنی که نشانه ای از قیمت های گذشته است که کمتر مربوط به شرایط فعلی است.

یک میانگین متحرک نمایی نسبت به تغییرات اخیر قیمت بیش از یک میانگین متحرک ساده واکنش نشان می دهد که وزن یکسانی را در تمام مشاهدات دوره قرار می دهد. میانگین متحرک نمایی نیز به عنوان میانگین متحرک نمایی وزن یا میانگین متحرک نمایی هموار می گویند.

از میانگین متحرک نمایی برای صاف کردن حرکات سری قیمت استفاده می شود و نسبت به این تغییرات قیمت واکنش قابل توجهی نشان می دهد.

فرمول برای میانگین متحرک نمایی

ارزش امروز = قیمت جاری میانگین_ دیروز = دوره های قبلی میانگین متحرک نمایی (برای محاسبات دوره اول از یک میانگین استفاده می شود) هموار سازی = ثابت هموار سازی نمایی

*ثابت صاف وزن مناسب به قیمت های اخیر اعمال می شود. از تعداد دوره های مشخص شده در میانگین متحرک استفاده می کند.

نحوه محاسبه میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی (میانگین متحرک نمایی) نوعی میانگین متحرک است که با اعمال یک تابع نمایی به مجموع مقادیر قبلی محاسبه می شود و هر یک در یک ضریب وزنی ضرب می شود. میانگین نمایی به عنوان یک شاخص پیروی از روند یا میانگین برگشت استفاده می شود.

محاسبه میانگین متحرک نمایی کمی پیچیده تر از محاسبه میانگین متحرک متحرک است. اگر شما می خواهید به استفاده از 50 روز به عنوان دوره زمانی خود را, شما ابتدا باید تا روز معاملاتی 50 صبر کنید برای محاسبه محمدرضا. در روز 51 می توانید از این میانگین متحرک نمایی به عنوان اولین میانگین متحرک نمایی دیروز استفاده کنید.

محاسبه برای محمدرضا ساده است. این به سادگی مجموع قیمت های بسته شدن هر روز در طول یک دوره زمانی است که بر تعداد مشاهدات برای این دوره تقسیم می شود. برای مثال یک میانگین 50 روزه فقط مجموع قیمت های بسته شدن 50 روز معاملاتی گذشته است که بر 50 تقسیم می شود.

بعد, شما باید چند برابر برای صاف محاسبه (وزن) میانگین متحرک نمایی, که به طور معمول زیر این فرمول: [2 ((تعداد مشاهدات + 1)].

برای یک میانگین متحرک 50 روزه این خواهد بود [2 ÷ (50+1)]= 0.0392.

در نهایت از این فرمول برای محاسبه میانگین نمایی فعلی استفاده می شود:

میانگین متحرک نمایی = قیمت بسته شدن ایکس ضرب + میانگین متحرک نمایی (روز قبل) ایکس (1-ضرب کننده)

تفاوت بین میانگین متحرک نمایی و دما

میانگین های متحرک نمایی و میانگین های متحرک ساده برخی از محبوب ترین شاخص های فنی هستند که توسط معامله گران برای سنجش قدرت یک روند استفاده می شوند. اگر چه هر دو ایماس و اسماس برای مقاصد مشابه استفاده می شود, تفاوت بین این دو وجود دارد.

• تفاوت اصلی بین میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک متحرک نمایی این است که ایماس به نقاط داده اخیر وزن بیشتری نسبت به میانگین متحرک می دهد. این وزن اضافه شده میانگین متحرک نمایی را نسبت به نوسانات قیمت کمی حساس تر می کند.
• تفاوت دیگر بین این دو این است که میانگین متحرک نمایی تنها زمانی قابل محاسبه است که حداقل 10 روز داده داشته باشید در حالی که میانگین متحرک متحرک می تواند تنها با پنج نقطه داده محاسبه شود.
• میانگین متحرک نمایی نیز با میانگین متحرک ساده متفاوت است زیرا محاسبه میانگین متحرک نمایی یک روز معین به نماهای تمام روزهای قبل بستگی دارد. از این رو, شما نیاز به بیش از 10 روز از داده ها برای محاسبه منطقی دقیق 10 روز میانگین متحرک نمایی.

چگونه به استفاده از میانگین متحرک نمایی(مادر)?

بیش از یک راه برای تجارت با میانگین متحرک نمایی (میانگین متحرک نمایی) وجود دارد.

میانگین نمایی یک شاخص پیروی از روند است که به معامله گران کمک می کند تا جهت فعلی بازار را با مقایسه قیمت بسته شدن یک اوراق بهادار با قیمت متوسط خود درک کنند. هنگامی که به درستی استفاده می شود, میانگین متحرک نمایی می تواند یک ابزار قدرتمند برای تولید سیگنال های خرید و فروش.

در زیر چند روش وجود دارد که می توانید از میانگین متحرک نمایی برای تولید سیگنال های تجاری استفاده کنید:

• عبور بیش از حد : اگر از میانگین متحرک نمایی کند و میانگین نمایی سریع استفاده می کنید می توانید سیگنال های خرید یا فروش را هنگام عبور از یکدیگر تحریک کنید. برای مثال اگر میانگین متحرک نمایی سریع بالاتر از میانگین متحرک نمایی کند باشد اگر از زیر میانگین نمایی کند عبور کند می توانید سیگنال خرید را فعال کنید. اگر این اتفاق می افتد, به این معنی که قیمت ها به زیر میانگین متحرک خود کاهش یافته است, که نشان می دهد که فروشندگان در کنترل بازار هستند. برعکس اگر میانگین متحرک نمایی سریع به زیر میانگین متحرک نمایی کند بیفتد اگر از خط کندتر عبور کند می توانید سیگنال فروش را فعال کنید. این نشان می دهد که قیمت ها بالاتر از میانگین متحرک خود را افزایش یافته است, معنی خریداران در کنترل بازار هستند.
• تغییر شیب: معامله گران همچنین می توانند برای تولید سیگنال های تجاری در هنگام تغییر شیب بین دو خط به ایماس اعتماد کنند. برای مثال شیب مثبت نشاندهنده سیگنال خرید و شیب منفی نشاندهنده سیگنال فروش است.

معامله گران می توانند برای تولید سیگنال های خرید و فروش به میانگین متحرک نمایی تکیه کنند. این اتفاق می افتد زمانی که یک میانگین متحرک بر روی دیگری عبور می کند. مثلا, شما می توانید یک سیگنال تجارت با داشتن یک صلیب متوسط کند به طور متوسط سریع باعث.

مثلا, اگر شما یک میانگین متحرک نمایی 20 روزه و یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه به عنوان سیستم معاملاتی خود تنظیم کرده اید, شما زمانی می خرید که میانگین نمایی 9 روزه از میانگین نمایی 20 روزه عبور کند, و زمانی که میانگین نمایی 9 روزه از زیر میانگین نمایی 20 روزه عبور می کند. می توانید از این سیگنال ها برای ورود و خروج از موقعیت ها استفاده کنید.

انواع مختلفی از شاخص ها را می توان همراه با میانگین متحرک نمایی استفاده کرد. برای مثال علاوه بر استفاده از ان به عنوان یک مولد سیگنال معاملاتی می توانید نقاط حمایت یا مقاومت را در یک نمودار شناسایی کنید.

روشی که معامله گران معمولا نمودارها را تجزیه و تحلیل می کنند این است که به مرور زمان به حرکت قیمت نگاه می کنند و پیش بینی می کنند که قیمت ها بر اساس الگوهای قبلی به کجا می روند. همین اصل در اینجا صدق می کند: معامله گران به دو ایماس نگاه می کنند و سعی می کنند تعیین کنند که چگونه با هم هماهنگ می شوند تا حرکت های بعدی قیمت را پیش بینی کنند.

این همیشه یک علم دقیق نیست—هیچ تضمینی در مورد تجارت وجود ندارد-اما این یکی از راه هایی است که

محدودیت های میانگین متحرک نمایی

همانطور که با تمام میانگین متحرک, میانگین متحرک نمایی است محدودیت های خود را که ما در این بخش پخش کردن.

• اول از همه باید بدانید که این یک شاخص عقب مانده است زیرا به برخی از حرکات قیمت گذشته متکی است. این به این معنی است که سهام ممکن است یا ممکن است در هر میانگین متحرک نمایی بالا برود.
• زیرا میانگین متحرک نمایی در مقیاس صاف ترسیم می شود, قادر است نویز موجود در داده ها را فیلتر کرده و بر روند اساسی تمرکز کند. این باعث می شود مفید تر از یک میانگین متحرک ساده به عنوان زیر نشان داده شده.
• اگرچه میانگین متحرک نمایی نشان دهنده روند کنونی سهام است اما قطعا نمی تواند روند بعدی سهام را پیش بینی کند. همچنین استراتژی متقاطع برای ورود به دلیل انحراف استاندارد بالا و شلاق زدن به جلو و عقب چندین بار کار نمی کند.

به همین دلیل است که اکثر معامله گران از استفاده از میانگین متحرک نمایی برای تصمیم گیری اجتناب می کنند.

نتیجه گیری

پویایی بازار امروز بسیار متفاوت از نوسانات گذشته است. تعداد معامله گران در بازار امروز چند برابر شده است و سیستم عامل های معاملاتی بیشتری نسبت به گذشته وجود دارد. قیمت ها بیشتر و بیشتر بالا و پایین می شوند و تفاوت بین خرید و فروش گاهی اوقات ناچیز است.

به همین دلیل توصیه می کنیم از میانگین متحرک نمایی و سایر شاخص ها برای درک بیشتر نمودار خود استفاده کنید. شما را به نقاط ورود مناسب راهنمایی می کنند و به شما در مورد خطرات احتمالی زمان فروش هشدار می دهند.

سوالات متداول (سوالات متداول)

چگونه شما باید فرمت میانگین متحرک نمایی و کارشناسی ارشد برای تجارت نوسان?

هنگامی که معاملات نوسان, معمول است که معامله گران از ترکیبی از میانگین متحرک کوتاه مدت و میان مدت استفاده کنند. برای مثال, یک معامله گر ممکن است 8 روز استفاده, 24-روز, و 50-روز میانگین متحرک. سایر معامله گران ممکن است از میانگین متحرک 6 ماهه یا بیشتر علاوه بر میانگین متحرک کوتاه مدت استفاده کنند. معامله گران اغلب از این میانگین های متحرک استفاده می کنند زیرا سهام به احتمال زیاد نوسانات خود را در طول دوره مطالعه به طور متوسط کاهش می دهد که می تواند به شناسایی روند کمک کند.

علاوه بر استفاده از میانگین متحرک متعدد, همچنین معمول است برای معامله گران نوسان به استفاده از زمانبندی های متعدد. برای مثال, معامله گران نوسان اغلب در یک نمودار 1 دقیقه و یک سمت نمودار روزانه در کنار نگاه در حالی که به طور فعال تجارت. این روش به معامله گر اجازه می دهد تا یک ایده سریع از جایی که سهام ممکن است در کوتاه مدت عنوان شود در حالی که هنوز روند و الگوهای بلند مدت را شناسایی می کند.